PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested /...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash)

Currency in USD · Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash)

Распределение активов

SHV 15.00%VUG 15.00%IWF 15.00%QQQM 15.00%VOT 10.00%RZG 10.00%IEMG 10.00%VXUS 5.00%VGT 5.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Emerging Markets Diversified
10%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
15%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		Small Cap Growth Equities
10%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
5%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
5%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-2.33%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash)
0.03%-1.54%-2.96%-2.45%30.34%17.02%8.78%—
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.11%-3.40%-9.29%-7.99%32.91%21.67%11.69%16.20%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-0.02%-3.72%-9.06%-8.32%32.55%21.30%12.41%16.66%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.12%-2.34%-4.64%-2.75%38.94%23.07%13.26%—
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.33%-3.61%-6.17%-11.35%19.31%11.14%4.37%10.84%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.55%2.69%6.76%6.25%36.62%14.48%2.65%9.11%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		-1.02%-1.32%3.48%5.73%42.53%15.85%4.31%8.31%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		-0.68%-0.54%2.81%5.79%39.16%15.41%7.43%9.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.85%-0.78%-5.36%-5.50%49.54%23.50%15.02%21.67%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.04%0.26%0.86%1.80%3.96%4.70%3.20%2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.31%-0.33%-4.81%0.96%-2.96%
20252.34%-2.30%-4.86%1.09%6.72%5.36%2.10%1.54%3.78%2.50%-1.24%-0.09%17.65%
20240.33%4.78%1.90%-3.25%4.34%3.53%0.69%1.05%2.36%-1.15%5.29%-1.63%19.38%
20237.79%-1.55%4.50%-0.01%3.06%5.65%3.42%-2.08%-4.31%-2.42%8.89%4.96%30.51%
2022-7.18%-2.94%1.61%-9.64%-0.71%-7.08%9.00%-3.82%-8.82%4.23%5.73%-5.99%-24.43%
20210.93%1.21%0.72%4.11%-0.40%4.09%1.12%2.67%-4.21%5.80%-0.59%1.74%18.17%

Метрики бенчмарка

Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash): годовая альфа составляет -1.12%, бета — 0.96, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

  • Портфель участвовал в 92.67% снижения S&P 500 Index, но только в 86.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • При бете 0.96 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
Альфа
-1.12%
Бета
0.96
R²
0.93
Участие в росте
86.66%
Участие в снижении
92.67%

Комиссия

Комиссия Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash): 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash): 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash): 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash): 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash): 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash): 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.39

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.43

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		380.781.271.181.133.90
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		380.791.301.181.143.83
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		591.051.631.231.957.03
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		180.270.541.070.431.32
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		551.001.551.201.847.65
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		771.622.211.322.439.12
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		781.632.251.332.529.49
VGT
Vanguard Information Technology ETF		571.101.671.231.885.72
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		10019.57153.8055.27443.152,490.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.06
  • За 5 лет: 0.52
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.35%1.36%1.66%1.69%1.28%0.76%0.77%1.29%1.27%0.98%1.06%1.02%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.95%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) показал максимальную просадку в 29.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive, Low-Cost ETF Portfolio (85% Invested / 15% Cash) составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.09%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.558
-17.86%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.416 июн. 2025 г.76
-9.4%29 янв. 2026 г.4230 мар. 2026 г.———
-9.06%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-8.49%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkSHVIEMGRZGVXUSVOTVGTQQQMVUGIWFPortfolio
Benchmark1.000.030.650.780.770.880.910.920.930.940.95
SHV0.031.000.060.010.070.030.030.030.030.030.04
IEMG0.650.061.000.590.890.640.630.640.620.620.74
RZG0.780.010.591.000.710.820.680.680.680.690.81
VXUS0.770.070.890.711.000.720.670.690.680.680.80
VOT0.880.030.640.820.721.000.850.850.870.860.92
VGT0.910.030.630.680.670.851.000.970.960.970.95
QQQM0.920.030.640.680.690.850.971.000.980.980.96
VUG0.930.030.620.680.680.870.960.981.001.000.97
IWF0.940.030.620.690.680.860.970.981.001.000.97
Portfolio0.950.040.740.810.800.920.950.960.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.