Dividents2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.	Consumer Cyclical	4.21%
HIW Highwoods Properties, Inc.	Real Estate	11%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	20%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	18%
O Realty Income Corporation	Real Estate	8.72%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	32.37%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	5.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividents2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2020 г., начальной даты BWMX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.53%	30.61%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Dividents2	0.44%	-0.93%	3.10%	3.19%	21.86%	13.86%	7.00%	—
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	0.65%	0.92%	11.22%	18.45%	13.63%	10.35%	10.96%	8.47%
O Realty Income Corporation	-0.61%	-4.45%	11.12%	6.06%	18.45%	5.29%	4.63%	4.94%
VZ Verizon Communications Inc.	-0.51%	-3.85%	22.77%	22.74%	22.04%	14.50%	2.50%	4.67%
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.	3.25%	1.51%	25.16%	42.46%	74.66%	27.15%	-6.91%	—
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.45%	-1.56%	-2.70%	-1.22%	32.43%	18.56%	10.52%	13.90%
HIW Highwoods Properties, Inc.	0.75%	-2.48%	-14.53%	-30.05%	-14.42%	5.53%	-6.84%	-2.13%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.18%	0.50%	0.31%	1.48%	10.05%	8.32%	3.71%	5.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividents2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.45%	1.62%	-3.90%	1.07%									3.10%
2025	1.60%	2.72%	-0.96%	-1.10%	2.21%	2.78%	1.30%	3.21%	1.15%	-0.16%	1.49%	-1.59%	13.24%
2024	1.01%	3.38%	3.87%	-2.46%	2.50%	1.15%	4.99%	3.79%	1.78%	-2.85%	2.37%	-3.84%	16.34%
2023	5.61%	-2.71%	1.95%	1.29%	-3.29%	5.15%	2.78%	-1.10%	-5.85%	-3.18%	8.10%	5.14%	13.63%
2022	-2.01%	-1.50%	1.29%	-4.87%	-0.27%	-6.86%	6.12%	-6.04%	-8.57%	5.61%	4.57%	-2.98%	-15.62%
2021	-3.50%	3.35%	3.92%	4.43%	0.38%	1.11%	1.99%	0.67%	-4.70%	3.52%	-2.63%	4.54%	13.25%

Метрики бенчмарка

Dividents2: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 0.70, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 17.03.2020.

Портфель участвовал в 81.94% снижения S&P 500 Index, но только в 72.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.75%

Бета: 0.70

R²: 0.74

Участие в росте: 72.07%

Участие в снижении: 81.94%

Комиссия

Комиссия Dividents2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividents2 имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.94	1.84	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.14	2.97	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.40	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.85	1.82	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.87	7.76	+0.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KO The Coca-Cola Company	63	0.87	1.41	1.16	1.16	2.35
O Realty Income Corporation	69	1.13	1.59	1.20	1.29	3.82
VZ Verizon Communications Inc.	68	1.00	1.73	1.21	1.30	2.97
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.	80	1.62	2.58	1.31	2.11	5.59
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	81	1.89	3.04	1.42	2.06	8.60
HIW Highwoods Properties, Inc.	14	-0.54	-0.59	0.92	-0.65	-1.52
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	87	1.94	3.11	1.46	2.62	12.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividents2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.94
За 5 лет: 0.56
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividents2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.10%	4.15%	4.29%	4.29%	4.48%	3.15%	3.26%	3.07%	3.49%	3.18%	3.43%	3.46%
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	2.67%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
O Realty Income Corporation	5.23%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
VZ Verizon Communications Inc.	5.56%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.	6.64%	8.24%	13.05%	7.03%	19.37%	8.10%	2.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
HIW Highwoods Properties, Inc.	9.26%	7.75%	6.54%	8.71%	7.15%	4.40%	4.84%	3.88%	4.78%	3.46%	4.90%	3.90%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.86%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividents2 показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка Dividents2 составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.99%	5 янв. 2022 г.	192	10 окт. 2022 г.	356	12 мар. 2024 г.	548
-14.79%	18 мар. 2020 г.	4	23 мар. 2020 г.	11	7 апр. 2020 г.	15
-10.69%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	159
-8.51%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	26	4 авг. 2020 г.	40
-6.85%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BWMX	VZ	KO	O	HIW	HYG	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.23	0.36	0.38	0.50	0.73	0.99	0.82
BWMX	0.21	1.00	0.05	0.04	0.09	0.18	0.22	0.22	0.37
VZ	0.23	0.05	1.00	0.43	0.38	0.34	0.21	0.23	0.44
KO	0.36	0.04	0.43	1.00	0.48	0.34	0.33	0.34	0.60
O	0.38	0.09	0.38	0.48	1.00	0.56	0.40	0.39	0.64
HIW	0.50	0.18	0.34	0.34	0.56	1.00	0.47	0.53	0.75
HYG	0.73	0.22	0.21	0.33	0.40	0.47	1.00	0.75	0.73
VTI	0.99	0.22	0.23	0.34	0.39	0.53	0.75	1.00	0.83
Portfolio	0.82	0.37	0.44	0.60	0.64	0.75	0.73	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мар. 2020 г.

Dividents2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов