Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -2.9%.

Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5: годовая альфа составляет 1.40%, бета — 0.45, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

• Портфель участвовал в 53.41% снижения S&P 500 Index, но только в 46.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.45 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.42
• За 5 лет: 0.76
• За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 показал максимальную просадку в 15.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Current tdf60/sgov30/schb5/tflo5 составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.