PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The "Market"
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

The "Market"

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Mainly for comparison purposes

Распределение активов

VOO 20%QQQ 20%IWM 20%DIA 20%VTI 10%VT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		Small Cap Growth Equities
20%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The "Market" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.47%
12.76%
The "Market"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

The "Market" на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.39% с начала года и доходность в 12.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
The "Market"22.39%2.80%12.47%32.52%14.54%12.88%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%2.96%13.44%33.85%21.21%18.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		26.15%2.74%13.54%35.28%15.15%12.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.17%5.48%12.95%33.39%9.60%8.72%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		18.43%-0.30%7.86%26.74%11.17%9.42%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		18.27%2.11%11.07%28.48%11.57%11.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью The "Market", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%4.67%2.70%-4.82%4.71%2.52%3.26%1.15%1.90%-1.19%22.39%
20237.40%-2.25%2.68%0.82%0.79%6.33%4.09%-2.53%-4.73%-3.04%9.52%6.43%27.24%
2022-6.43%-2.47%2.91%-9.16%-0.10%-8.04%9.46%-3.79%-9.51%8.91%5.16%-6.04%-19.63%
20210.37%3.06%3.55%4.05%0.57%2.45%0.85%2.68%-4.37%6.20%-1.70%3.44%22.81%
2020-0.36%-8.03%-13.69%12.88%5.61%3.21%4.86%7.57%-3.65%-1.97%12.98%5.17%23.19%
20198.77%3.72%1.00%3.85%-7.01%7.13%1.25%-2.39%1.82%2.46%3.80%2.92%29.86%
20185.60%-3.39%-2.10%0.48%3.46%0.44%3.19%3.57%0.02%-7.80%1.44%-9.22%-5.35%
20172.03%3.71%0.49%1.54%1.12%0.80%2.38%0.41%2.45%2.85%2.92%1.00%23.92%
2016-6.33%-0.36%7.32%0.06%1.97%-0.19%4.74%0.70%0.69%-2.14%4.77%2.30%13.61%
2015-2.79%6.11%-1.04%0.47%1.57%-1.56%1.46%-6.37%-2.85%8.33%1.05%-2.42%1.09%
2014-3.44%4.77%-0.25%-0.43%2.16%2.71%-1.92%4.16%-2.19%3.10%2.44%-0.12%11.13%
20134.98%0.96%3.66%1.68%2.62%-1.65%5.76%-2.72%4.37%3.76%3.26%2.65%33.14%

Комиссия

Комиссия The "Market" составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг The "Market" среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности The "Market", с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа The "Market", с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино The "Market", с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега The "Market", с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара The "Market", с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина The "Market", с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

The "Market"
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа The "Market", с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино The "Market", с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега The "Market", с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара The "Market", с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина The "Market", с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
QQQ
Invesco QQQ		2.122.791.382.719.88
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.044.051.574.4719.73
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.882.701.331.6010.83
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.523.451.463.6516.54
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		2.753.871.525.0015.84

Коэффициент Шарпа

The "Market" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.91
The "Market"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The "Market" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.21%1.40%1.56%1.14%1.31%1.60%1.78%1.55%1.77%1.84%1.73%1.61%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.09%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.56%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-0.27%
The "Market"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The "Market" показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка The "Market" составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-26.34%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.531
-20.82%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.150
-19.82%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-16.14%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The "Market" составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
3.75%
The "Market"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IWMQQQDIAVTVOOVTI
IWM1.000.730.800.840.840.89
QQQ0.731.000.760.840.900.89
DIA0.800.761.000.890.920.92
VT0.840.840.891.000.950.95
VOO0.840.900.920.951.000.99
VTI0.890.890.920.950.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.