IRA Retirement - Sofi
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Retirement - Sofi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
IRA Retirement - Sofi на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 21.76% с начала года и доходность в 15.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| IRA Retirement - Sofi | 21.76% | 2.39% | 17.92% | 41.84% | 17.65% | 15.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.78% | 16.24% | 41.75% | 15.07% | 12.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 26.76% | 4.34% | 23.72% | 51.83% | 23.35% | 21.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 21.85% | 3.65% | 19.30% | 44.34% | 24.01% | 20.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA Retirement - Sofi , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 4.40% | 2.13% | -4.69% | 5.82% | 5.16% | 0.00% | 1.59% | 2.17% | 21.76% | |||
| 2023 | 7.62% | -1.13% | 6.33% | 0.54% | 3.94% | 5.75% | 2.81% | -1.76% | -5.33% | -1.75% | 10.58% | 4.71% | 35.99% |
| 2022 | -6.15% | -3.35% | 2.74% | -9.63% | -0.51% | -8.04% | 10.42% | -4.69% | -9.93% | 6.90% | 5.33% | -6.36% | -22.98% |
| 2021 | -0.71% | 1.84% | 2.23% | 4.73% | -0.25% | 4.39% | 2.63% | 2.88% | -4.77% | 6.77% | 1.14% | 3.07% | 26.15% |
| 2020 | 1.92% | -6.73% | -10.19% | 12.43% | 5.85% | 4.22% | 5.40% | 8.25% | -3.98% | -3.10% | 10.71% | 4.49% | 30.02% |
| 2019 | 7.27% | 4.80% | 2.88% | 4.66% | -6.73% | 7.24% | 2.24% | -1.47% | 1.41% | 2.71% | 4.17% | 3.16% | 36.53% |
| 2018 | 5.62% | -1.81% | -2.53% | 0.10% | 4.38% | 0.09% | 2.64% | 5.24% | 0.17% | -7.05% | 0.22% | -7.56% | -1.51% |
| 2017 | 2.66% | 3.93% | 1.07% | 1.56% | 2.53% | -0.85% | 2.83% | 1.57% | 1.32% | 4.21% | 1.89% | 0.71% | 25.97% |
| 2016 | -4.60% | -0.34% | 7.17% | -1.88% | 3.07% | -0.56% | 5.13% | 0.94% | 1.15% | -1.28% | 1.79% | 1.69% | 12.39% |
| 2015 | -2.59% | 6.06% | -1.81% | 1.12% | 1.55% | -2.73% | 2.06% | -5.35% | -1.72% | 8.40% | 0.67% | -2.04% | 2.83% |
| 2014 | -2.43% | 4.28% | 0.30% | 0.02% | 2.68% | 2.30% | -0.39% | 3.71% | -1.34% | 2.05% | 3.48% | -0.79% | 14.49% |
| 2013 | 3.28% | 0.92% | 2.93% | 1.34% | 2.57% | -2.21% | 4.73% | -1.75% | 3.33% | 3.89% | 2.79% | 3.04% | 27.57% |
Комиссия
Комиссия IRA Retirement - Sofi составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IRA Retirement - Sofi среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 3.32 | 22.61 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.58 | 3.18 | 1.44 | 3.49 | 12.68 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 6.74 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.15 | 2.73 | 1.38 | 2.70 | 9.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IRA Retirement - Sofi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRA Retirement - Sofi | 1.21% | 1.27% | 1.44% | 1.04% | 1.27% | 1.60% | 1.83% | 1.54% | 1.79% | 1.83% | 1.69% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IRA Retirement - Sofi показал максимальную просадку в 30.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка IRA Retirement - Sofi составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -28.45% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -19.33% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -15.46% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -12.56% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IRA Retirement - Sofi составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | XLK | VGT | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.11 |
| XLK | -0.08 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.89 |
| VGT | -0.08 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| VTI | -0.11 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | -0.11 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |