IRA Retirement - Sofi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Retirement - Sofi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
IRA Retirement - Sofi на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 24.81% с начала года и доходность в 15.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| IRA Retirement - Sofi | 27.61% | 0.67% | 8.23% | 27.61% | 18.72% | 17.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.64% | -1.03% | 9.61% | 26.64% | 14.86% | 13.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.46% | -1.75% | 10.25% | 25.46% | 14.18% | 12.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.58% | 1.81% | 8.98% | 31.58% | 21.97% | 21.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.16% | -1.90% | 2.29% | 1.16% | -0.43% | 1.25% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 24.23% | 1.78% | 4.55% | 24.23% | 22.15% | 20.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA Retirement - Sofi , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92% | 4.84% | 1.92% | -5.13% | 6.67% | 6.29% | -0.84% | 1.38% | 2.31% | -0.96% | 6.24% | 27.61% | |
| 2023 | 8.32% | -0.67% | 7.42% | 0.32% | 5.55% | 6.20% | 2.96% | -1.88% | -5.86% | -1.58% | 11.70% | 4.75% | 42.33% |
| 2022 | -6.78% | -3.82% | 3.24% | -10.50% | -0.82% | -8.78% | 11.63% | -5.08% | -10.72% | 7.52% | 5.50% | -7.06% | -25.25% |
| 2021 | -0.71% | 1.90% | 2.08% | 5.05% | -0.50% | 5.26% | 2.95% | 3.22% | -5.24% | 7.53% | 1.83% | 3.16% | 29.24% |
| 2020 | 2.27% | -7.28% | -10.55% | 13.20% | 6.45% | 5.01% | 5.70% | 9.45% | -4.40% | -3.61% | 11.56% | 5.01% | 34.05% |
| 2019 | 7.63% | 5.32% | 3.11% | 5.15% | -7.46% | 7.80% | 2.55% | -1.77% | 1.51% | 3.01% | 4.60% | 3.46% | 39.76% |
| 2018 | 6.16% | -1.69% | -2.78% | 0.14% | 4.85% | 0.03% | 2.76% | 5.86% | 0.20% | -7.58% | -0.06% | -8.24% | -1.55% |
| 2017 | 2.84% | 4.13% | 1.16% | 1.64% | 2.73% | -1.01% | 3.05% | 1.70% | 1.37% | 4.66% | 1.93% | 0.67% | 27.77% |
| 2016 | -4.89% | -0.41% | 7.54% | -2.08% | 3.28% | -0.72% | 5.36% | 1.01% | 1.21% | -1.26% | 1.91% | 1.74% | 12.76% |
| 2015 | -2.83% | 6.45% | -1.93% | 1.19% | 1.66% | -2.82% | 2.11% | -5.59% | -1.85% | 8.77% | 0.72% | -2.14% | 2.87% |
| 2014 | -2.60% | 4.44% | 0.32% | -0.01% | 2.74% | 2.39% | -0.41% | 3.83% | -1.37% | 2.11% | 3.60% | -0.83% | 14.84% |
| 2013 | 3.34% | 0.93% | 2.98% | 1.36% | 2.67% | -2.21% | 4.86% | -1.81% | 3.39% | 3.99% | 2.88% | 3.15% | 28.41% |
Комиссия
Комиссия IRA Retirement - Sofi составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IRA Retirement - Sofi составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.12 | 13.83 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94 | 2.60 | 1.36 | 2.91 | 12.37 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.43 | 1.92 | 1.26 | 2.03 | 7.25 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13 | 0.21 | 1.02 | 0.05 | 0.35 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.08 | 1.53 | 1.20 | 1.41 | 4.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IRA Retirement - Sofi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 1.27% | 1.44% | 1.04% | 1.27% | 1.60% | 1.83% | 1.54% | 1.79% | 1.83% | 1.69% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IRA Retirement - Sofi показал максимальную просадку в 31.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка IRA Retirement - Sofi составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.89% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 278 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -21.1% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 123 |
| -15.79% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -13.26% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IRA Retirement - Sofi составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | XLK | VGT | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.11 |
| XLK | -0.07 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.89 |
| VGT | -0.08 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| VTI | -0.10 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | -0.11 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |