PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Leveraged Defense - 2024 April
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Leveraged Defense - 2024 April

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Defensive sector/factor ETFs

Распределение активов

UTSL 16.67%UGE 16.67%USML 16.67%QULL 16.67%CURE 16.67%DRN 16.67%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		REIT, Leveraged
16.67%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Defense - 2024 April и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.44%
42.15%
Leveraged Defense - 2024 April
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты USML

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Leveraged Defense - 2024 April-2.20%-6.25%-14.22%15.37%N/AN/A
Активы портфеля:
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		3.67%-0.24%-14.45%40.85%9.91%N/A
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		3.82%1.30%-2.13%10.45%15.07%9.93%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		-7.56%-10.58%-28.17%21.97%4.16%-5.68%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		3.76%-5.07%-1.86%20.41%N/AN/A
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-12.97%-7.19%-15.10%7.99%N/AN/A
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-5.19%-16.04%-25.94%-16.42%10.22%9.42%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Defense - 2024 April, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.06%5.05%-5.26%-8.21%-2.20%
2024-1.13%5.89%7.43%-9.54%11.29%-0.81%9.59%11.93%4.69%-7.24%7.79%-15.97%21.17%
20236.96%-10.28%3.92%4.32%-10.60%9.55%3.75%-7.34%-12.29%-5.00%17.21%10.63%5.82%
2022-14.78%-7.58%16.63%-13.14%-1.96%-14.99%16.86%-9.45%-22.01%12.00%13.00%-9.42%-37.08%
2021-8.73%14.74%11.64%0.41%3.52%9.25%5.84%-13.40%17.18%-4.89%19.09%61.51%

Комиссия

Комиссия Leveraged Defense - 2024 April составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
График комиссии UTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTSL: 0.99%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
График комиссии UGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGE: 0.95%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
График комиссии USML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USML: 0.95%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
График комиссии QULL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QULL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged Defense - 2024 April составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged Defense - 2024 April, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged Defense - 2024 April, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged Defense - 2024 April, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged Defense - 2024 April, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged Defense - 2024 April, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged Defense - 2024 April, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.47
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.65
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		0.861.361.180.873.20
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		0.440.781.100.261.54
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		0.390.881.110.281.18
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.811.231.181.073.93
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.180.551.080.200.78
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-0.44-0.360.95-0.41-0.94

Leveraged Defense - 2024 April на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.46
Leveraged Defense - 2024 April
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Defense - 2024 April за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.21%1.07%1.61%0.83%0.94%0.65%1.48%1.01%0.39%0.13%0.10%0.09%
Активы портфеля:
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.76%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		1.58%1.43%1.19%0.74%0.20%0.41%0.87%0.76%0.68%0.76%0.60%0.55%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.69%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.22%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.09%
-10.07%
Leveraged Defense - 2024 April
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged Defense - 2024 April показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leveraged Defense - 2024 April составляет 21.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.77%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.———
-16.03%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.232 нояб. 2021 г.42
-13.11%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20
-9.2%4 нояб. 2021 г.191 дек. 2021 г.58 дек. 2021 г.24
-7.64%11 мая 2021 г.212 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged Defense - 2024 April составляет 23.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
14.23%
Leveraged Defense - 2024 April
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.00
Эффективные активы: 6.00

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUTSLUGECUREDRNQULLUSMLPortfolio
^GSPC1.000.400.660.650.630.970.810.78
UTSL0.401.000.470.510.630.380.630.76
UGE0.660.471.000.580.580.640.720.76
CURE0.650.510.581.000.610.650.830.82
DRN0.630.630.580.611.000.620.730.87
QULL0.970.380.640.650.621.000.820.77
USML0.810.630.720.830.730.821.000.93
Portfolio0.780.760.760.820.870.770.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2021 г.