Leveraged Defense - 2024 April
Defensive sector/factor ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | REIT, Leveraged | 16.67% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Defense - 2024 April и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты USML
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Leveraged Defense - 2024 April | 2.61% | -6.21% | -11.60% | 15.90% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 9.87% | 3.99% | -13.98% | 60.58% | 18.13% | N/A |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 7.59% | -0.07% | 0.34% | 17.45% | 20.26% | 10.14% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -2.45% | -14.45% | -23.59% | 7.95% | 11.73% | -6.33% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 8.39% | -0.97% | 2.79% | 20.93% | N/A | N/A |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -16.26% | -14.62% | -17.29% | -3.64% | N/A | N/A |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 9.16% | -9.97% | -20.37% | -12.70% | 23.09% | 11.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Defense - 2024 April, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.06% | 5.05% | -5.26% | -3.69% | 2.61% | ||||||||
| 2024 | -1.13% | 5.89% | 7.43% | -9.54% | 11.29% | -0.81% | 9.59% | 11.93% | 4.69% | -7.24% | 7.79% | -15.97% | 21.17% |
| 2023 | 6.96% | -10.28% | 3.92% | 4.32% | -10.60% | 9.55% | 3.75% | -7.34% | -12.29% | -5.00% | 17.21% | 10.63% | 5.82% |
| 2022 | -14.78% | -7.58% | 16.63% | -13.14% | -1.96% | -14.99% | 16.86% | -9.45% | -22.01% | 12.00% | 13.00% | -9.42% | -37.08% |
| 2021 | -8.73% | 14.74% | 11.64% | 0.41% | 3.52% | 9.25% | 5.84% | -13.40% | 17.18% | -4.89% | 19.09% | 61.51% |
Комиссия
Комиссия Leveraged Defense - 2024 April составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Leveraged Defense - 2024 April составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.24 | 1.75 | 1.22 | 1.01 | 4.65 |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 0.64 | 1.03 | 1.12 | 0.31 | 2.08 |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 0.16 | 0.54 | 1.07 | 0.10 | 0.47 |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 1.12 | 1.59 | 1.20 | 1.47 | 4.50 |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -0.12 | 0.04 | 1.01 | -0.14 | -0.51 |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -0.37 | -0.30 | 0.97 | -0.34 | -0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged Defense - 2024 April за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.13% | 1.08% | 1.61% | 0.83% | 0.94% | 0.65% | 1.48% | 1.01% | 0.39% | 0.13% | 0.10% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.67% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 1.52% | 1.43% | 1.19% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.87% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% | 0.55% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.56% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.06% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged Defense - 2024 April показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leveraged Defense - 2024 April составляет 17.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.77% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -16.03% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 23 | 2 нояб. 2021 г. | 42 |
| -13.11% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 20 |
| -9.2% | 4 нояб. 2021 г. | 19 | 1 дек. 2021 г. | 5 | 8 дек. 2021 г. | 24 |
| -7.64% | 11 мая 2021 г. | 2 | 12 мая 2021 г. | 16 | 4 июн. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged Defense - 2024 April составляет 9.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UTSL | UGE | QULL | DRN | CURE | USML | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTSL | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.62 | 0.50 | 0.63 |
| UGE | 0.46 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.72 |
| QULL | 0.37 | 0.64 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.82 |
| DRN | 0.62 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.73 |
| CURE | 0.50 | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 1.00 | 0.82 |
| USML | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 1.00 |