Leveraged Defense - 2024 April

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Leveraged Defense - 2024 April

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Defensive sector/factor ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	REIT, Leveraged	16.67%
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты USML

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Leveraged Defense - 2024 April	-1.90%	2.41%	-13.50%	3.32%	N/A	N/A
Активы портфеля:
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	9.71%	6.40%	-12.91%	21.11%	13.61%	N/A
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	4.08%	-3.17%	-1.47%	5.48%	14.15%	9.02%
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	-8.38%	0.00%	-25.89%	6.69%	3.97%	-4.86%
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	6.80%	4.69%	-2.91%	17.05%	N/A	N/A
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	-5.39%	17.10%	-9.82%	6.25%	N/A	N/A
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	-21.72%	-11.92%	-32.00%	-39.17%	6.71%	6.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Defense - 2024 April, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.06%	5.05%	-5.26%	-5.02%	-3.07%								-1.90%
2024	-1.13%	5.89%	7.43%	-9.54%	11.29%	-0.81%	9.59%	11.93%	4.69%	-7.24%	7.79%	-15.97%	21.17%
2023	6.96%	-10.28%	3.92%	4.32%	-10.60%	9.55%	3.75%	-7.34%	-12.29%	-5.00%	17.21%	10.63%	5.82%
2022	-14.78%	-7.58%	16.63%	-13.14%	-1.96%	-14.99%	16.86%	-9.45%	-22.01%	12.00%	13.00%	-9.42%	-37.08%
2021		-8.73%	14.74%	11.64%	0.41%	3.52%	9.25%	5.84%	-13.40%	17.18%	-4.89%	19.09%	61.51%

Комиссия

Комиссия Leveraged Defense - 2024 April составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CURE

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

UTSL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

DRN

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

UGE

ProShares Ultra Consumer Goods

USML

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

QULL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged Defense - 2024 April составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	0.41	0.85	1.11	0.42	1.39
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	0.20	0.49	1.06	0.13	0.74
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	0.12	0.48	1.06	0.05	0.21
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	0.66	1.04	1.15	0.88	3.10
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	0.16	0.50	1.07	0.15	0.54
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	-0.82	-1.00	0.87	-0.75	-1.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Leveraged Defense - 2024 April имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.10
За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Defense - 2024 April за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.24%	1.07%	1.61%	0.83%	0.94%	0.65%	1.48%	1.01%	0.39%	0.13%	0.10%	0.09%
Активы портфеля:
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	1.67%	1.61%	3.61%	1.15%	1.20%	1.40%	5.01%	1.46%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	1.58%	1.43%	1.19%	0.74%	0.20%	0.41%	0.87%	0.76%	0.68%	0.76%	0.60%	0.55%
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	2.71%	2.24%	2.84%	2.70%	4.21%	1.90%	2.59%	3.11%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	1.48%	1.17%	2.02%	0.38%	0.02%	0.17%	0.40%	0.70%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Leveraged Defense - 2024 April показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leveraged Defense - 2024 April составляет 20.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.77%	3 янв. 2022 г.	458	27 окт. 2023 г.	—	—	—
-16.03%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	23	2 нояб. 2021 г.	42
-13.11%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	7	15 мар. 2021 г.	20
-9.2%	4 нояб. 2021 г.	19	1 дек. 2021 г.	5	8 дек. 2021 г.	24
-7.64%	11 мая 2021 г.	2	12 мая 2021 г.	16	4 июн. 2021 г.	18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UTSL	UGE	CURE	DRN	QULL	USML	Portfolio
^GSPC	1.00	0.40	0.65	0.64	0.63	0.97	0.80	0.78
UTSL	0.40	1.00	0.47	0.51	0.63	0.38	0.63	0.76
UGE	0.65	0.47	1.00	0.58	0.58	0.64	0.72	0.76
CURE	0.64	0.51	0.58	1.00	0.61	0.65	0.83	0.82
DRN	0.63	0.63	0.58	0.61	1.00	0.62	0.73	0.87
QULL	0.97	0.38	0.64	0.65	0.62	1.00	0.82	0.77
USML	0.80	0.63	0.72	0.83	0.73	0.82	1.00	0.93
Portfolio	0.78	0.76	0.76	0.82	0.87	0.77	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Leveraged Defense - 2024 April

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество