PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
A 5-Fund Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

A 5-Fund Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BND 10%VUG 50%SPDW 20%VBR 10%VO 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

10%

SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities

20%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities

10%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF		Mid Cap Growth Equities

10%

VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A 5-Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
332.10%
261.33%
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2007 г., начальной даты SPDW

Доходность по периодам

A 5-Fund Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.24% с начала года и доходность в 10.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
A 5-Fund Portfolio10.68%-1.21%9.11%17.64%12.15%10.57%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		15.67%-4.61%11.39%25.54%16.92%14.89%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		8.80%6.99%9.89%15.33%10.24%8.87%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		6.63%1.98%7.52%10.96%9.23%9.38%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		5.36%0.57%6.37%8.72%6.61%4.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A 5-Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%4.90%2.42%-4.07%4.96%2.92%10.68%
20239.06%-2.16%4.05%0.91%1.13%6.14%3.20%-2.11%-4.87%-2.69%9.89%5.31%30.15%
2022-6.96%-2.81%2.08%-9.67%-0.64%-8.23%9.75%-4.51%-9.61%5.19%6.40%-5.78%-24.06%
2021-0.53%2.23%2.11%5.05%0.25%2.98%1.73%2.62%-4.12%5.88%-1.07%2.42%20.96%
20200.84%-6.48%-12.49%11.92%5.93%3.65%5.41%6.85%-3.34%-1.91%11.25%4.32%25.69%
20198.40%3.14%1.77%3.66%-5.48%6.11%0.97%-1.21%1.30%2.25%2.85%2.69%29.08%
20184.86%-3.44%-1.22%0.35%2.57%0.45%2.18%2.56%0.13%-8.12%1.00%-7.18%-6.53%
20172.85%3.01%1.18%1.79%2.05%0.20%2.15%0.42%1.72%2.01%2.00%0.96%22.31%
2016-5.48%-0.31%6.76%0.40%1.49%-0.53%4.20%-0.01%0.70%-2.44%1.56%1.46%7.55%
2015-1.04%5.36%-1.69%1.69%0.89%-1.85%1.93%-5.57%-2.86%7.08%0.00%-2.46%0.81%
2014-2.93%5.13%-0.78%0.19%2.65%2.24%-1.97%3.44%-2.71%2.30%1.98%-0.87%8.63%
20134.13%0.53%3.10%1.78%0.61%-2.13%5.14%-1.93%4.95%3.58%1.77%2.63%26.64%

Комиссия

Комиссия A 5-Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A 5-Fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 4545
A 5-Fund Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A 5-Fund Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A 5-Fund Portfolio, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		1.542.111.281.327.79
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.911.411.160.932.86
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		0.761.161.140.432.05
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		0.701.071.130.492.04
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74

Коэффициент Шарпа

A 5-Fund Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40
1.58
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A 5-Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A 5-Fund Portfolio1.52%1.51%1.60%1.33%1.24%1.73%1.97%1.51%1.89%1.81%1.89%1.65%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.06%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.57%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.75%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.81%
-4.73%
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A 5-Fund Portfolio показал максимальную просадку в 49.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка A 5-Fund Portfolio составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.819
-31.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-29.6%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-19.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-18.66%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A 5-Fund Portfolio составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.99%
3.80%
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDSPDWVUGVBRVO
BND1.00-0.11-0.13-0.19-0.15
SPDW-0.111.000.760.740.79
VUG-0.130.761.000.780.90
VBR-0.190.740.781.000.93
VO-0.150.790.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2007 г.