PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

A 5-Fund Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 10%VUG 50%SPDW 20%VBR 10%VO 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

50%

SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

10%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в A 5-Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
315.00%
243.79%
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2007 г., начальной даты SPDW

Доходность по периодам

A 5-Fund Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.30% с начала года и доходность в 10.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
A 5-Fund Portfolio6.30%5.80%13.65%29.29%12.89%10.48%
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%8.18%19.03%48.86%18.39%14.78%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.93%4.54%8.98%10.30%8.92%8.35%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
4.11%5.68%10.67%14.24%10.32%9.40%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.82%3.86%9.41%14.17%6.70%4.64%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.95%3.31%4.74%0.67%1.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.47%4.92%
2023-2.11%-4.87%-2.69%9.89%5.31%

Коэффициент Шарпа

A 5-Fund Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.38

Коэффициент Шарпа A 5-Fund Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38
2.44
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A 5-Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A 5-Fund Portfolio1.47%1.51%1.60%1.33%1.24%1.73%1.97%1.51%1.89%1.81%1.89%1.65%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.46%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.67%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия A 5-Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
A 5-Fund Portfolio
2.38
VUG
Vanguard Growth ETF
3.17
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.58
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.06
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
1.08
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDSPDWVUGVBRVO
BND1.00-0.13-0.14-0.21-0.17
SPDW-0.131.000.760.740.79
VUG-0.140.761.000.790.90
VBR-0.210.740.791.000.93
VO-0.170.790.900.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A 5-Fund Portfolio показал максимальную просадку в 49.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.819
-31.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-29.6%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-19.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-18.66%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155

График волатильности

Текущая волатильность A 5-Fund Portfolio составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.63%
3.47%
A 5-Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев