A 5-Fund Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A 5-Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2007 г., начальной даты SPDW
Доходность по периодам
A 5-Fund Portfolio на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.56% с начала года и доходность в 11.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| A 5-Fund Portfolio | 18.56% | 2.77% | 15.08% | 33.66% | 13.87% | 11.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 25.67% | 4.11% | 18.26% | 41.73% | 19.21% | 16.11% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 15.58% | 3.91% | 16.40% | 33.76% | 12.07% | 10.01% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 17.71% | 4.75% | 16.01% | 33.35% | 11.83% | 10.83% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 9.91% | 0.05% | 9.30% | 24.11% | 7.30% | 6.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | -1.54% | 6.82% | 12.44% | 0.10% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A 5-Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 4.90% | 2.42% | -4.07% | 4.96% | 2.92% | 1.22% | 2.09% | 1.97% | 18.56% | |||
| 2023 | 9.06% | -2.16% | 4.05% | 0.91% | 1.13% | 6.14% | 3.20% | -2.11% | -4.87% | -2.69% | 9.89% | 5.31% | 30.15% |
| 2022 | -6.96% | -2.81% | 2.08% | -9.67% | -0.64% | -8.23% | 9.75% | -4.51% | -9.61% | 5.19% | 6.40% | -5.78% | -24.06% |
| 2021 | -0.53% | 2.23% | 2.11% | 5.05% | 0.25% | 2.98% | 1.73% | 2.62% | -4.12% | 5.88% | -1.07% | 2.42% | 20.96% |
| 2020 | 0.84% | -6.48% | -12.49% | 11.92% | 5.93% | 3.65% | 5.41% | 6.85% | -3.34% | -1.91% | 11.25% | 4.32% | 25.69% |
| 2019 | 8.40% | 3.14% | 1.77% | 3.66% | -5.48% | 6.11% | 0.97% | -1.21% | 1.30% | 2.25% | 2.85% | 2.69% | 29.08% |
| 2018 | 4.86% | -3.44% | -1.22% | 0.35% | 2.57% | 0.45% | 2.18% | 2.56% | 0.13% | -8.12% | 1.00% | -7.18% | -6.53% |
| 2017 | 2.85% | 3.01% | 1.18% | 1.79% | 2.05% | 0.20% | 2.15% | 0.42% | 1.72% | 2.01% | 2.00% | 0.96% | 22.31% |
| 2016 | -5.48% | -0.31% | 6.76% | 0.40% | 1.49% | -0.53% | 4.20% | -0.01% | 0.70% | -2.44% | 1.56% | 1.46% | 7.55% |
| 2015 | -1.04% | 5.36% | -1.69% | 1.69% | 0.89% | -1.85% | 1.93% | -5.57% | -2.86% | 7.08% | 0.00% | -2.46% | 0.81% |
| 2014 | -2.93% | 5.13% | -0.78% | 0.19% | 2.65% | 2.24% | -1.97% | 3.44% | -2.71% | 2.30% | 1.98% | -0.87% | 8.63% |
| 2013 | 4.13% | 0.53% | 3.10% | 1.78% | 0.61% | -2.13% | 5.14% | -1.93% | 4.95% | 3.58% | 1.77% | 2.63% | 26.64% |
Комиссия
Комиссия A 5-Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A 5-Fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 2.30 | 3.00 | 1.41 | 2.09 | 11.54 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90 | 2.68 | 1.33 | 2.03 | 10.45 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.41 | 3.33 | 1.42 | 1.39 | 13.68 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.68 | 2.38 | 1.30 | 1.26 | 10.63 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87 | 2.77 | 1.33 | 0.62 | 7.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A 5-Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5-Fund Portfolio | 1.47% | 1.51% | 1.60% | 1.33% | 1.24% | 1.73% | 1.97% | 1.51% | 1.89% | 1.81% | 1.89% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.64% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.46% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A 5-Fund Portfolio показал максимальную просадку в 49.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка A 5-Fund Portfolio составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.95% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 819 |
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.6% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -19.09% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -18.66% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A 5-Fund Portfolio составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SPDW | VUG | VBR | VO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 | -0.13 | -0.19 | -0.15 |
| SPDW | -0.11 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.79 |
| VUG | -0.13 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.89 |
| VBR | -0.19 | 0.74 | 0.78 | 1.00 | 0.93 |
| VO | -0.15 | 0.79 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |