A 5-Fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 10% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A 5-Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2007 г., начальной даты SPDW
Доходность по периодам
A 5-Fund Portfolio на 18 янв. 2025 г. показал доходность в 1.63% с начала года и доходность в 13.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 2.12% | 8.93% | 25.43% | 12.52% | 11.51% |
| A 5-Fund Portfolio | 1.63% | 1.40% | 10.54% | 27.84% | 14.34% | 13.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 1.33% | 0.94% | 12.34% | 32.65% | 17.52% | 16.12% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.24% | 3.71% | 7.85% | 20.30% | 10.36% | 9.41% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 3.67% | 4.03% | 11.22% | 22.41% | 10.04% | 10.19% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.55% | 1.71% | -1.62% | 7.89% | 4.72% | 5.55% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.06% | -0.01% | 0.78% | 2.67% | -0.49% | 1.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A 5-Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.13% | 6.02% | 2.07% | -4.24% | 5.57% | 4.64% | -0.12% | 2.12% | 2.19% | -0.74% | 6.48% | -1.12% | 26.10% |
| 2023 | 9.55% | -1.87% | 4.93% | 0.80% | 2.68% | 6.75% | 3.38% | -1.72% | -5.31% | -2.40% | 10.73% | 5.06% | 36.16% |
| 2022 | -8.20% | -3.46% | 2.97% | -11.06% | -1.53% | -8.47% | 11.25% | -4.57% | -10.00% | 5.11% | 5.45% | -6.96% | -27.93% |
| 2021 | -0.69% | 1.88% | 2.04% | 5.85% | -0.44% | 4.18% | 2.30% | 3.14% | -4.66% | 7.05% | -0.30% | 2.13% | 24.29% |
| 2020 | 1.54% | -6.62% | -12.30% | 13.17% | 6.33% | 4.05% | 6.34% | 8.03% | -3.88% | -2.24% | 10.88% | 4.22% | 29.88% |
| 2019 | 8.73% | 3.35% | 2.08% | 4.00% | -5.83% | 6.36% | 1.47% | -1.15% | 1.02% | 2.27% | 3.25% | 2.75% | 31.36% |
| 2018 | 5.24% | -3.33% | -1.47% | 0.29% | 3.17% | 0.69% | 2.30% | 3.26% | 0.14% | -8.45% | 0.96% | -7.86% | -5.91% |
| 2017 | 2.86% | 3.30% | 1.03% | 1.82% | 1.98% | 0.13% | 2.17% | 0.53% | 1.64% | 2.17% | 2.20% | 0.91% | 22.77% |
| 2016 | -5.57% | -0.16% | 6.85% | 0.13% | 1.74% | -0.44% | 4.28% | -0.07% | 0.62% | -2.49% | 1.86% | 1.37% | 7.87% |
| 2015 | -1.21% | 5.45% | -1.89% | 1.58% | 1.04% | -1.76% | 2.11% | -5.60% | -2.84% | 7.29% | 0.09% | -2.48% | 1.07% |
| 2014 | -2.84% | 5.15% | -0.85% | 0.10% | 2.75% | 2.31% | -1.96% | 3.73% | -2.59% | 2.55% | 2.21% | -0.73% | 9.88% |
Комиссия
Комиссия A 5-Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг A 5-Fund Portfolio составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.95 | 2.55 | 1.35 | 2.65 | 10.13 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.29 | 1.86 | 1.23 | 2.18 | 5.80 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.84 | 2.50 | 1.32 | 2.35 | 8.76 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.70 | 1.03 | 1.13 | 0.92 | 2.28 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.47 | 0.69 | 1.08 | 0.19 | 1.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A 5-Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.62% | 1.51% | 1.60% | 1.33% | 1.24% | 1.73% | 1.97% | 1.51% | 1.89% | 1.81% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.79% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.14% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A 5-Fund Portfolio показал максимальную просадку в 48.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка A 5-Fund Portfolio составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.49% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 827 |
| -32.02% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 548 |
| -31.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -20.03% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -18.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A 5-Fund Portfolio составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SPDW | VUG | VBR | VO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.10 | -0.12 | -0.18 | -0.14 |
| SPDW | -0.10 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.79 |
| VUG | -0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.89 |
| VBR | -0.18 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| VO | -0.14 | 0.79 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |