Portfolio-8/16-1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	8%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	4%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	8%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	20%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	8%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	20%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio-8/16-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 сент. 2018 г., начальной даты QTUM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio-8/16-1	0.19%	-4.37%	-2.70%	-1.57%	31.14%	24.13%	14.75%	—
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-4.10%	-4.65%	-2.77%	30.43%	22.97%	13.18%	19.05%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-4.32%	-3.57%	-3.95%	30.58%	28.37%	17.71%	17.43%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.08%	-4.02%	-3.63%	-1.77%	23.35%	18.46%	11.31%	14.06%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.01%	-7.59%	8.36%	8.62%	50.08%	28.32%	19.16%	18.03%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.61%	-3.17%	0.48%	0.38%	56.95%	34.57%	18.98%	—
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.30%	-5.58%	-7.76%	-8.77%	17.77%	20.92%	11.97%	16.04%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.79%	-3.71%	-6.98%	-4.90%	25.61%	24.05%	13.97%	17.97%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	-0.67%	-3.49%	2.90%	6.03%	30.43%	15.65%	7.59%	9.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio-8/16-1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.69%	-1.03%	-5.68%	1.50%									-2.70%
2025	3.88%	-1.88%	-5.93%	1.01%	9.00%	6.58%	2.48%	1.42%	4.37%	2.45%	-1.31%	0.59%	24.12%
2024	1.55%	6.91%	3.32%	-4.17%	5.62%	3.78%	1.09%	2.34%	1.89%	-0.18%	7.48%	-0.97%	31.99%
2023	6.34%	-1.89%	3.02%	0.61%	0.46%	6.28%	3.63%	-1.23%	-3.94%	-2.48%	10.15%	6.31%	29.63%
2022	-6.18%	-1.79%	2.50%	-10.05%	0.74%	-8.34%	9.32%	-3.81%	-9.21%	8.99%	6.01%	-5.47%	-18.21%
2021	-0.05%	2.64%	3.15%	4.99%	0.53%	3.64%	1.67%	3.50%	-4.38%	6.93%	-1.52%	3.03%	26.38%

Метрики бенчмарка

Portfolio-8/16-1: годовая альфа составляет 3.84%, бета — 1.03, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 06.09.2018.

Портфель участвовал в 111.48% роста S&P 500 Index, но только в 94.55% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 3.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.03 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.84%

Бета: 1.03

R²: 0.98

Участие в росте: 111.48%

Участие в снижении: 94.55%

Комиссия

Комиссия Portfolio-8/16-1 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio-8/16-1 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	0.88	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	1.39	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.65	6.43	+2.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	56	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	51	0.94	1.45	1.22	1.48	6.81
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	88	2.01	2.71	1.38	3.30	12.97
QTUM Defiance Quantum ETF	81	1.61	2.24	1.30	3.18	11.03
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	20	0.32	0.61	1.08	0.58	1.52
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	34	0.74	1.13	1.16	1.19	3.57
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	78	1.62	2.23	1.33	2.46	9.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio-8/16-1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.18
За 5 лет: 0.81
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio-8/16-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.00%	0.93%	0.93%	1.32%	1.53%	0.91%	1.21%	1.41%	1.42%	1.16%	1.62%	1.28%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.16%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.39%	0.42%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%
QTUM Defiance Quantum ETF	1.07%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.87%	1.63%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.16%	0.95%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.90%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio-8/16-1 показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio-8/16-1 составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.61%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-25.8%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	300	11 дек. 2023 г.	486
-21.11%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	146
-19.82%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-10.64%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PPA	IAI	VEU	SPMO	KCE	QTUM	QQQ	VOO	SCHX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.72	0.76	0.80	0.86	0.81	0.83	0.92	1.00	1.00	0.98
PPA	0.72	1.00	0.68	0.62	0.63	0.71	0.61	0.55	0.72	0.72	0.74
IAI	0.76	0.68	1.00	0.67	0.64	0.91	0.65	0.61	0.76	0.76	0.78
VEU	0.80	0.62	0.67	1.00	0.69	0.72	0.78	0.71	0.80	0.80	0.81
SPMO	0.86	0.63	0.64	0.69	1.00	0.66	0.74	0.84	0.86	0.86	0.90
KCE	0.81	0.71	0.91	0.72	0.66	1.00	0.72	0.67	0.81	0.82	0.83
QTUM	0.83	0.61	0.65	0.78	0.74	0.72	1.00	0.85	0.83	0.84	0.89
QQQ	0.92	0.55	0.61	0.71	0.84	0.67	0.85	1.00	0.92	0.92	0.93
VOO	1.00	0.72	0.76	0.80	0.86	0.81	0.83	0.92	1.00	1.00	0.98
SCHX	1.00	0.72	0.76	0.80	0.86	0.82	0.84	0.92	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.74	0.78	0.81	0.90	0.83	0.89	0.93	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 сент. 2018 г.

Portfolio-8/16-1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов