PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Investable portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Investable portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Portfolio with all assets and etfs that replicate it

Распределение активов

BND 12.54%PDBC 15.88%BTC-USD 14.2%ETH-USD 9.38%VOO 15%VYM 13%IJR 10%SRET 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

12.54%

BTC-USD
Bitcoin

14.20%

ETH-USD
Ethereum

9.38%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

10%

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		Commodities, Actively Managed

15.88%

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		REIT

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

15%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investable portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,518.21%
159.88%
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Investable portfolio17.37%2.21%17.49%30.07%24.75%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.11%12.62%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.89%3.16%9.56%14.88%9.93%9.59%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		7.48%9.76%9.77%13.53%9.50%9.48%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		0.13%8.40%5.52%2.47%-6.89%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		1.95%-3.28%-0.66%-3.76%9.12%N/A
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%125.18%47.15%60.34%
ETH-USD
Ethereum		39.14%-5.79%40.02%70.64%72.00%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investable portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.37%11.34%6.38%-5.97%5.79%-1.39%17.37%
202312.64%-2.19%5.43%0.78%-3.23%5.29%2.47%-3.94%-1.90%2.50%6.82%6.76%34.61%
2022-5.85%2.34%4.48%-6.65%-2.71%-12.52%11.75%-5.55%-8.62%7.73%-0.74%-4.11%-20.90%
20219.96%10.00%12.16%7.39%-3.60%-1.93%4.29%6.49%-4.04%13.35%-2.72%-2.87%57.24%
20205.92%-3.51%-22.36%15.83%5.64%1.28%10.83%6.44%-5.65%3.43%21.01%15.09%57.62%
20192.78%5.14%1.70%7.26%13.29%12.83%-2.70%-3.66%0.69%3.10%-3.29%0.30%42.21%
20182.01%-5.94%-9.61%12.03%-3.27%-4.68%3.83%-3.25%-1.95%-5.78%-9.62%-5.28%-28.82%
20173.61%10.09%34.80%9.14%36.61%10.94%0.91%15.72%-2.55%8.47%17.31%17.00%330.88%
20169.08%40.95%39.35%1.10%7.95%5.05%-0.73%-1.12%2.47%-0.79%1.36%6.50%164.60%
2015-9.29%-2.76%10.40%2.33%1.58%1.22%

Комиссия

Комиссия Investable portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Investable portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Investable portfolio, с текущим значением в 7878
Investable portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Investable portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Investable portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Investable portfolio, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Investable portfolio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Investable portfolio, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Investable portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Investable portfolio, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Investable portfolio, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Investable portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Investable portfolio, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Investable portfolio, с текущим значением в 16.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.964.041.551.9423.39
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.094.351.571.8018.77
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.872.661.320.6410.28
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		1.151.661.210.102.24
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.371.991.240.104.90
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		-0.020.061.01-0.17-0.06
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.321.5914.62
ETH-USD
Ethereum		1.672.331.240.847.28

Коэффициент Шарпа

Investable portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.68
1.58
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investable portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Investable portfolio2.55%2.53%4.01%9.43%1.32%1.64%1.70%1.95%2.42%1.46%1.11%1.09%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.92%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.26%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		7.55%7.21%8.30%4.13%2.83%2.59%2.84%2.74%2.70%2.59%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.13%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.10%
-4.73%
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investable portfolio показал максимальную просадку в 38.91%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

Текущая просадка Investable portfolio составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.91%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.41311 февр. 2020 г.785
-38.59%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.1671 сент. 2020 г.200
-30.71%9 нояб. 2021 г.3282 окт. 2022 г.49812 февр. 2024 г.826
-17.42%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.786 июн. 2016 г.85
-16.92%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.4025 авг. 2017 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investable portfolio составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.59%
3.80%
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDETH-USDBTC-USDPDBCSRETVOOIJRVYM
BND1.000.030.03-0.060.11-0.02-0.06-0.07
ETH-USD0.031.000.630.060.090.150.130.12
BTC-USD0.030.631.000.060.110.140.130.10
PDBC-0.060.060.061.000.220.290.290.33
SRET0.110.090.110.221.000.530.630.59
VOO-0.020.150.140.290.531.000.740.81
IJR-0.060.130.130.290.630.741.000.76
VYM-0.070.120.100.330.590.810.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.