PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Investable portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Portfolio with all assets and etfs that replicate it

Распределение активов


BND 12.54%PDBC 15.88%BTC-USD 14.2%ETH-USD 9.38%VOO 15%VYM 13%IJR 10%SRET 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

12.54%

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Commodities, Actively Managed

15.88%

BTC-USD
Bitcoin

14.20%

ETH-USD
Ethereum

9.38%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

13%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investable portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,359.96%
147.26%
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Investable portfolio12.23%12.41%28.46%36.80%20.77%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%10.16%12.70%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.06%2.68%9.39%10.61%6.72%9.82%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.32%3.07%6.78%5.14%5.72%8.32%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
-9.01%-2.10%-3.78%-6.40%-5.55%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.41%1.44%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0.30%1.21%-6.91%-5.26%5.68%N/A
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%36.81%
ETH-USD
Ethereum
50.56%49.61%110.78%119.57%55.86%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.37%11.56%
2023-3.94%-1.90%2.50%6.82%6.76%

Коэффициент Шарпа

Investable portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.58

Коэффициент Шарпа Investable portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.58
2.44
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investable portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Investable portfolio2.52%2.53%4.01%9.65%1.93%2.16%2.27%2.50%2.87%1.98%1.11%1.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
7.23%7.21%8.30%6.33%8.92%7.77%8.51%8.17%7.16%7.71%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
4.20%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Investable portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Investable portfolio
2.58
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.01
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.62
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.86
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
0.12
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.32
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0.10
BTC-USD
Bitcoin
2.99
ETH-USD
Ethereum
2.17

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDETH-USDBTC-USDPDBCSRETVOOIJRVYM
BND1.000.030.03-0.060.09-0.04-0.09-0.09
ETH-USD0.031.000.620.060.090.150.120.12
BTC-USD0.030.621.000.060.110.140.130.10
PDBC-0.060.060.061.000.230.300.300.34
SRET0.090.090.110.231.000.540.620.58
VOO-0.040.150.140.300.541.000.750.83
IJR-0.090.120.130.300.620.751.000.76
VYM-0.090.120.100.340.580.830.761.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investable portfolio показал максимальную просадку в 38.91%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.91%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.41311 февр. 2020 г.785
-38.59%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.1671 сент. 2020 г.200
-30.71%9 нояб. 2021 г.3282 окт. 2022 г.49812 февр. 2024 г.826
-17.42%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.786 июн. 2016 г.85
-16.92%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.4025 авг. 2017 г.73

График волатильности

Текущая волатильность Investable portfolio составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.58%
3.47%
Investable portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев