Rick's Barbell
Inspired by Taleb's Barbell. We put 5% in 3x leveraged risky bets (TECL,USD,FAS,CURE) and rest 95% in super safe (e.g. low vol. SVARX, anti-beta BTAL, commodities LCSIX and dollars UUP and gold UGL)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
Rick's Barbell на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -1.20% с начала года и доходность в 6.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Rick's Barbell | -19.68% | -7.73% | -21.39% | -10.12% | 9.00% | 7.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.23% | -2.47% | -5.94% | -10.38% | 1.06% | 4.67% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.08% | -0.67% | -0.31% | 3.10% | 5.90% | 6.42% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 12.72% | 0.63% | 9.65% | 17.99% | -1.81% | 1.80% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.85% | -1.95% | 0.49% | 1.26% | 2.89% | 2.04% |
UGL ProShares Ultra Gold | 40.18% | 16.47% | 37.20% | 65.48% | 16.36% | 12.87% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -50.32% | -26.26% | -51.27% | -40.47% | 27.95% | 29.17% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -45.11% | -16.10% | -47.60% | -22.96% | 46.80% | 36.49% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -10.44% | -22.59% | -36.09% | -24.38% | 12.31% | 8.64% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -21.71% | -14.67% | -10.20% | 16.38% | 31.87% | 15.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.15% | -1.63% | -9.07% | -7.29% | -19.68% | ||||||||
| 2024 | 4.37% | 7.50% | 3.80% | -5.55% | 9.55% | 8.14% | -4.75% | -0.39% | 1.06% | -0.72% | 3.35% | -0.89% | 27.07% |
| 2023 | 4.34% | -1.30% | 3.42% | -0.87% | 4.77% | 3.33% | 2.85% | -0.97% | -3.76% | -1.95% | 8.61% | 5.60% | 25.99% |
| 2022 | -7.50% | -3.05% | 2.61% | -8.50% | -0.11% | -5.92% | 5.81% | -4.32% | -5.03% | 3.38% | 3.21% | -3.85% | -21.97% |
| 2021 | 0.34% | 1.79% | 0.91% | 2.93% | 0.63% | 4.81% | 1.88% | 2.87% | -3.66% | 6.59% | 4.67% | 2.59% | 29.32% |
| 2020 | 2.34% | -2.44% | -3.62% | 3.58% | 2.66% | 1.77% | 3.01% | 3.94% | -2.23% | -2.43% | 5.55% | 3.63% | 16.34% |
| 2019 | 1.57% | 2.76% | 1.79% | 2.51% | -3.06% | 2.65% | 1.41% | -0.69% | 0.29% | 0.42% | 1.95% | 2.37% | 14.72% |
| 2018 | 2.27% | -1.44% | -0.56% | 0.42% | 2.81% | -0.47% | 1.44% | 2.45% | 0.38% | -3.18% | 0.94% | -2.27% | 2.63% |
| 2017 | 0.63% | 1.58% | 0.47% | -0.04% | 0.32% | -0.62% | 0.49% | 2.27% | 0.78% | 2.07% | -0.14% | 0.66% | 8.75% |
| 2016 | 1.12% | 0.16% | 0.80% | -0.11% | 2.08% | 0.58% | 1.37% | 0.40% | -0.43% | 0.43% | 0.21% | 0.51% | 7.33% |
| 2015 | 1.63% | 1.05% | 0.76% | -1.64% | 1.96% | -1.39% | 1.97% | -1.42% | -0.06% | 1.12% | 1.47% | 1.33% | 6.89% |
| 2014 | 0.62% | 1.06% | 0.64% | 0.49% | 1.03% | 0.77% | 0.95% | 1.24% | 1.75% | 1.26% | 1.35% | 0.13% | 11.89% |
Комиссия
Комиссия Rick's Barbell составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Barbell составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.64 | -2.09 | 0.74 | -0.79 | -1.78 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.05 | 1.51 | 1.21 | 1.07 | 3.08 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 1.01 | 1.62 | 1.19 | 0.75 | 3.23 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.33 | 0.48 | 1.06 | 0.32 | 1.01 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.89 | 2.38 | 1.31 | 3.91 | 9.71 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.49 | -0.29 | 0.96 | -0.64 | -1.75 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -0.23 | 0.33 | 1.04 | -0.36 | -0.87 |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -0.65 | -0.72 | 0.91 | -0.62 | -1.49 |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.19 | 0.67 | 1.10 | 0.25 | 1.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.47% | 5.43% | 3.98% | 2.49% | 3.72% | 0.88% | 2.07% | 3.78% | 1.95% | 3.39% | 2.68% | 3.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.70% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.49% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.75% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.80% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.32% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.18% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 7.20% | 0.39% | 2.71% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.30% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 1.05% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Barbell показал максимальную просадку в 30.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rick's Barbell составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.03% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -25.35% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -13.37% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 97 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -10.57% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 51 |
| -7.23% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 11 | 10 июл. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 14.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | UGL | UUP | SVARX | BTAL | CURE | USD | FAS | TECL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | 0.10 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| UGL | 0.10 | 1.00 | -0.46 | 0.14 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.00 |
| UUP | -0.04 | -0.46 | 1.00 | -0.20 | 0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.10 |
| SVARX | -0.01 | 0.14 | -0.20 | 1.00 | -0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| BTAL | 0.02 | 0.02 | 0.09 | -0.29 | 1.00 | -0.28 | -0.47 | -0.51 | -0.43 |
| CURE | -0.03 | -0.00 | -0.09 | 0.30 | -0.28 | 1.00 | 0.45 | 0.60 | 0.58 |
| USD | -0.05 | -0.01 | -0.09 | 0.30 | -0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.84 |
| FAS | -0.04 | -0.08 | -0.07 | 0.32 | -0.51 | 0.60 | 0.53 | 1.00 | 0.61 |
| TECL | -0.04 | -0.00 | -0.10 | 0.35 | -0.43 | 0.58 | 0.84 | 0.61 | 1.00 |