Rick's Barbell
Inspired by Taleb's Barbell. We put 5% in 3x leveraged risky bets (TECL,USD,FAS,CURE) and rest 95% in super safe (e.g. low vol. SVARX, anti-beta BTAL, commodities LCSIX and dollars UUP and gold UGL)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
Rick's Barbell на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 0.93% с начала года и доходность в 6.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Rick's Barbell | -3.62% | -8.76% | 11.82% | 14.74% | 11.42% | 9.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.41% | 1.71% | -5.45% | -6.23% | 3.13% | 5.44% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.55% | 0.34% | 1.01% | 3.02% | 5.53% | 5.59% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.54% | 2.80% | -9.07% | 3.44% | -2.46% | 0.17% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.17% | -0.07% | 7.48% | 9.59% | 4.34% | 3.11% |
UGL ProShares Ultra Gold | 16.21% | 15.81% | 35.87% | 76.58% | 15.92% | 10.06% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -5.01% | -12.04% | 40.45% | 15.04% | 23.58% | 38.74% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -16.26% | -28.27% | 27.09% | 55.15% | 47.05% | 43.03% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 19.51% | 16.31% | -4.10% | -5.46% | 8.82% | 13.60% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 16.25% | 15.94% | 73.31% | 97.91% | 13.13% | 20.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.23% | -3.62% | |||||||||||
| 2024 | 4.50% | 7.70% | 3.86% | -5.66% | 9.77% | 8.30% | -4.88% | -0.41% | 1.05% | -0.70% | 3.42% | -1.10% | 27.43% |
| 2023 | 4.36% | -1.25% | 3.53% | -0.87% | 4.93% | 3.40% | 2.90% | -1.01% | -3.86% | -2.01% | 8.76% | 5.61% | 26.47% |
| 2022 | -7.67% | -3.12% | 2.70% | -8.71% | -0.11% | -6.08% | 5.96% | -4.40% | -5.16% | 3.50% | 3.24% | -3.95% | -22.43% |
| 2021 | 0.32% | 1.84% | 0.95% | 3.00% | 0.63% | 4.94% | 1.94% | 2.95% | -3.77% | 6.80% | 4.76% | 2.66% | 30.10% |
| 2020 | 2.36% | -2.51% | -3.65% | 3.61% | 2.63% | 1.75% | 2.98% | 3.98% | -2.26% | -2.48% | 4.17% | 3.68% | 14.66% |
| 2019 | 1.54% | 2.77% | 1.81% | 2.52% | -3.07% | 2.66% | 1.42% | -0.69% | 0.30% | 0.42% | 1.46% | 2.38% | 14.20% |
| 2018 | 2.29% | -1.46% | -0.57% | 0.43% | 2.85% | -0.46% | 1.45% | 2.48% | 0.38% | -3.20% | 0.97% | -2.32% | 2.69% |
| 2017 | 0.62% | 1.57% | 0.47% | -0.04% | 0.31% | -0.63% | 0.48% | 2.29% | 0.78% | 2.08% | -0.85% | 0.63% | 7.92% |
| 2016 | 1.12% | 0.16% | 0.80% | -0.11% | 2.08% | 0.58% | 1.37% | 0.40% | -0.43% | 0.43% | 0.21% | -0.37% | 6.38% |
| 2015 | 1.63% | 1.05% | 0.76% | -1.65% | 1.96% | -1.38% | 1.97% | -1.42% | -0.06% | 1.11% | 1.47% | 1.33% | 6.90% |
| 2014 | 0.62% | 1.06% | 0.64% | 0.49% | 1.03% | 0.77% | 0.95% | 1.24% | 1.75% | 1.26% | 1.35% | 0.12% | 11.88% |
Комиссия
Комиссия Rick's Barbell составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Barbell составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.19 | -1.53 | 0.81 | -0.53 | -1.48 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.60 | 0.85 | 1.15 | 0.89 | 1.64 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.18 | 0.40 | 1.04 | 0.11 | 0.53 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.75 | 2.57 | 1.32 | 2.55 | 7.02 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.38 | 2.81 | 1.37 | 2.48 | 11.59 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.26 | 0.80 | 1.10 | 0.38 | 0.96 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.77 | 1.46 | 1.19 | 1.39 | 3.26 |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -0.06 | 0.15 | 1.02 | -0.06 | -0.14 |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 2.29 | 2.86 | 1.36 | 2.45 | 12.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.40% | 5.43% | 3.99% | 2.49% | 3.72% | 0.88% | 2.08% | 3.79% | 1.95% | 3.39% | 2.68% | 3.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.63% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.45% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.51% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.48% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.22% | 1.08% | 1.66% | 0.41% | 7.33% | 0.54% | 2.94% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 0.98% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.65% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Barbell показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Barbell составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.86% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -21.79% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -13.57% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 97 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -10.78% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 51 |
| -7.36% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 11 | 10 июл. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 13.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | UGL | UUP | SVARX | BTAL | CURE | USD | FAS | TECL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | 0.09 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
| UGL | 0.09 | 1.00 | -0.46 | 0.15 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.00 |
| UUP | -0.03 | -0.46 | 1.00 | -0.21 | 0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.10 |
| SVARX | -0.01 | 0.15 | -0.21 | 1.00 | -0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| BTAL | 0.02 | 0.03 | 0.10 | -0.29 | 1.00 | -0.28 | -0.46 | -0.51 | -0.43 |
| CURE | -0.03 | -0.01 | -0.09 | 0.30 | -0.28 | 1.00 | 0.46 | 0.60 | 0.59 |
| USD | -0.05 | -0.01 | -0.09 | 0.30 | -0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.53 | 0.84 |
| FAS | -0.05 | -0.08 | -0.08 | 0.31 | -0.51 | 0.60 | 0.53 | 1.00 | 0.61 |
| TECL | -0.04 | -0.00 | -0.10 | 0.35 | -0.43 | 0.59 | 0.84 | 0.61 | 1.00 |