失败案例, 2013-6

График показывает рост $10,000 инвестированных в 失败案例, 2013-6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

失败案例, 2013-6 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 51.46% с начала года и доходность в 17.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 失败案例, 2013-6 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 мая 2002 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 15 июл. 1996 г. с доходностью -11.9%.

失败案例, 2013-6 has an annualized alpha of 12.93%, beta of 1.17, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 1992.

• This portfolio captured 161.66% of S&P 500 Index gains but only 98.80% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 失败案例, 2013-6 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

失败案例, 2013-6 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 失败案例, 2013-6 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.97 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 失败案例, 2013-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

失败案例, 2013-6 показал максимальную просадку в 63.24%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка 失败案例, 2013-6 составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.