PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
b00
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ARKB 8%MSTR 58%PKW 9%MTUM 9%ARKK 8.5%TSLA 2.5%VOOG 2.5%RSP 2.5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
Blockchain

8%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

8.50%

MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology

58%

MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Large Cap Growth Equities

9%

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
Large Cap Blend Equities

9%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

2.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

2.50%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

2.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в b00 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
88.85%
3.91%
b00
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты ARKB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
b00N/A-11.01%N/AN/AN/AN/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated
85.89%-22.91%237.35%298.40%51.68%26.97%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
N/A0.66%N/AN/AN/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-9.78%51.89%26.05%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
3.57%-4.09%18.35%20.91%11.68%10.34%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
10.73%-7.96%26.11%23.02%10.60%12.53%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
5.81%-6.71%17.49%24.79%13.79%13.69%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.69%-4.10%17.58%12.17%10.29%9.98%
ARKK
ARK Innovation ETF
-19.80%-15.00%16.57%13.27%-1.56%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.88%65.64%52.42%

Комиссия

Комиссия b00 составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


b00
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTR
MicroStrategy Incorporated
3.123.281.412.9916.10
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
1.552.341.271.397.22
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
1.472.181.260.808.76
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.752.551.310.989.75
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.931.411.160.722.60
ARKK
ARK Innovation ETF
0.240.611.070.120.68

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b00 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
b000.24%0.30%0.34%0.23%0.38%0.36%0.58%0.33%0.34%0.48%0.26%0.22%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
1.15%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%0.62%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.85%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.93%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.61%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-26.28%
-5.46%
b00
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b00 показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка b00 составляет 26.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.28%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.
-16.77%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.38 мар. 2024 г.4
-16.62%18 мар. 2024 г.219 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.6
-10.48%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.128 февр. 2024 г.19
-8.94%15 февр. 2024 г.421 февр. 2024 г.326 февр. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность b00 составляет 22.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
22.94%
3.15%
b00
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSTRTSLAARKBPKWVOOGMTUMRSPARKK
MSTR1.000.270.790.200.100.220.240.53
TSLA0.271.000.310.230.350.280.360.61
ARKB0.790.311.000.230.070.190.290.56
PKW0.200.230.231.000.530.490.860.53
VOOG0.100.350.070.531.000.940.620.52
MTUM0.220.280.190.490.941.000.560.51
RSP0.240.360.290.860.620.561.000.68
ARKK0.530.610.560.530.520.510.681.00