PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
b00
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

b00

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

ARKB 8%MSTR 58%PKW 9%MTUM 9%ARKK 8.5%TSLA 2.5%VOOG 2.5%RSP 2.5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		Blockchain

8%

ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities

8.50%

MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology

58%

MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities

9%

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		Large Cap Blend Equities

9%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities

2.50%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

2.50%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities

2.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в b00 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
130.50%
12.95%
b00
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты ARKB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
b00N/A6.53%143.94%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
MSTR
MicroStrategy Incorporated		154.34%10.20%224.87%262.26%67.30%27.93%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		N/A6.09%53.78%N/AN/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-16.68%70.90%30.90%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		8.43%2.96%7.27%15.62%12.21%10.44%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		18.53%-4.49%11.26%28.49%9.89%12.61%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		18.81%-4.35%13.81%24.47%15.19%14.30%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		6.92%2.07%7.12%9.75%10.72%9.98%
ARKK
ARK Innovation ETF		-13.71%3.69%-1.59%-5.62%-1.04%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью b00, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.88%65.64%52.42%-24.50%21.96%-5.41%130.50%

Комиссия

Комиссия b00 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
График комиссии ARKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии PKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

b00
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.863.171.392.9713.23
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		—————
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		1.301.951.231.314.68
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		1.652.321.291.0010.05
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.622.241.291.168.83
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		0.841.281.150.632.18
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.100.111.01-0.05-0.23

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для b00. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b00 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
b000.21%0.30%0.34%0.23%0.38%0.36%0.58%0.33%0.34%0.48%0.26%0.22%
Активы портфеля:
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		1.07%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%0.62%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.75%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.55%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.02%
-4.73%
b00
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b00 показал максимальную просадку в 30.70%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка b00 составляет 7.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.7%28 мар. 2024 г.241 мая 2024 г.———
-16.77%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.38 мар. 2024 г.4
-16.62%18 мар. 2024 г.219 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.6
-10.48%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.128 февр. 2024 г.19
-8.94%15 февр. 2024 г.421 февр. 2024 г.326 февр. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность b00 составляет 16.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MarchAprilMayJuneJuly
16.41%
3.80%
b00
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLAARKBMSTRPKWVOOGMTUMRSPARKK
TSLA1.000.200.170.200.380.290.310.56
ARKB0.201.000.790.240.170.250.280.49
MSTR0.170.791.000.260.280.340.320.56
PKW0.200.240.261.000.350.410.880.48
VOOG0.380.170.280.351.000.910.490.55
MTUM0.290.250.340.410.911.000.530.52
RSP0.310.280.320.880.490.531.000.59
ARKK0.560.490.560.480.550.520.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.