delete
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в delete и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
delete на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.43% с начала года и доходность в 25.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| delete | 25.43% | 3.35% | 12.39% | 30.35% | 22.84% | 25.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
MSFT Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.47% | 26.07% |
GOOGL Alphabet Inc. | 26.00% | 6.12% | 1.05% | 30.75% | 21.48% | 20.52% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 39.19% | 12.68% | 15.17% | 47.68% | 19.50% | 29.40% |
ADBE Adobe Inc | -11.19% | 4.30% | 9.73% | -10.99% | 12.27% | 22.49% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.55% | -1.55% | 22.20% | 73.99% | 24.36% | 22.85% |
MA Mastercard Inc | 22.72% | 2.60% | 13.73% | 31.90% | 13.80% | 20.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью delete, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.31% | 5.55% | -0.06% | -4.15% | 4.38% | 8.97% | -1.59% | 1.78% | 1.74% | -1.80% | 25.43% | ||
| 2023 | 12.83% | -1.72% | 13.80% | 4.46% | 8.19% | 7.24% | 5.19% | -0.13% | -5.10% | 0.92% | 10.61% | 2.54% | 74.55% |
| 2022 | -4.41% | -8.29% | 2.73% | -11.78% | -1.51% | -10.11% | 12.13% | -5.49% | -14.27% | -0.03% | 6.62% | -6.47% | -36.30% |
| 2021 | -2.65% | 1.59% | 3.18% | 9.35% | -2.55% | 7.42% | 4.75% | 3.59% | -7.30% | 5.98% | 1.11% | 0.77% | 26.87% |
| 2020 | 5.68% | -6.19% | -8.05% | 17.14% | 6.33% | 6.96% | 7.88% | 14.02% | -8.18% | -3.72% | 8.05% | 3.79% | 48.10% |
| 2019 | 11.28% | 2.23% | 5.31% | 8.45% | -6.93% | 6.96% | 3.65% | -1.85% | -0.20% | 4.29% | 5.83% | 4.36% | 51.27% |
| 2018 | 11.15% | 1.10% | -3.46% | 2.79% | 8.87% | 1.19% | 1.97% | 8.39% | -0.24% | -9.61% | -1.69% | -8.47% | 10.17% |
| 2017 | 6.96% | 4.40% | 4.32% | 4.21% | 5.17% | -2.49% | 4.80% | 3.75% | -0.76% | 10.11% | 2.03% | -0.35% | 50.37% |
| 2016 | -4.25% | -4.37% | 8.65% | -1.93% | 4.95% | -4.22% | 8.18% | 1.88% | 4.31% | 0.86% | -4.06% | 1.25% | 10.48% |
| 2015 | -0.30% | 8.24% | -2.90% | 5.12% | 1.27% | 0.23% | 8.99% | -4.60% | 0.00% | 13.78% | 2.57% | -0.21% | 35.39% |
| 2014 | -1.45% | 5.82% | -4.13% | -1.93% | 4.92% | 3.53% | 0.93% | 4.50% | -0.53% | 1.33% | 4.85% | -3.48% | 14.59% |
| 2013 | 3.29% | -0.62% | 1.69% | 4.18% | 0.83% | 0.07% | 10.58% | 2.19% | 9.40% | 8.75% | 4.56% | 4.98% | 61.92% |
Комиссия
Комиссия delete составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг delete среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.54 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.20 | 1.72 | 1.23 | 1.43 | 3.60 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.33 | 1.30 | 1.92 | 7.67 |
ADBE Adobe Inc | -0.36 | -0.29 | 0.96 | -0.34 | -0.72 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | 2.92 | 1.40 | 3.91 | 12.15 |
MA Mastercard Inc | 2.01 | 2.67 | 1.37 | 2.67 | 6.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность delete за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.28% | 0.25% | 0.33% | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.57% | 0.56% | 0.72% | 0.70% | 0.67% | 0.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
delete показал максимальную просадку в 43.52%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка delete составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.52% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 212 | 11 сент. 2023 г. | 452 |
| -27.72% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -25.13% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -16.35% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 76 | 27 мая 2016 г. | 104 |
| -15.05% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 98 | 12 февр. 2021 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность delete составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | MA | META | AMZN | ADBE | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.53 |
| MA | 0.45 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| META | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.65 |
| ADBE | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.59 |
| MSFT | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 1.00 |