selected portfolios - 03 august 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 20% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 20% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 20% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в selected portfolios - 03 august 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2015 г., начальной даты CSWI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| selected portfolios - 03 august 2024 | 76.70% | 4.19% | 39.93% | 93.24% | 45.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TRGP Targa Resources Corp. | 108.83% | 12.77% | 58.83% | 107.23% | 38.29% | 9.43% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -5.56% | -18.11% | -14.49% | -0.36% | 20.58% | 8.20% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 48.73% | 2.62% | 29.64% | 53.34% | 25.09% | 23.98% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 182.87% | 20.54% | 82.01% | 234.46% | 47.29% | 15.73% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 83.19% | 1.11% | 51.50% | 124.03% | 39.89% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью selected portfolios - 03 august 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.91% | 10.84% | 5.25% | -1.11% | 9.60% | 6.41% | 10.73% | 7.25% | 1.54% | 1.21% | 76.70% | ||
| 2023 | 4.57% | 0.31% | 5.48% | -0.06% | -3.38% | 7.71% | 5.00% | 3.81% | -0.34% | -1.07% | 6.50% | 5.39% | 38.78% |
| 2022 | -4.17% | 4.56% | 10.04% | -7.33% | -1.40% | -8.55% | 10.82% | 2.30% | -2.69% | 9.63% | 5.69% | -4.01% | 13.05% |
| 2021 | 4.75% | 1.46% | 9.89% | 1.67% | 4.01% | 5.08% | 0.00% | 8.99% | -3.09% | 5.67% | -0.15% | 4.43% | 51.05% |
| 2020 | -5.80% | -0.06% | -12.35% | 24.63% | 18.98% | 4.12% | -1.57% | -0.33% | -5.30% | 2.93% | 18.40% | 2.44% | 47.76% |
| 2019 | 9.51% | 4.21% | -1.81% | -2.10% | -2.01% | 4.01% | -1.64% | -0.23% | 1.92% | 1.59% | 5.12% | 2.30% | 22.14% |
| 2018 | 5.54% | -4.78% | -1.33% | 0.82% | -0.41% | 7.02% | 3.21% | 9.95% | 0.63% | -8.90% | -0.17% | -7.12% | 2.77% |
| 2017 | -0.50% | 0.02% | 8.55% | -2.71% | 1.34% | 3.37% | 3.34% | -3.35% | -0.96% | -0.95% | 4.58% | 1.97% | 15.05% |
| 2016 | -12.50% | 7.33% | 3.31% | 8.69% | -0.36% | -5.16% | 4.53% | 1.86% | 1.61% | -4.90% | 9.30% | 0.41% | 12.53% |
| 2015 | 9.25% | -2.75% | -2.23% | 3.87% |
Комиссия
Комиссия selected portfolios - 03 august 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг selected portfolios - 03 august 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 4.76 | 5.36 | 1.73 | 10.69 | 35.36 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.07 | 0.23 | 1.03 | 0.05 | 0.20 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.62 | 4.75 | 1.67 | 9.46 | 26.90 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 7.00 | 8.42 | 2.16 | 24.87 | 88.27 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 3.82 | 4.48 | 1.59 | 7.55 | 37.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность selected portfolios - 03 august 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.52% | 0.73% | 0.75% | 0.46% | 1.32% | 2.18% | 2.39% | 1.93% | 1.71% | 2.92% | 0.89% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRGP Targa Resources Corp. | 1.55% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.85% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.22% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
selected portfolios - 03 august 2024 показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.49% | 3 нояб. 2015 г. | 69 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 195 |
| -26% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 27 | 30 апр. 2020 г. | 40 |
| -20.71% | 9 июн. 2020 г. | 75 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 119 |
| -20.47% | 11 сент. 2018 г. | 73 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 294 |
| -19.58% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 57 | 9 сент. 2022 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность selected portfolios - 03 august 2024 составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SFM | REGN | TRGP | CSWI | MSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFM | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
| REGN | 0.18 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | 0.28 |
| TRGP | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.26 |
| CSWI | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 1.00 | 0.35 |
| MSI | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 1.00 |