selected portfolios - 03 august 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 20% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 20% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 20% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в selected portfolios - 03 august 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2015 г., начальной даты CSWI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| selected portfolios - 03 august 2024 | -4.12% | 0.31% | -7.06% | 43.71% | 34.71% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TRGP Targa Resources Corp. | -1.84% | -12.26% | 8.14% | 59.36% | 89.67% | 10.73% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.84% | -16.24% | -43.08% | -36.93% | -0.17% | 1.99% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -8.69% | -0.80% | -10.98% | 25.23% | 23.36% | 23.29% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 26.03% | 13.73% | 38.30% | 153.80% | 51.09% | 17.02% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | -15.35% | 2.40% | -23.69% | 27.93% | 35.65% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью selected portfolios - 03 august 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.11% | -4.55% | -1.49% | -2.06% | -4.12% | ||||||||
| 2024 | 2.39% | 9.46% | 5.09% | -0.69% | 8.66% | 5.97% | 12.71% | 6.78% | 3.77% | 1.79% | 16.56% | -13.53% | 72.58% |
| 2023 | 5.58% | 1.46% | 4.45% | -0.09% | -1.96% | 9.05% | 4.58% | 1.78% | -1.47% | 0.01% | 6.57% | 6.13% | 41.78% |
| 2022 | -7.35% | 3.27% | 7.50% | -8.42% | -0.31% | -7.18% | 12.71% | 2.79% | -4.64% | 9.74% | 3.90% | -4.13% | 5.26% |
| 2021 | 3.39% | 3.63% | 8.74% | 0.75% | 0.40% | 2.66% | 0.65% | 9.73% | -3.46% | 6.92% | -3.35% | 4.09% | 38.74% |
| 2020 | -1.62% | -4.92% | -14.19% | 9.14% | 8.17% | 1.52% | -0.92% | 2.85% | -1.53% | 3.06% | 15.09% | 1.13% | 15.80% |
| 2019 | 7.68% | 7.21% | -1.54% | -0.05% | 0.24% | 5.71% | -0.31% | 1.37% | 0.23% | -0.01% | 3.34% | 1.62% | 28.02% |
| 2018 | 6.14% | -3.83% | -1.72% | 1.61% | 0.12% | 6.89% | 3.14% | 8.69% | 0.43% | -8.47% | 0.85% | -8.48% | 3.74% |
| 2017 | -0.33% | -0.25% | 8.09% | -2.92% | -0.34% | 2.78% | 3.30% | -2.97% | -1.04% | 0.37% | 3.77% | 1.24% | 11.76% |
| 2016 | -12.61% | 5.88% | 2.28% | 5.11% | -2.34% | -5.52% | 3.86% | 1.99% | 0.95% | -4.81% | 9.75% | 0.78% | 3.33% |
| 2015 | 9.25% | -2.75% | -2.57% | 3.51% |
Комиссия
Комиссия selected portfolios - 03 august 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг selected portfolios - 03 august 2024 составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 1.67 | 1.98 | 1.30 | 2.18 | 7.56 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -1.32 | -1.86 | 0.77 | -0.68 | -1.28 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.16 | 1.66 | 1.25 | 1.17 | 3.40 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 4.02 | 4.21 | 1.66 | 6.27 | 18.68 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.74 | 1.29 | 1.17 | 0.67 | 1.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность selected portfolios - 03 august 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.63% | 0.53% | 0.73% | 0.75% | 0.46% | 1.32% | 2.18% | 2.39% | 1.93% | 1.71% | 2.92% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRGP Targa Resources Corp. | 1.72% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.30% | 0.24% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
selected portfolios - 03 august 2024 показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка selected portfolios - 03 august 2024 составляет 16.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.45% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 97 |
| -26.73% | 3 нояб. 2015 г. | 69 | 11 февр. 2016 г. | 276 | 17 мар. 2017 г. | 345 |
| -25.3% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.19% | 11 сент. 2018 г. | 73 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 186 |
| -17.97% | 31 мар. 2022 г. | 54 | 16 июн. 2022 г. | 36 | 9 авг. 2022 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность selected portfolios - 03 august 2024 составляет 14.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| REGN | SFM | TRGP | CSWI | MSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| REGN | 1.00 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.27 |
| SFM | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
| TRGP | 0.12 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.26 |
| CSWI | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.35 |
| MSI | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 1.00 |