TFSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 20% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | Precious Metals, Gold | 16% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 18% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
TFSA на 19 мая 2025 г. показал доходность в 5.83% с начала года и доходность в 15.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| TFSA | 5.83% | 4.88% | 8.87% | 25.00% | 20.20% | 15.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.46% | -0.75% | 9.36% | 23.35% | 24.00% | 13.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.47% | 16.97% | 2.93% | 17.51% | 18.91% | 15.57% |
AAPL Apple Inc | -15.43% | 7.39% | -5.88% | 11.79% | 22.27% | 21.43% |
WMT Walmart Inc. | 9.29% | 5.64% | 17.47% | 53.52% | 20.08% | 16.46% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.74% | 12.93% | 2.10% | 13.72% | 16.75% | 12.57% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 23.88% | -5.18% | 23.84% | 26.34% | 11.10% | 7.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | 1.84% | -2.58% | 2.77% | 0.96% | 5.83% | |||||||
| 2024 | 1.89% | 4.12% | 2.64% | -2.76% | 6.73% | 3.11% | 3.16% | 5.68% | 1.82% | -0.59% | 5.97% | -1.66% | 33.97% |
| 2023 | 5.95% | -2.08% | 6.32% | 2.60% | 1.09% | 6.09% | 2.65% | -1.05% | -4.83% | -0.15% | 6.52% | 2.43% | 27.82% |
| 2022 | -2.60% | -0.84% | 6.43% | -7.22% | -4.61% | -8.06% | 9.07% | -4.11% | -7.56% | 7.37% | 5.49% | -5.22% | -13.19% |
| 2021 | -1.61% | -1.66% | 3.21% | 6.31% | 2.02% | 0.18% | 2.43% | 2.86% | -5.15% | 6.36% | -0.59% | 5.04% | 20.43% |
| 2020 | 1.00% | -7.07% | -7.10% | 9.86% | 4.29% | 3.01% | 10.12% | 10.28% | -4.73% | -3.12% | 8.36% | 4.50% | 30.61% |
| 2019 | 5.41% | 1.78% | 1.60% | 4.46% | -5.97% | 8.95% | 1.18% | 0.76% | 2.11% | 3.52% | 3.09% | 4.26% | 35.11% |
| 2018 | 5.66% | -4.17% | -2.57% | -0.82% | 1.74% | -0.66% | 3.05% | 6.64% | 0.36% | -3.25% | -2.08% | -6.51% | -3.42% |
| 2017 | 2.62% | 5.37% | 0.55% | 0.96% | 2.72% | -0.78% | 3.81% | 3.07% | -0.83% | 3.89% | 3.80% | 1.72% | 30.21% |
| 2016 | -1.55% | 3.28% | 6.19% | -0.28% | -0.20% | 2.32% | 2.63% | 0.18% | 0.50% | -2.08% | 0.95% | 1.49% | 13.98% |
| 2015 | -0.89% | 3.31% | -2.05% | -0.31% | 0.57% | -2.96% | -0.30% | -5.37% | -2.45% | 4.39% | -1.23% | -2.91% | -10.11% |
| 2014 | -4.74% | 4.41% | 1.78% | 3.04% | 1.32% | 1.84% | -1.26% | 5.11% | -1.78% | 1.86% | 5.95% | -1.48% | 16.66% |
Комиссия
Комиссия TFSA составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TFSA составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.23 | 1.73 | 1.25 | 2.75 | 6.80 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.69 | 1.08 | 1.15 | 0.72 | 2.39 |
AAPL Apple Inc | 0.36 | 0.71 | 1.10 | 0.34 | 1.10 |
WMT Walmart Inc. | 2.27 | 2.93 | 1.41 | 2.38 | 7.84 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.71 | 1.10 | 1.16 | 0.73 | 2.79 |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 1.35 | 1.97 | 1.25 | 1.38 | 7.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.48% | 0.61% | 0.71% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 1.19% | 0.99% | 1.23% | 1.35% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TFSA показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка TFSA составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 7 июл. 2020 г. | 98 |
| -22.34% | 31 мар. 2022 г. | 138 | 12 окт. 2022 г. | 172 | 15 июн. 2023 г. | 310 |
| -17.93% | 19 мая 2015 г. | 174 | 20 янв. 2016 г. | 148 | 17 авг. 2016 г. | 322 |
| -17.82% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 29 апр. 2019 г. | 144 |
| -13.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CGL.TO | WMT | AAPL | BRK-B | SCHG | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.89 |
| CGL.TO | 0.21 | 1.00 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.38 |
| WMT | 0.42 | 0.08 | 1.00 | 0.24 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.53 |
| AAPL | 0.63 | 0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.38 | 0.68 | 0.62 | 0.75 |
| BRK-B | 0.71 | 0.11 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.71 | 0.71 |
| SCHG | 0.95 | 0.19 | 0.37 | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 0.95 | 0.87 |
| IVV | 1.00 | 0.21 | 0.42 | 0.62 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.89 | 0.38 | 0.53 | 0.75 | 0.71 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |