Long Balanced 24

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Balanced 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Long Balanced 24 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 6.39% с начала года и доходность в 15.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Long Balanced 24 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.

Long Balanced 24: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.71, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 30.09.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.48%) было выше, чем в снижении (65.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Long Balanced 24 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Long Balanced 24 имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Long Balanced 24 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.79
• За 5 лет: 0.93
• За 10 лет: 0.93
• За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Long Balanced 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Long Balanced 24 показал максимальную просадку в 28.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Long Balanced 24 составляет 8.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.