Magnificent Seven
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent Seven и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Magnificent Seven на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 41.54% с начала года и доходность в 37.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Magnificent Seven | 41.54% | 4.53% | 24.87% | 56.67% | 45.19% | 37.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.46% |
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 18.53% | 3.67% | 6.13% | 20.01% | 21.70% | 20.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent Seven, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.03% | 11.97% | 2.32% | -2.11% | 8.32% | 9.21% | -0.50% | -0.54% | 6.71% | 41.54% | |||
| 2023 | 21.08% | 6.66% | 13.13% | 0.94% | 15.42% | 9.25% | 5.29% | -0.75% | -5.48% | -2.78% | 11.67% | 3.82% | 107.05% |
| 2022 | -8.71% | -6.76% | 8.27% | -17.51% | -3.87% | -10.69% | 16.11% | -6.58% | -11.89% | -4.96% | 6.42% | -12.43% | -44.75% |
| 2021 | 1.88% | -1.60% | 2.10% | 9.95% | -2.11% | 9.75% | 2.83% | 7.16% | -5.60% | 14.19% | 6.18% | -1.94% | 49.55% |
| 2020 | 11.93% | -2.12% | -9.02% | 22.30% | 7.57% | 11.09% | 13.39% | 25.68% | -9.12% | -2.83% | 12.11% | 6.06% | 117.95% |
| 2019 | 8.19% | 2.03% | 5.39% | 4.08% | -12.21% | 10.10% | 4.56% | -2.71% | 2.26% | 10.48% | 5.29% | 8.68% | 53.93% |
| 2018 | 13.26% | -0.86% | -7.77% | 3.22% | 7.29% | 3.03% | 0.44% | 8.47% | -2.81% | -7.20% | -4.30% | -8.94% | 1.19% |
| 2017 | 7.97% | 2.17% | 5.26% | 4.53% | 9.84% | -1.21% | 3.76% | 4.23% | -0.80% | 8.68% | 0.02% | -0.34% | 53.09% |
| 2016 | -6.87% | -2.43% | 10.60% | -1.75% | 7.77% | -2.97% | 11.27% | 0.83% | 4.12% | 0.34% | 1.07% | 5.96% | 29.61% |
| 2015 | -0.95% | 7.23% | -3.05% | 7.75% | 2.14% | -0.43% | 7.95% | -2.50% | 1.10% | 11.07% | 5.37% | 0.66% | 41.44% |
| 2014 | 2.63% | 11.21% | -6.00% | -0.43% | 4.17% | 4.18% | -0.41% | 8.07% | -1.91% | 0.02% | 4.84% | -5.01% | 21.90% |
| 2013 | 3.97% | -1.70% | 0.98% | 10.45% | 16.72% | 2.05% | 13.08% | 7.03% | 9.04% | 4.29% | 1.26% | 4.95% | 98.60% |
Комиссия
Комиссия Magnificent Seven составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Magnificent Seven среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 3.26 | 13.35 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.68 | 1.05 | 1.15 | 0.86 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent Seven за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnificent Seven | 0.24% | 0.18% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0.36% | 0.56% | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 0.83% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnificent Seven показал максимальную просадку в 48.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка Magnificent Seven составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.84% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 128 | 5 июл. 2023 г. | 405 |
| -35.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.49% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 281 |
| -19.45% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -17.87% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnificent Seven составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| META | 0.33 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| AAPL | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.54 |
| NVDA | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| AMZN | 0.39 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.36 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.36 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |