MATANA Portfolio sofi

График показывает рост $10,000 инвестированных в MATANA Portfolio sofi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

MATANA Portfolio sofi на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -7.77% с начала года и доходность в 38.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MATANA Portfolio sofi закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

MATANA Portfolio sofi: годовая альфа составляет 22.49%, бета — 1.35, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 220.59% роста S&P 500 Index, но только в 98.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 22.49% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия MATANA Portfolio sofi составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MATANA Portfolio sofi имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MATANA Portfolio sofi имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.17
• За 5 лет: 0.90
• За 10 лет: 1.29
• За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MATANA Portfolio sofi за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MATANA Portfolio sofi показал максимальную просадку в 48.44%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка MATANA Portfolio sofi составляет 11.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.