Dec 2 - Garrett's Thought Init

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dec 2 - Garrett's Thought Init и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dec 2 - Garrett's Thought Init на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.42% с начала года и доходность в 12.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Dec 2 - Garrett's Thought Init закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

Dec 2 - Garrett's Thought Init: годовая альфа составляет 5.08%, бета — 0.56, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.41%) было выше, чем в снижении (48.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 5.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.56 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Dec 2 - Garrett's Thought Init составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dec 2 - Garrett's Thought Init имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dec 2 - Garrett's Thought Init имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.05
• За 5 лет: 1.64
• За 10 лет: 1.11
• За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dec 2 - Garrett's Thought Init за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dec 2 - Garrett's Thought Init показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Dec 2 - Garrett's Thought Init составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.