PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MAG SEVEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MAG SEVEN

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

AMZN 12.5%AAPL 12.5%GOOGL 12.5%META 12.5%MSFT 12.5%NVDA 12.5%TSLA 12.5%GOOG 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
12.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
12.50%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
12.50%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
12.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAG SEVEN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
1,981.84%
197.86%
MAG SEVEN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

MAG SEVEN на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 32.19% с начала года и доходность в 33.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.05%10.78%26.90%14.03%10.90%
MAG SEVEN32.19%1.64%18.29%45.97%42.85%33.99%
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		13.94%-5.14%-0.24%30.03%14.20%26.23%
AAPL
Apple Inc		18.89%4.74%25.17%27.20%35.29%25.99%
GOOGL
Alphabet Inc.		18.02%-1.39%18.71%25.84%22.60%18.98%
META
Meta Platforms, Inc.		46.96%11.47%6.69%79.21%22.97%21.45%
MSFT
Microsoft Corporation		10.65%-2.51%1.93%28.81%25.78%26.76%
NVDA
NVIDIA Corporation		159.11%13.48%63.04%174.02%99.01%75.65%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.80%-4.82%4.75%-12.40%70.18%27.89%
GOOG
Alphabet Inc.		18.19%-1.36%18.89%26.39%22.88%19.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAG SEVEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%10.31%3.06%-0.82%7.95%8.72%-1.14%32.19%
202320.02%4.76%13.34%1.33%15.24%7.81%5.88%-0.24%-5.27%-3.05%11.09%3.99%101.06%
2022-8.39%-5.97%7.63%-17.53%-3.49%-9.84%14.93%-6.56%-11.90%-4.53%6.52%-12.44%-43.95%
20212.25%0.02%2.06%10.76%-1.82%8.98%3.47%7.22%-5.96%13.82%4.95%-1.55%51.74%
202011.35%-2.66%-9.48%21.50%7.38%9.62%12.34%23.89%-9.24%-1.21%11.63%5.17%105.57%
20198.15%1.82%5.32%3.74%-11.60%8.55%5.56%-2.66%2.32%9.60%5.09%7.96%50.91%
201813.08%-1.44%-7.63%2.64%7.21%3.01%1.53%7.33%-2.71%-7.53%-3.57%-8.47%0.98%
20177.38%2.31%4.71%5.12%9.41%-1.79%3.59%3.82%-0.45%8.34%0.08%0.00%50.83%
2016-6.27%-2.91%10.11%-2.40%7.58%-3.32%11.24%0.70%3.78%0.41%0.52%5.47%25.89%
2015-0.64%6.87%-2.90%6.57%1.78%-0.64%9.47%-2.32%0.73%11.79%5.26%0.85%42.04%
2014-2.93%4.46%3.97%-0.44%7.07%-1.56%-0.39%3.87%-4.76%9.01%

Комиссия

Комиссия MAG SEVEN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAG SEVEN среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAG SEVEN, с текущим значением в 5151
MAG SEVEN
Ранг коэф-та Шарпа MAG SEVEN, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG SEVEN, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG SEVEN, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG SEVEN, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG SEVEN, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG SEVEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAG SEVEN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAG SEVEN, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAG SEVEN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAG SEVEN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAG SEVEN, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.30
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.061.571.200.834.76
AAPL
Apple Inc		1.261.871.231.713.74
GOOGL
Alphabet Inc.		0.971.391.201.464.30
META
Meta Platforms, Inc.		2.233.111.413.3513.64
MSFT
Microsoft Corporation		1.471.961.251.886.36
NVDA
NVIDIA Corporation		3.603.831.486.6120.71
TSLA
Tesla, Inc.		-0.230.051.01-0.19-0.47
GOOG
Alphabet Inc.		1.001.411.201.524.44

Коэффициент Шарпа

MAG SEVEN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.01
2.23
MAG SEVEN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAG SEVEN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAG SEVEN0.20%0.16%0.23%0.15%0.21%0.31%0.49%0.45%0.59%0.68%0.73%0.83%
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-10.55%
-0.73%
MAG SEVEN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAG SEVEN показал максимальную просадку в 48.01%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка MAG SEVEN составляет 10.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.01%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-34.26%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-26.71%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.283
-18.6%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-17.71%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAG SEVEN составляет 9.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
9.13%
5.88%
MAG SEVEN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLANVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOGGOOGL
TSLA1.000.410.410.360.410.380.370.37
NVDA0.411.000.520.510.530.580.520.52
AAPL0.410.521.000.510.560.620.580.58
META0.360.510.511.000.610.580.650.66
AMZN0.410.530.560.611.000.640.670.67
MSFT0.380.580.620.580.641.000.690.69
GOOG0.370.520.580.650.670.691.000.99
GOOGL0.370.520.580.660.670.690.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.