MAG SEVEN
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 12.50% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 12.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAG SEVEN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
MAG SEVEN на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 32.19% с начала года и доходность в 33.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
MAG SEVEN | 32.19% | 1.64% | 18.29% | 45.97% | 42.85% | 33.99% |
Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.94% | -5.14% | -0.24% | 30.03% | 14.20% | 26.23% |
AAPL Apple Inc | 18.89% | 4.74% | 25.17% | 27.20% | 35.29% | 25.99% |
GOOGL Alphabet Inc. | 18.02% | -1.39% | 18.71% | 25.84% | 22.60% | 18.98% |
META Meta Platforms, Inc. | 46.96% | 11.47% | 6.69% | 79.21% | 22.97% | 21.45% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.65% | -2.51% | 1.93% | 28.81% | 25.78% | 26.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | 159.11% | 13.48% | 63.04% | 174.02% | 99.01% | 75.65% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.80% | -4.82% | 4.75% | -12.40% | 70.18% | 27.89% |
GOOG Alphabet Inc. | 18.19% | -1.36% | 18.89% | 26.39% | 22.88% | 19.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAG SEVEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.85% | 10.31% | 3.06% | -0.82% | 7.95% | 8.72% | -1.14% | 32.19% | |||||
2023 | 20.02% | 4.76% | 13.34% | 1.33% | 15.24% | 7.81% | 5.88% | -0.24% | -5.27% | -3.05% | 11.09% | 3.99% | 101.06% |
2022 | -8.39% | -5.97% | 7.63% | -17.53% | -3.49% | -9.84% | 14.93% | -6.56% | -11.90% | -4.53% | 6.52% | -12.44% | -43.95% |
2021 | 2.25% | 0.02% | 2.06% | 10.76% | -1.82% | 8.98% | 3.47% | 7.22% | -5.96% | 13.82% | 4.95% | -1.55% | 51.74% |
2020 | 11.35% | -2.66% | -9.48% | 21.50% | 7.38% | 9.62% | 12.34% | 23.89% | -9.24% | -1.21% | 11.63% | 5.17% | 105.57% |
2019 | 8.15% | 1.82% | 5.32% | 3.74% | -11.60% | 8.55% | 5.56% | -2.66% | 2.32% | 9.60% | 5.09% | 7.96% | 50.91% |
2018 | 13.08% | -1.44% | -7.63% | 2.64% | 7.21% | 3.01% | 1.53% | 7.33% | -2.71% | -7.53% | -3.57% | -8.47% | 0.98% |
2017 | 7.38% | 2.31% | 4.71% | 5.12% | 9.41% | -1.79% | 3.59% | 3.82% | -0.45% | 8.34% | 0.08% | 0.00% | 50.83% |
2016 | -6.27% | -2.91% | 10.11% | -2.40% | 7.58% | -3.32% | 11.24% | 0.70% | 3.78% | 0.41% | 0.52% | 5.47% | 25.89% |
2015 | -0.64% | 6.87% | -2.90% | 6.57% | 1.78% | -0.64% | 9.47% | -2.32% | 0.73% | 11.79% | 5.26% | 0.85% | 42.04% |
2014 | -2.93% | 4.46% | 3.97% | -0.44% | 7.07% | -1.56% | -0.39% | 3.87% | -4.76% | 9.01% |
Комиссия
Комиссия MAG SEVEN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAG SEVEN среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.06 | 1.57 | 1.20 | 0.83 | 4.76 |
AAPL Apple Inc | 1.26 | 1.87 | 1.23 | 1.71 | 3.74 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.97 | 1.39 | 1.20 | 1.46 | 4.30 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23 | 3.11 | 1.41 | 3.35 | 13.64 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.47 | 1.96 | 1.25 | 1.88 | 6.36 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.60 | 3.83 | 1.48 | 6.61 | 20.71 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.05 | 1.01 | -0.19 | -0.47 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.00 | 1.41 | 1.20 | 1.52 | 4.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAG SEVEN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG SEVEN | 0.20% | 0.16% | 0.23% | 0.15% | 0.21% | 0.31% | 0.49% | 0.45% | 0.59% | 0.68% | 0.73% | 0.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAG SEVEN показал максимальную просадку в 48.01%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка MAG SEVEN составляет 10.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.01% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 134 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-34.26% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-26.71% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 283 |
-18.6% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-17.71% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAG SEVEN составляет 9.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | NVDA | AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOG | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
NVDA | 0.41 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
AAPL | 0.41 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.58 |
META | 0.36 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.66 |
AMZN | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
MSFT | 0.38 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
GOOG | 0.37 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.99 |
GOOGL | 0.37 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.99 | 1.00 |