Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Leveraged Equities | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | Leveraged Equities | 25% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | Communication Services | 25% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 BRKBbalancer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 4 BRKBbalancer | 1.05% | -1.06% | 136.78% | 140.74% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 5.26% | -24.98% | 62.98% | 12.99% | — | — | — | — |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.53% | -10.27% | 15.06% | 16.44% | 106.51% | 43.10% | 24.46% | 25.76% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -3.04% | 43.34% | 727.77% | 1,033.51% | 3,969.21% | — | — | — |
TSLA Tesla, Inc. | 1.82% | -8.32% | -9.63% | -11.45% | 24.94% | 16.25% | 14.86% | 39.72% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.02%, а средняя месячная доходность — +22.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 4 BRKBbalancer закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.78% | -12.56% | -20.73% | 60.71% | 62.73% | -9.15% | 136.78% | ||||||
| 2025 | 50.45% | 48.91% | -6.06% | 6.61% | 124.38% |
Метрики бенчмарка
4 BRKBbalancer has an annualized alpha of 479.18%, beta of 4.31, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2025.
- This portfolio captured 11406.45% of S&P 500 Index gains and 322.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 479.18%
- Бета
- 4.31
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 11,406.45%
- Участие в снижении
- 322.21%
Комиссия
Комиссия 4 BRKBbalancer составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 4 BRKBbalancer и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | — | — | — | — | — | — |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 96 | 3.62 | 4.92 | 1.59 | 5.20 | 18.48 |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 98 | 28.62 | 6.00 | 1.76 | 75.54 | 245.88 |
TSLA Tesla, Inc. | 61 | 0.62 | 1.13 | 1.13 | 0.92 | 2.10 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 BRKBbalancer за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 1.13% | 0.16% |
| Активы портфеля: | |||
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.58% | 4.27% | 0.31% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
4 BRKBbalancer показал максимальную просадку в 43.89%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка 4 BRKBbalancer составляет 12.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -43.89%март 2026 г. | 2mo | 1mo 2d | 3mo 2dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -27.18%нояб. 2025 г. | 9d | 15d | 24dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.10%июнь 2026 г. | 7d | — | 11d 22hиюнь 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.88%дек. 2025 г. | 6d | 16d | 22dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.84%май 2026 г. | 5d | 7d | 12dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.27 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 4 BRKBbalancer с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.66 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.61, а самая низкая у APLX: 0.48.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 4 BRKBbalancer
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 4 BRKBbalancer есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации