Optimal 9/25

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal 9/25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Optimal 9/25 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

Optimal 9/25: годовая альфа составляет 25.50%, бета — 1.12, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 31.01.2024.

• Портфель участвовал в 155.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -18.49%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 25.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.12 и R² 0.65 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Optimal 9/25 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Optimal 9/25 имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimal 9/25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.52
• За всё время: 2.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Optimal 9/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimal 9/25 показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка Optimal 9/25 составляет 6.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.