2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2024 | 8.26% | -0.98% | 7.39% | 17.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.42% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -1.60% | -1.34% | 5.64% | 19.82% | 3.37% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.17% | 2.06% | 7.88% | 12.42% | 12.06% | 10.99% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 5.25% | 2.89% | -5.52% | 3.47% | 3.18% | 8.26% | ||||||
| 2023 | 8.85% | -2.38% | 4.29% | 0.23% | 1.96% | 5.60% | 4.74% | -3.53% | -4.93% | -2.77% | 11.85% | 6.79% | 33.43% |
| 2022 | -8.02% | -3.07% | 2.34% | -10.54% | -1.33% | -7.83% | 8.81% | -4.15% | -8.70% | 7.93% | 4.48% | -5.66% | -24.80% |
| 2021 | 0.54% | 1.98% | 1.73% | 3.85% | 0.00% | 3.80% | 1.25% | 3.11% | -5.35% | 6.32% | -2.94% | 2.39% | 17.42% |
| 2020 | 3.06% | 3.49% | 7.08% | 6.95% | -2.77% | -1.83% | 10.84% | 4.81% | 35.45% |
Комиссия
Комиссия 2024 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.61 | 1.04 | 1.12 | 0.26 | 1.61 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.59 | 1.20 | 0.99 | 3.68 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.15% | 2.38% | 3.01% | 1.93% | 1.94% | 1.44% | 1.29% | 1.11% | 1.27% | 1.27% | 1.21% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.32% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
| -8.08% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.87% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
| -7.01% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
| -6.76% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | ARKF | JEPI | XLK | VT | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.40 | 0.78 | 0.53 | 0.65 | 0.66 |
| ARKF | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.71 | 0.74 | 0.75 |
| JEPI | 0.78 | 0.46 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.79 |
| XLK | 0.53 | 0.71 | 0.64 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| VT | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.97 |
| VTI | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |