PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VT 16.67%ARKF 16.67%XLV 16.67%XLK 16.67%VTI 16.67%JEPI 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation

16.67%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

16.67%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

16.67%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

16.67%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

16.67%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
61.70%
68.47%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
20241.33%-6.09%19.85%21.68%N/AN/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.40%-4.59%16.95%15.50%9.21%8.16%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
-3.26%-11.16%44.92%46.19%4.03%N/A
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.25%-4.46%9.38%5.16%12.02%10.88%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%21.08%19.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.38%11.62%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.56%-2.91%9.39%8.80%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.22%5.25%2.89%
2023-4.93%-2.77%11.85%6.79%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.301.921.231.014.38
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
1.371.971.230.604.12
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.510.791.090.471.68
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.231.751.221.355.47

Коэффициент Шарпа

2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.62

Коэффициент Шарпа 2024 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.62
1.66
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20242.28%2.38%3.01%1.93%1.94%1.44%1.29%1.11%1.27%1.27%1.21%1.17%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.17%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.69%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.63%
-5.46%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.32%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.551
-8.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.87%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39
-7.01%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-6.76%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.35%
3.15%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARKFXLVJEPIXLKVTVTI
ARKF1.000.410.460.720.740.75
XLV0.411.000.790.550.660.68
JEPI0.460.791.000.660.780.80
XLK0.720.550.661.000.850.89
VT0.740.660.780.851.000.97
VTI0.750.680.800.890.971.00