Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 20% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 5% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 10% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 30% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 8.03% с начала года и доходность в 43.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.57% | 2.59% | 5.94% | 33.12% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced | 1.25% | 5.09% | 8.03% | 7.89% | 49.17% | 62.90% | 46.92% | 43.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 1.20% | 8.54% | 6.64% | 10.60% | 77.29% | 95.21% | 65.80% | 71.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.02% | -1.70% | 14.35% | 3.40% | 1.35% | 27.81% | 22.92% | 22.53% |
AVGO Broadcom Inc. | 4.19% | 22.35% | 14.87% | 13.37% | 123.49% | 88.18% | 55.73% | 41.80% |
PGR The Progressive Corporation | 2.36% | -1.65% | -5.97% | -5.46% | -22.39% | 17.47% | 17.91% | 23.02% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.04% | -4.34% | 11.14% | 13.70% | 47.91% | 33.20% | 21.50% | 14.09% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.16% | -9.85% | -10.91% | -14.44% | -36.97% | -11.51% | -3.19% | -3.79% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2016 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | 0.54% | -5.08% | 9.33% | 8.03% | ||||||||
| 2025 | -1.23% | 2.39% | -4.41% | 4.38% | 10.30% | 5.71% | 3.22% | 1.10% | 7.48% | 4.56% | 0.29% | -1.79% | 35.92% |
| 2024 | 10.26% | 13.00% | 8.34% | -1.31% | 12.47% | 9.30% | -1.52% | 3.82% | 2.67% | 4.03% | 2.11% | 4.34% | 90.54% |
| 2023 | 13.87% | 5.63% | 11.32% | -0.45% | 19.63% | 7.26% | 6.21% | 3.58% | -8.20% | -1.07% | 10.06% | 7.56% | 102.27% |
| 2022 | -8.06% | 1.33% | 7.08% | -12.68% | 0.18% | -7.25% | 5.46% | -5.37% | -8.17% | 4.88% | 11.43% | -3.14% | -16.04% |
| 2021 | -1.71% | -0.22% | 0.39% | 5.37% | 5.06% | 6.99% | 0.46% | 6.74% | -4.64% | 12.73% | 13.56% | 0.74% | 53.79% |
Метрики бенчмарка
OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced: годовая альфа составляет 21.90%, бета — 0.91, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 14.09.2011.
- Портфель участвовал в 147.88% роста S&P 500 Index, но только в 46.31% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 21.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.91 и R² 0.51 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 21.90%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 147.88%
- Участие в снижении
- 46.31%
Комиссия
Комиссия OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 2.30 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 3.18 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 15.35 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 2.24 | 2.80 | 1.35 | 3.92 | 9.80 |
COST Costco Wholesale Corporation | 32 | 0.07 | 0.24 | 1.03 | 0.14 | 0.29 |
AVGO Broadcom Inc. | 86 | 2.92 | 3.48 | 1.45 | 4.18 | 10.09 |
PGR The Progressive Corporation | 7 | -0.99 | -1.31 | 0.85 | -0.76 | -1.19 |
GLD SPDR Gold Shares | 36 | 1.76 | 2.18 | 1.33 | 2.49 | 8.37 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0 | -1.77 | -2.75 | 0.72 | -0.99 | -1.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.01% | 0.54% | 0.47% | 0.97% | 0.79% | 1.14% | 1.25% | 1.31% | 1.07% | 1.06% | 0.78% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.53% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PGR The Progressive Corporation | 6.91% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.79% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
OVER SPY - DELEVERAGED - enhanced показал максимальную просадку в 29.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.23% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 95 | 3 мар. 2023 г. | 297 |
| -24.3% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 175 | 5 сент. 2019 г. | 233 |
| -23.54% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -16.83% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 35 | 26 сент. 2024 г. | 69 |
| -16.07% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | 26 | 13 мая 2025 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | PGR | BTAL | COST | AVGO | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | 0.45 | -0.52 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.69 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
| PGR | 0.45 | -0.01 | 1.00 | -0.08 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.31 |
| BTAL | -0.52 | 0.01 | -0.08 | 1.00 | -0.14 | -0.40 | -0.38 | -0.36 |
| COST | 0.53 | 0.02 | 0.33 | -0.14 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.42 |
| AVGO | 0.64 | 0.02 | 0.22 | -0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.59 | 0.77 |
| NVDA | 0.61 | 0.02 | 0.19 | -0.38 | 0.31 | 0.59 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.69 | 0.19 | 0.31 | -0.36 | 0.42 | 0.77 | 0.90 | 1.00 |