ETF port
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETF port на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -2.48% с начала года и доходность в 11.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
| ETF port | -4.11% | -2.20% | -0.55% | 8.42% | 19.77% | 12.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.36% | -1.84% | 0.10% | 10.16% | 19.78% | 12.54% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.46% | 0.15% | 0.57% | 5.72% | 13.38% | 5.42% |
QQQ Invesco QQQ | -6.72% | -3.77% | -0.82% | 8.36% | 21.89% | 17.17% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.40% | 0.04% | 1.01% | 8.26% | 18.02% | 9.04% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -7.40% | -0.76% | -5.75% | 0.44% | 17.73% | 7.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72% | -1.97% | -5.93% | 1.23% | -4.11% | ||||||||
| 2024 | 0.83% | 4.94% | 2.67% | -4.28% | 5.22% | 3.54% | 1.14% | 1.68% | 2.22% | -1.22% | 5.96% | -2.20% | 21.89% |
| 2023 | 8.20% | -1.81% | 4.17% | 0.74% | 2.18% | 6.60% | 3.67% | -2.07% | -4.91% | -2.69% | 9.72% | 5.80% | 32.43% |
| 2022 | -6.75% | -2.92% | 3.48% | -10.12% | -0.16% | -8.65% | 10.12% | -4.47% | -9.78% | 7.11% | 5.83% | -6.57% | -22.80% |
| 2021 | 0.09% | 2.43% | 3.22% | 4.98% | 0.38% | 3.12% | 1.91% | 3.20% | -4.69% | 6.71% | -0.32% | 3.30% | 26.67% |
| 2020 | 0.23% | -7.66% | -12.52% | 13.20% | 5.57% | 3.57% | 6.07% | 7.64% | -4.18% | -2.19% | 12.02% | 4.64% | 25.67% |
| 2019 | 8.69% | 3.32% | 1.76% | 4.29% | -6.99% | 7.12% | 1.38% | -2.11% | 1.91% | 2.75% | 3.48% | 3.22% | 31.79% |
| 2018 | 5.88% | -3.25% | -2.04% | 0.49% | 3.30% | 0.71% | 3.10% | 3.60% | -0.15% | -8.00% | 1.19% | -8.98% | -5.20% |
| 2017 | 2.59% | 3.42% | 0.82% | 1.57% | 1.79% | 0.11% | 2.50% | 0.33% | 2.10% | 2.62% | 2.64% | 0.91% | 23.56% |
| 2016 | -5.86% | -0.54% | 7.18% | -0.25% | 2.17% | -0.55% | 4.81% | 0.52% | 0.79% | -2.18% | 3.46% | 1.88% | 11.36% |
| 2015 | -2.32% | 6.13% | -0.86% | 0.66% | 1.36% | -1.83% | 2.23% | -6.22% | -2.79% | 8.47% | 0.57% | -2.16% | 2.40% |
| 2014 | -3.32% | 5.00% | -0.20% | 0.04% | 2.49% | 2.55% | -1.48% | 3.88% | -2.12% | 2.71% | 2.61% | -0.77% | 11.59% |
Комиссия
Комиссия ETF port составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF port составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.69 | 0.99 | 1.13 | 0.95 | 3.15 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.42 | 0.66 | 1.08 | 0.58 | 1.35 |
QQQ Invesco QQQ | 0.39 | 0.64 | 1.08 | 0.57 | 1.49 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.57 | 0.87 | 1.11 | 0.68 | 2.09 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.04 | 0.08 | 1.01 | -0.04 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.51% | 1.55% | 1.67% | 1.35% | 1.37% | 1.74% | 1.93% | 1.63% | 1.82% | 1.85% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.94% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.60% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF port показал максимальную просадку в 33.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка ETF port составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -19.91% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -15.14% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF port составляет 6.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIOO | VEA | QQQ | VO | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIOO | 1.00 | 0.71 | 0.66 | 0.87 | 0.79 |
| VEA | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.82 |
| QQQ | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
| VO | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |