PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF port
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 45%QQQ 20%VEA 15%VO 10%VIOO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
15%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities
10%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
45%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.77%
9.66%
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

ETF port на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 20.78% с начала года и доходность в 12.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
ETF port20.78%-0.61%8.77%21.25%13.66%12.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.92%0.27%10.43%27.36%14.95%13.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.21%-1.88%-1.66%4.06%4.90%5.28%
QQQ
Invesco QQQ
28.44%3.54%10.65%28.86%20.62%18.39%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
16.46%-4.96%10.17%17.00%10.16%9.56%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
9.04%-6.50%10.65%9.04%8.39%8.90%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%4.66%3.02%-4.23%4.97%2.38%2.16%1.80%1.98%-1.66%5.74%20.78%
20238.06%-2.10%3.37%0.86%0.81%6.50%3.62%-2.39%-4.80%-2.95%9.46%5.98%28.35%
2022-6.21%-2.58%3.00%-9.28%0.22%-8.68%9.41%-4.48%-9.69%7.46%6.46%-5.85%-20.56%
20210.06%2.93%3.42%4.69%0.86%2.35%1.63%2.88%-4.41%6.21%-1.07%3.75%25.41%
2020-0.27%-7.83%-13.28%12.51%5.44%3.20%5.58%6.83%-3.77%-2.02%12.50%4.77%22.33%
20198.60%3.28%1.53%4.10%-6.77%7.00%1.06%-2.13%2.08%2.65%3.28%3.19%30.61%
20185.65%-3.48%-1.84%0.53%2.84%0.55%3.07%3.07%-0.05%-7.98%1.27%-8.77%-6.06%
20172.61%3.25%0.93%1.55%1.81%0.25%2.45%0.24%2.21%2.47%2.57%0.99%23.48%
2016-5.79%-0.62%7.19%0.01%1.95%-0.57%4.70%0.49%0.79%-2.21%3.26%1.94%11.05%
2015-2.16%6.10%-0.86%0.81%1.26%-1.88%2.13%-6.26%-2.86%8.28%0.50%-2.17%2.07%
2014-3.40%5.03%-0.17%0.13%2.46%2.47%-1.54%3.73%-2.20%2.58%2.44%-0.85%10.82%
20134.68%0.75%3.30%2.37%1.94%-1.72%5.68%-2.21%4.77%4.21%2.78%2.52%32.82%

Комиссия

Комиссия ETF port составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF port составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF port, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF port, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF port, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF port, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF port, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF port, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF port, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.662.07
Коэффициент Сортино ETF port, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.252.76
Коэффициент Омега ETF port, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.301.39
Коэффициент Кальмара ETF port, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.463.05
Коэффициент Мартина ETF port, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.3713.27
ETF port
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.222.951.423.2714.57
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.340.541.070.461.28
QQQ
Invesco QQQ
1.632.181.292.147.71
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.401.951.251.697.74
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.490.841.100.812.56

ETF port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.34 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
2.07
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.47%1.55%1.67%1.35%1.37%1.74%1.93%1.63%1.82%1.85%1.90%1.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.35%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.48%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.69%
-1.91%
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF port показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка ETF port составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-26.9%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.492
-20.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-19.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-15.39%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF port составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.02%
3.82%
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VIOOVEAQQQVOVOO
VIOO1.000.710.660.870.79
VEA0.711.000.710.810.82
QQQ0.660.711.000.810.90
VO0.870.810.811.000.93
VOO0.790.820.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab