PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF port

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VOO 45%QQQ 20%VEA 15%VO 10%VIOO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

45%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

10%

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
13.54%
13.40%
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

ETF port на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 2.90% с начала года и доходность в 11.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ETF port2.90%2.54%13.54%21.54%13.51%11.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.69%3.10%10.13%10.11%6.65%4.64%
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.87%2.51%10.49%8.16%9.87%9.28%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-1.92%1.94%9.27%2.56%7.27%8.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.37%
20233.62%-2.39%-4.80%-2.95%9.46%5.98%

Коэффициент Шарпа

ETF port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.61

Коэффициент Шарпа ETF port находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.61
1.75
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF port1.52%1.55%1.67%1.35%1.37%1.74%1.93%1.63%1.82%1.85%1.90%1.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.13%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.51%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.50%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Комиссия

Комиссия ETF port составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.75
QQQ
Invesco QQQ
2.53
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.51
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VIOOVEAQQQVOVOO
VIOO1.000.710.670.870.80
VEA0.711.000.720.810.83
QQQ0.670.721.000.820.90
VO0.870.810.821.000.94
VOO0.800.830.900.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.05%
-1.08%
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF port показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка ETF port составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-26.9%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.492
-20.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-19.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-15.39%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265

График волатильности

Текущая волатильность ETF port составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.61%
3.37%
ETF port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев