ETF port
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETF port на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 2.69% с начала года и доходность в 12.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| ETF port | 2.69% | 4.21% | -0.37% | 12.54% | 15.16% | 12.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.90% | 4.04% | -1.46% | 13.29% | 15.89% | 12.81% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.76% | 3.67% | 12.67% | 13.09% | 11.40% | 6.14% |
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 6.19% | 2.15% | 15.88% | 18.08% | 17.69% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.74% | 3.60% | -4.27% | 12.64% | 12.66% | 9.35% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -8.22% | 2.25% | -15.55% | -1.83% | 11.56% | 7.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | -1.52% | -4.97% | -0.02% | 6.53% | 2.69% | |||||||
| 2024 | 0.37% | 4.66% | 3.02% | -4.23% | 4.97% | 2.38% | 2.16% | 1.80% | 2.02% | -1.66% | 5.74% | -2.98% | 19.23% |
| 2023 | 8.06% | -2.10% | 3.37% | 0.86% | 0.81% | 6.50% | 3.62% | -2.39% | -4.80% | -2.95% | 9.46% | 5.98% | 28.35% |
| 2022 | -6.21% | -2.58% | 3.00% | -9.28% | 0.22% | -8.68% | 9.41% | -4.48% | -9.69% | 7.46% | 6.46% | -5.85% | -20.56% |
| 2021 | 0.06% | 2.93% | 3.42% | 4.69% | 0.86% | 2.35% | 1.63% | 2.88% | -4.41% | 6.21% | -1.07% | 3.75% | 25.41% |
| 2020 | -0.27% | -7.83% | -13.28% | 12.51% | 5.44% | 3.20% | 5.58% | 6.83% | -3.77% | -2.02% | 12.50% | 4.77% | 22.33% |
| 2019 | 8.60% | 3.28% | 1.53% | 4.10% | -6.77% | 7.00% | 1.06% | -2.13% | 2.08% | 2.65% | 3.28% | 3.19% | 30.61% |
| 2018 | 5.65% | -3.48% | -1.84% | 0.53% | 2.84% | 0.55% | 3.07% | 3.07% | -0.05% | -7.98% | 1.27% | -8.77% | -6.06% |
| 2017 | 2.61% | 3.25% | 0.93% | 1.55% | 1.81% | 0.25% | 2.45% | 0.24% | 2.21% | 2.47% | 2.57% | 0.99% | 23.48% |
| 2016 | -5.79% | -0.62% | 7.19% | 0.01% | 1.95% | -0.57% | 4.70% | 0.49% | 0.79% | -2.21% | 3.26% | 1.94% | 11.05% |
| 2015 | -2.16% | 6.10% | -0.86% | 0.81% | 1.26% | -1.88% | 2.13% | -6.26% | -2.86% | 8.28% | 0.50% | -2.17% | 2.07% |
| 2014 | -3.40% | 5.03% | -0.17% | 0.13% | 2.46% | 2.47% | -1.54% | 3.73% | -2.20% | 2.58% | 2.44% | -0.85% | 10.82% |
Комиссия
Комиссия ETF port составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF port составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.58 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.83 | 1.18 | 1.16 | 0.98 | 2.96 |
QQQ Invesco QQQ | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 0.67 | 2.42 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.03 | 0.13 | 1.02 | -0.03 | -0.07 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.47% | 1.55% | 1.67% | 1.35% | 1.37% | 1.74% | 1.93% | 1.63% | 1.82% | 1.85% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.81% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.62% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF port показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка ETF port составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -26.9% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -19.92% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -18.57% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VIOO | VEA | QQQ | VO | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.80 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| VIOO | 0.80 | 1.00 | 0.71 | 0.67 | 0.87 | 0.80 | 0.84 |
| VEA | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.82 | 0.86 |
| QQQ | 0.90 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 0.91 |
| VO | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.80 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |