Yumiko 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yumiko 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Yumiko 2 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 0.12% с начала года и доходность в 14.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Yumiko 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 12 мар. 2016 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

Yumiko 2: годовая альфа составляет 8.20%, бета — 0.41, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.55%) было выше, чем в снижении (33.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 8.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.41 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Yumiko 2 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Yumiko 2 имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Yumiko 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.38
• За 5 лет: 0.77
• За 10 лет: 1.44
• За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.11 до 3.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Yumiko 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Yumiko 2 показал максимальную просадку в 19.88%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Yumiko 2 составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.