PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
portfolio andre 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHI 5%BTC-USD 5%SCHG 50%IDMO 20%AVUV 20%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
20%
BTC-USD
Bitcoin
5%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
Global Equities
20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
50%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.76%
7.20%
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
portfolio andre 228.37%0.33%10.76%29.93%20.42%N/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
35.44%2.31%11.36%37.12%19.92%16.66%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
13.83%-1.13%2.13%16.81%11.06%9.53%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
8.31%-4.81%9.15%10.06%13.87%N/A
BTC-USD
Bitcoin
130.66%5.57%50.38%123.34%68.44%76.52%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.54%-0.45%3.32%5.94%2.21%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio andre 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%7.07%4.42%-4.98%5.47%2.70%2.46%0.05%1.53%-0.59%8.65%28.37%
20239.96%-1.37%4.40%1.05%1.14%7.13%3.95%-1.90%-3.59%-0.85%9.93%6.31%41.25%
2022-7.10%-1.95%3.25%-10.09%-0.34%-10.28%10.69%-4.85%-9.20%7.23%4.43%-5.76%-23.72%
20211.29%4.63%4.52%4.96%-1.51%2.93%2.36%4.15%-3.55%8.44%-1.34%1.19%31.18%
20201.40%-7.30%-14.35%14.97%6.34%3.71%6.63%7.57%-3.55%0.10%13.48%8.46%39.15%
2019-0.99%2.25%2.67%3.95%

Комиссия

Комиссия portfolio andre 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг portfolio andre 2 составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности portfolio andre 2, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа portfolio andre 2, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино portfolio andre 2, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега portfolio andre 2, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара portfolio andre 2, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина portfolio andre 2, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа portfolio andre 2, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.331.83
Коэффициент Сортино portfolio andre 2, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.832.46
Коэффициент Омега portfolio andre 2, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.241.34
Коэффициент Кальмара portfolio andre 2, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.572.72
Коэффициент Мартина portfolio andre 2, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.1111.89
portfolio andre 2
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.672.161.300.818.71
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
0.070.211.030.010.41
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.500.911.110.222.56
BTC-USD
Bitcoin
1.201.911.190.985.68
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
1.962.991.350.028.26

portfolio andre 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
1.83
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio andre 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.25%1.45%1.60%0.96%1.02%0.93%1.29%1.12%0.96%1.11%0.98%0.88%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.98%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
6.40%6.18%4.85%2.55%3.82%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.29%
-3.66%
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

portfolio andre 2 показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка portfolio andre 2 составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.152
-30.49%9 нояб. 2021 г.3282 окт. 2022 г.4328 дек. 2023 г.760
-10.64%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.6711 окт. 2024 г.87
-8.77%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-6.32%17 апр. 2021 г.2612 мая 2021 г.4324 июн. 2021 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность portfolio andre 2 составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.65%
3.62%
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHIBTC-USDAVUVIDMOSCHG
SCHI1.000.100.120.230.26
BTC-USD0.101.000.230.240.27
AVUV0.120.231.000.540.48
IDMO0.230.240.541.000.62
SCHG0.260.270.480.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab