PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
portfolio andre 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

portfolio andre 2

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHI 5%BTC-USD 5%SCHG 50%IDMO 20%AVUV 20%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
20%
BTC-USD
Bitcoin
5%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		Global Equities
20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
50%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.74%
9.94%
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
portfolio andre 218.48%0.81%7.74%33.47%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		22.96%0.76%12.23%35.62%19.67%16.11%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		15.62%0.84%3.59%24.36%13.35%8.55%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		4.52%0.13%5.49%19.40%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		43.31%2.85%-11.43%127.98%42.39%62.70%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		6.38%1.99%7.46%13.44%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio andre 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%7.07%4.42%-5.00%5.45%2.67%2.44%0.05%18.48%
20239.96%-1.37%4.38%1.05%1.14%7.11%3.95%-1.92%-3.59%-0.87%9.93%6.29%41.12%
2022-7.10%-1.95%3.25%-10.10%-0.36%-10.28%10.69%-4.85%-9.20%7.23%4.43%-5.78%-23.75%
20211.29%4.63%4.52%4.96%-1.51%2.93%2.36%4.14%-3.55%8.43%-1.35%1.17%31.12%
20201.40%-7.30%-14.36%14.96%6.34%3.71%6.63%7.57%-3.55%0.10%13.48%8.45%39.11%
20193.96%2.14%2.59%8.93%

Комиссия

Комиссия portfolio andre 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг portfolio andre 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности portfolio andre 2, с текущим значением в 5050
portfolio andre 2
Ранг коэф-та Шарпа portfolio andre 2, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино portfolio andre 2, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега portfolio andre 2, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара portfolio andre 2, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина portfolio andre 2, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

portfolio andre 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа portfolio andre 2, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино portfolio andre 2, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега portfolio andre 2, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара portfolio andre 2, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина portfolio andre 2, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.232.891.271.1811.45
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.491.941.200.648.26
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		0.530.851.170.212.58
BTC-USD
Bitcoin		1.041.711.810.574.65
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		2.062.881.110.228.95

Коэффициент Шарпа

portfolio andre 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.02
2.03
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio andre 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
portfolio andre 21.25%1.35%1.51%0.93%0.94%0.93%1.29%1.12%1.07%1.11%0.98%0.88%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		2.36%2.89%3.66%1.81%1.63%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.19%1.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.64%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.88%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.88%
-0.73%
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

portfolio andre 2 показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка portfolio andre 2 составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.152
-30.52%9 нояб. 2021 г.3282 окт. 2022 г.43713 дек. 2023 г.765
-10.64%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-8.77%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-6.32%17 апр. 2021 г.2612 мая 2021 г.4324 июн. 2021 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность portfolio andre 2 составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.49%
4.36%
portfolio andre 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHIBTC-USDAVUVIDMOSCHG
SCHI1.000.090.120.230.27
BTC-USD0.091.000.230.230.26
AVUV0.120.231.000.540.49
IDMO0.230.230.541.000.63
SCHG0.270.260.490.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.