mod Rick's Very Sharpe

График показывает рост $10,000 инвестированных в mod Rick's Very Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

mod Rick's Very Sharpe на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.33% с начала года и доходность в 10.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был апр. 2015 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении mod Rick's Very Sharpe закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

mod Rick's Very Sharpe: годовая альфа составляет 8.16%, бета — 0.18, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Портфель участвовал в 30.12% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.65%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия mod Rick's Very Sharpe составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

mod Rick's Very Sharpe имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

mod Rick's Very Sharpe имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.02
• За 5 лет: 2.20
• За 10 лет: 1.80
• За всё время: 1.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность mod Rick's Very Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

mod Rick's Very Sharpe показал максимальную просадку в 6.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка mod Rick's Very Sharpe составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.