PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PORTFOLIO

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

KMLM 20%TMF 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%RPAR 26%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

-6%

BTC-USD
Bitcoin

20%

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed

20%

RPAR
RPAR Risk Parity ETF		Hedge Fund, Actively Managed

26%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
28.63%
38.03%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
PORTFOLIO4.28%-6.75%26.93%24.46%N/AN/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		5.92%-11.23%48.59%102.01%26.64%36.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-29.39%-10.58%1.87%-47.14%-25.13%-10.43%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		-1.83%-1.78%8.49%-1.11%N/AN/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.84%-0.47%-5.28%-3.22%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		39.89%-9.66%69.22%103.83%58.79%63.49%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.80%0.46%2.65%5.37%1.93%1.27%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.46%10.83%6.05%-9.99%
2023-0.47%14.11%12.04%

Комиссия

Комиссия PORTFOLIO составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
График комиссии RPAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PORTFOLIO, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PORTFOLIO, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PORTFOLIO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PORTFOLIO, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.522.041.251.418.13
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.62-0.680.92-0.50-1.48
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		0.460.761.09-0.031.46
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.29-0.310.96-0.11-0.41
BTC-USD
Bitcoin		4.454.191.482.2336.07
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.72401.43334.55491.697,873.00

Коэффициент Шарпа

PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.38 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.00
1.97
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PORTFOLIO1.54%1.34%3.02%1.94%0.28%0.14%0.22%0.04%0.00%0.00%0.01%0.11%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.32%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.96%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		3.06%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.18%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-26.69%
-3.62%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PORTFOLIO показал максимальную просадку в 56.08%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PORTFOLIO составляет 26.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.08%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.———
-12.34%16 апр. 2021 г.3419 мая 2021 г.6523 июл. 2021 г.99
-11.69%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.3710 апр. 2021 г.48
-10.96%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39
-6.13%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.128 февр. 2021 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PORTFOLIO составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.42%
4.05%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBTC-USDKMLMTQQQTMFRPAR
BIL1.000.03-0.010.020.040.03
BTC-USD0.031.00-0.040.28-0.010.17
KMLM-0.01-0.041.00-0.17-0.35-0.27
TQQQ0.020.28-0.171.000.070.43
TMF0.04-0.01-0.350.071.000.61
RPAR0.030.17-0.270.430.611.00