PORTFOLIO
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -6% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 20% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 26% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
PORTFOLIO | -3.81% | 3.02% | 3.08% | 11.57% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.43% | 30.39% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.98% | -13.30% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.05% | -1.17% | -0.16% | 4.84% | 1.67% | N/A |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -6.01% | -1.79% | -5.58% | -10.25% | N/A | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.56% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.00% | -1.98% | -5.70% | -0.15% | 1.19% | -3.81% | |||||||
2024 | -1.46% | 10.83% | 6.05% | -9.89% | 6.75% | 3.03% | 2.13% | -0.74% | 4.63% | -3.94% | 11.79% | -4.88% | 24.33% |
2023 | 20.07% | -4.72% | 14.51% | 1.43% | 0.54% | 6.47% | -0.04% | -6.24% | -7.54% | -0.47% | 14.11% | 12.04% | 56.83% |
2022 | -10.82% | -0.42% | 1.43% | -16.34% | -5.91% | -13.68% | 13.75% | -9.48% | -14.04% | -0.82% | 2.89% | -9.77% | -50.12% |
2021 | 0.38% | 5.71% | 6.56% | 6.53% | -6.87% | 6.32% | 8.10% | 5.10% | -7.48% | 16.28% | -0.22% | -5.12% | 38.00% |
2020 | 14.70% | 14.70% |
Комиссия
Комиссия PORTFOLIO составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PORTFOLIO составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.26 | 0.15 | 1.02 | 0.24 | -0.97 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.00 | -1.41 | 0.84 | -0.07 | -1.45 |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | -0.31 | -0.35 | 0.95 | 0.32 | -0.65 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.32 | -1.78 | 0.80 | -0.50 | -1.87 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.63 | 239.52 | 141.73 | 60.35 | 4,678.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.75% | 1.63% | 1.34% | 3.02% | 1.94% | 0.63% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.60% | 2.52% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.87% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PORTFOLIO показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PORTFOLIO составляет 15.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.06% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-12.38% | 16 апр. 2021 г. | 34 | 19 мая 2021 г. | 65 | 23 июл. 2021 г. | 99 |
-11.72% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 37 | 10 апр. 2021 г. | 48 |
-10.99% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 17 | 15 окт. 2021 г. | 39 |
-6.06% | 9 янв. 2021 г. | 19 | 27 янв. 2021 г. | 10 | 6 февр. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PORTFOLIO составляет 13.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BIL | KMLM | TMF | BTC-USD | TQQQ | RPAR | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.00 | -0.12 | 0.05 | 0.35 | 0.93 | 0.51 | 0.71 |
BIL | -0.00 | 1.00 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
KMLM | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.31 | -0.03 | -0.12 | -0.23 | -0.11 |
TMF | 0.05 | 0.05 | -0.31 | 1.00 | -0.00 | 0.08 | 0.63 | 0.40 |
BTC-USD | 0.35 | 0.03 | -0.03 | -0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.17 | 0.69 |
TQQQ | 0.93 | 0.03 | -0.12 | 0.08 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.66 |
RPAR | 0.51 | 0.04 | -0.23 | 0.63 | 0.17 | 0.42 | 1.00 | 0.62 |
Portfolio | 0.71 | 0.03 | -0.11 | 0.40 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 1.00 |