PortfoliosLab logo
PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


KMLM 20%TMF 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%RPAR 26%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
48.09%
54.99%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
PORTFOLIO-3.81%3.02%3.08%11.57%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%18.15%-15.69%6.22%30.43%30.39%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.40%-13.48%-12.37%-12.31%-36.98%-13.30%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
4.05%-1.17%-0.16%4.84%1.67%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-6.01%-1.79%-5.58%-10.25%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
3.73%16.61%39.86%54.09%61.21%83.05%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.41%0.35%2.15%4.78%2.56%1.76%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-1.98%-5.70%-0.15%1.19%-3.81%
2024-1.46%10.83%6.05%-9.89%6.75%3.03%2.13%-0.74%4.63%-3.94%11.79%-4.88%24.33%
202320.07%-4.72%14.51%1.43%0.54%6.47%-0.04%-6.24%-7.54%-0.47%14.11%12.04%56.83%
2022-10.82%-0.42%1.43%-16.34%-5.91%-13.68%13.75%-9.48%-14.04%-0.82%2.89%-9.77%-50.12%
20210.38%5.71%6.56%6.53%-6.87%6.32%8.10%5.10%-7.48%16.28%-0.22%-5.12%38.00%
202014.70%14.70%

Комиссия

Комиссия PORTFOLIO составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
График комиссии RPAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPAR: 0.51%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PORTFOLIO составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PORTFOLIO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PORTFOLIO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTFOLIO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTFOLIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTFOLIO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTFOLIO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.08
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.07
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.01
^GSPC: 1.16
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -0.22
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.260.151.020.24-0.97
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-1.00-1.410.84-0.07-1.45
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
-0.31-0.350.950.32-0.65
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-1.32-1.780.80-0.50-1.87
BTC-USD
Bitcoin
1.642.271.241.357.13
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.63239.52141.7360.354,678.99

PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
0.67
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.75%1.63%1.34%3.02%1.94%0.63%0.14%0.22%0.04%0.00%0.00%0.01%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
2.60%2.52%3.15%4.01%2.03%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.89%
-7.45%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PORTFOLIO показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PORTFOLIO составляет 15.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.06%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.
-12.38%16 апр. 2021 г.3419 мая 2021 г.6523 июл. 2021 г.99
-11.72%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.3710 апр. 2021 г.48
-10.99%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39
-6.06%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.106 февр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PORTFOLIO составляет 13.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.86%
14.17%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.00
Эффективные активы: 4.33

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILKMLMTMFBTC-USDTQQQRPARPortfolio
^GSPC1.00-0.00-0.120.050.350.930.510.71
BIL-0.001.00-0.030.050.030.030.040.03
KMLM-0.12-0.031.00-0.31-0.03-0.12-0.23-0.11
TMF0.050.05-0.311.00-0.000.080.630.40
BTC-USD0.350.03-0.03-0.001.000.290.170.69
TQQQ0.930.03-0.120.080.291.000.420.66
RPAR0.510.04-0.230.630.170.421.000.62
Portfolio0.710.03-0.110.400.690.660.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.