PORTFOLIO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
PORTFOLIO | 28.02% | -0.51% | 9.83% | 27.55% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ProShares UltraPro QQQ | 65.52% | 6.11% | 12.39% | 66.67% | 32.06% | 35.36% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -33.50% | -6.02% | -18.91% | -32.79% | -29.92% | -13.89% |
RPAR Risk Parity ETF | 0.56% | -3.20% | -1.45% | 0.97% | 1.08% | N/A |
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -2.15% | 1.29% | -2.25% | -1.91% | N/A | N/A |
Bitcoin | 131.29% | -1.25% | 54.72% | 123.50% | 67.06% | 76.43% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.08% | 0.36% | 2.51% | 5.17% | 2.33% | 1.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.46% | 10.83% | 6.05% | -9.89% | 6.75% | 3.03% | 2.13% | -0.74% | 4.63% | -3.94% | 11.79% | 28.02% | |
2023 | 20.07% | -4.72% | 14.51% | 1.43% | 0.54% | 6.47% | -0.04% | -6.24% | -7.54% | -0.47% | 14.11% | 12.04% | 56.83% |
2022 | -10.82% | -0.42% | 1.43% | -16.34% | -5.91% | -13.68% | 13.75% | -9.48% | -14.04% | -0.82% | 2.89% | -9.77% | -50.12% |
2021 | 0.38% | 5.71% | 6.56% | 6.53% | -6.87% | 6.32% | 8.10% | 5.10% | -7.48% | 16.28% | -0.22% | -5.12% | 38.00% |
2020 | 14.34% | 14.34% |
Комиссия
Комиссия PORTFOLIO составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PORTFOLIO составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ | 1.19 | 1.65 | 1.23 | 0.68 | 4.69 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.34 | -0.21 | 0.98 | -0.38 | -0.96 |
RPAR Risk Parity ETF | 0.23 | 0.38 | 1.04 | 0.01 | 0.84 |
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.12 | -1.52 | 0.83 | -0.10 | -1.59 |
Bitcoin | 1.41 | 2.14 | 1.21 | 1.22 | 6.70 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.83 | 221.07 | 107.05 | 72.20 | 4,330.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.19% | 1.34% | 3.02% | 1.94% | 0.63% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ProShares UltraPro QQQ | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 2.83% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
RPAR Risk Parity ETF | 2.88% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PORTFOLIO показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PORTFOLIO составляет 8.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.06% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-12.38% | 16 апр. 2021 г. | 34 | 19 мая 2021 г. | 65 | 23 июл. 2021 г. | 99 |
-11.72% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 37 | 10 апр. 2021 г. | 48 |
-10.99% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 17 | 15 окт. 2021 г. | 39 |
-6.06% | 9 янв. 2021 г. | 19 | 27 янв. 2021 г. | 10 | 6 февр. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PORTFOLIO составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | BTC-USD | KMLM | TQQQ | TMF | RPAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
BTC-USD | 0.03 | 1.00 | -0.03 | 0.29 | -0.00 | 0.17 |
KMLM | -0.03 | -0.03 | 1.00 | -0.13 | -0.31 | -0.24 |
TQQQ | 0.04 | 0.29 | -0.13 | 1.00 | 0.08 | 0.42 |
TMF | 0.04 | -0.00 | -0.31 | 0.08 | 1.00 | 0.63 |
RPAR | 0.03 | 0.17 | -0.24 | 0.42 | 0.63 | 1.00 |