PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PORTFOLIO

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

KMLM 20%TMF 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%RPAR 26%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
-6%
BTC-USD
Bitcoin
20%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
20%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		Hedge Fund, Actively Managed
26%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.40%
12.32%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
PORTFOLIO25.13%4.64%11.40%43.13%N/AN/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		59.60%9.43%27.81%88.74%34.59%35.45%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-29.09%-14.55%-8.85%-2.04%-29.43%-12.24%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.69%-4.07%0.55%11.69%N/AN/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.21%0.53%-3.06%-8.34%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.37%2.53%5.27%2.26%1.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.46%10.83%6.05%-9.89%6.75%3.03%2.13%-0.74%4.62%-3.94%25.13%
202320.07%-4.72%14.51%1.43%0.54%6.47%-0.04%-6.24%-7.54%-0.47%14.11%12.04%56.83%
2022-10.82%-0.42%1.43%-16.34%-5.91%-13.68%13.75%-9.48%-14.04%-0.82%2.89%-9.77%-50.12%
20210.38%5.71%6.56%6.53%-6.87%6.32%8.10%5.10%-7.48%16.28%-0.22%-5.12%38.00%
202014.34%14.34%

Комиссия

Комиссия PORTFOLIO составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
График комиссии RPAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PORTFOLIO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PORTFOLIO, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTFOLIO, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTFOLIO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTFOLIO, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTFOLIO, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PORTFOLIO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PORTFOLIO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PORTFOLIO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PORTFOLIO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PORTFOLIO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.811.321.180.393.06
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.67-0.770.91-0.07-1.95
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		0.330.521.060.021.61
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.30-0.350.96-0.30-0.48
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.64222.64107.8172.684,362.32

Коэффициент Шарпа

PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
2.66
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.42%1.34%3.02%1.94%0.28%0.14%0.22%0.04%0.00%0.00%0.01%0.11%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.19%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.77%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.82%3.15%4.01%2.03%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.00%
-0.87%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PORTFOLIO показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PORTFOLIO составляет 12.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.06%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.———
-12.38%16 апр. 2021 г.3419 мая 2021 г.6523 июл. 2021 г.99
-11.72%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.3710 апр. 2021 г.48
-10.99%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39
-6.06%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.106 февр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PORTFOLIO составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
3.81%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBTC-USDKMLMTQQQTMFRPAR
BIL1.000.02-0.020.040.040.04
BTC-USD0.021.00-0.030.28-0.010.17
KMLM-0.02-0.031.00-0.14-0.30-0.24
TQQQ0.040.28-0.141.000.070.42
TMF0.04-0.01-0.300.071.000.63
RPAR0.040.17-0.240.420.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.