PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PORTFOLIO

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

KMLM 20%TMF 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%RPAR 26%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
-6%
BTC-USD
Bitcoin
20%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
20%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		Hedge Fund, Actively Managed
26%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
PORTFOLIO-1.09%5.17%-4.16%8.26%N/AN/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-15.94%23.13%-14.71%2.84%28.34%30.86%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-11.87%-13.84%-20.21%-25.65%-37.94%-14.65%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		3.89%-0.01%0.07%2.81%1.29%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-5.37%2.03%-3.70%-8.31%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		14.83%13.27%9.46%54.89%64.93%84.31%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.66%0.33%2.14%4.71%2.60%1.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-1.98%-5.70%-0.15%4.05%-1.09%
2024-1.46%10.83%6.05%-9.89%6.75%3.03%2.13%-0.74%4.63%-3.94%11.79%-4.88%24.33%
202320.07%-4.72%14.51%1.43%0.54%6.47%-0.04%-6.24%-7.54%-0.47%14.11%12.04%56.83%
2022-10.82%-0.42%1.43%-16.34%-5.91%-13.68%13.75%-9.48%-14.04%-0.82%2.89%-9.77%-50.12%
20210.38%5.71%6.56%6.53%-6.87%6.32%8.10%5.10%-7.48%16.28%-0.22%-5.12%38.00%
202014.70%14.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия PORTFOLIO составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PORTFOLIO составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PORTFOLIO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PORTFOLIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTFOLIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTFOLIO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTFOLIO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTFOLIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.080.561.080.07-0.04
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.58-2.170.76-0.28-1.79
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		0.27-0.450.940.07-0.79
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.78-1.840.79-0.30-1.77
BTC-USD
Bitcoin		1.163.111.332.4411.53
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.80234.48135.4958.544,578.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.83%1.63%1.34%3.02%1.94%0.63%0.14%0.22%0.04%0.00%0.00%0.01%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.81%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.61%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PORTFOLIO показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PORTFOLIO составляет 13.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.06%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.———
-12.38%16 апр. 2021 г.3419 мая 2021 г.6523 июл. 2021 г.99
-11.72%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.3710 апр. 2021 г.48
-10.99%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39
-6.06%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.106 февр. 2021 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBILKMLMTMFBTC-USDTQQQRPARPortfolio
^GSPC1.00-0.01-0.130.050.350.930.510.71
BIL-0.011.00-0.030.050.040.030.040.03
KMLM-0.13-0.031.00-0.30-0.03-0.12-0.23-0.11
TMF0.050.05-0.301.00-0.010.070.630.40
BTC-USD0.350.04-0.03-0.011.000.290.160.69
TQQQ0.930.03-0.120.070.291.000.410.67
RPAR0.510.04-0.230.630.160.411.000.61
Portfolio0.710.03-0.110.400.690.670.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя