PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


KMLM 20%TMF 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%RPAR 26%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
-6%
BTC-USD
Bitcoin
20%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed
20%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
Hedge Fund, Actively Managed
26%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged
20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.03%
61.65%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
PORTFOLIO28.02%-0.51%9.83%27.55%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
65.52%6.11%12.39%66.67%32.06%35.36%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-33.50%-6.02%-18.91%-32.79%-29.92%-13.89%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
0.56%-3.20%-1.45%0.97%1.08%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-2.15%1.29%-2.25%-1.91%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
131.29%-1.25%54.72%123.50%67.06%76.43%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.08%0.36%2.51%5.17%2.33%1.61%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.46%10.83%6.05%-9.89%6.75%3.03%2.13%-0.74%4.63%-3.94%11.79%28.02%
202320.07%-4.72%14.51%1.43%0.54%6.47%-0.04%-6.24%-7.54%-0.47%14.11%12.04%56.83%
2022-10.82%-0.42%1.43%-16.34%-5.91%-13.68%13.75%-9.48%-14.04%-0.82%2.89%-9.77%-50.12%
20210.38%5.71%6.56%6.53%-6.87%6.32%8.10%5.10%-7.48%16.28%-0.22%-5.12%38.00%
202014.34%14.34%

Комиссия

Комиссия PORTFOLIO составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии RPAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PORTFOLIO составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PORTFOLIO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PORTFOLIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTFOLIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTFOLIO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTFOLIO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTFOLIO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PORTFOLIO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.122.10
Коэффициент Сортино PORTFOLIO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.602.80
Коэффициент Омега PORTFOLIO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.171.39
Коэффициент Кальмара PORTFOLIO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.253.09
Коэффициент Мартина PORTFOLIO, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.2313.49
PORTFOLIO
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.191.651.230.684.69
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.34-0.210.98-0.38-0.96
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
0.230.381.040.010.84
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-1.12-1.520.83-0.10-1.59
BTC-USD
Bitcoin
1.412.141.211.226.70
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.83221.07107.0572.204,330.87

PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
2.10
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.19%1.34%3.02%1.94%0.63%0.14%0.22%0.04%0.00%0.00%0.01%0.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
2.83%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
2.88%3.15%4.01%2.03%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.96%
-2.62%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PORTFOLIO показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PORTFOLIO составляет 8.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.06%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.
-12.38%16 апр. 2021 г.3419 мая 2021 г.6523 июл. 2021 г.99
-11.72%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.3710 апр. 2021 г.48
-10.99%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39
-6.06%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.106 февр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PORTFOLIO составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.72%
3.79%
PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USDKMLMTQQQTMFRPAR
BIL1.000.03-0.030.040.040.03
BTC-USD0.031.00-0.030.29-0.000.17
KMLM-0.03-0.031.00-0.13-0.31-0.24
TQQQ0.040.29-0.131.000.080.42
TMF0.04-0.00-0.310.081.000.63
RPAR0.030.17-0.240.420.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab