Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -0.30% с начала года и доходность в 5.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -0.30% | -0.87% | -0.76% | 11.38% | 4.47% | 5.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -3.40% | -4.58% | 9.95% | 15.58% | 11.38% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.14% | -3.83% | -1.40% | -4.87% | 17.32% | 3.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 1.17% | 2.23% | 8.24% | -2.79% | 0.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 0.04% | -1.48% | 5.49% | -9.90% | -1.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 0.45% | -2.60% | -0.74% | -0.30% | ||||||||
| 2024 | -0.05% | 2.13% | 2.93% | -3.93% | 3.63% | 2.25% | 2.56% | 1.95% | 2.22% | -1.51% | 3.99% | -3.43% | 13.06% |
| 2023 | 6.49% | -3.52% | 3.78% | 0.77% | -1.10% | 3.20% | 1.58% | -2.04% | -5.27% | -2.40% | 8.04% | 5.38% | 14.86% |
| 2022 | -4.37% | -1.15% | -0.33% | -7.78% | -0.87% | -4.82% | 5.12% | -3.86% | -7.90% | 1.91% | 5.71% | -3.68% | -20.81% |
| 2021 | -1.83% | -1.36% | -0.59% | 3.70% | 0.91% | 2.23% | 2.48% | 1.13% | -3.37% | 4.15% | 0.08% | 1.42% | 9.02% |
| 2020 | 3.44% | -0.39% | -2.27% | 5.34% | 1.45% | 1.26% | 5.01% | 0.41% | -1.45% | -2.37% | 4.93% | 2.03% | 18.35% |
| 2019 | 3.82% | 0.82% | 2.86% | 0.71% | 0.27% | 3.90% | 0.64% | 4.40% | -0.81% | 0.61% | 0.98% | 0.15% | 19.78% |
| 2018 | 0.79% | -3.00% | 0.54% | -0.77% | 1.93% | 0.22% | 0.48% | 1.88% | -1.08% | -4.23% | 1.41% | -0.97% | -2.96% |
| 2017 | 1.42% | 2.31% | -0.35% | 1.23% | 1.19% | 0.40% | 0.75% | 1.94% | -0.46% | 0.81% | 1.46% | 1.40% | 12.74% |
| 2016 | 1.21% | 2.42% | 2.14% | 0.51% | 0.38% | 4.33% | 2.20% | -0.77% | -0.41% | -3.07% | -3.29% | 0.45% | 5.99% |
| 2015 | 4.35% | -1.68% | -0.17% | -1.16% | -0.68% | -2.54% | 1.67% | -2.07% | -0.14% | 2.43% | -0.94% | -1.09% | -2.21% |
| 2014 | 1.94% | 2.65% | 0.05% | 1.04% | 1.72% | 1.40% | -1.00% | 3.46% | -2.56% | 1.81% | 1.82% | 1.10% | 14.10% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.28 | -0.29 | 0.97 | -0.09 | -0.78 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 0.36 | 2.40 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 0.09 | 0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.05% | 3.03% | 2.59% | 1.91% | 1.09% | 1.19% | 1.87% | 2.10% | 1.76% | 1.89% | 1.92% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.23% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 25.32%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.32% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -15.6% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 368 | 3 мая 2010 г. | 491 |
| -14.78% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -11.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.18% | 3 мая 2013 г. | 44 | 5 июл. 2013 г. | 197 | 16 апр. 2014 г. | 241 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 8.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | DBC | VTI | IEF | TLT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.33 | 0.99 | -0.28 | -0.27 | 0.45 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.07 | 0.22 | 0.18 | 0.43 |
| DBC | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | -0.17 | -0.19 | 0.25 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 0.34 | 1.00 | -0.28 | -0.27 | 0.46 |
| IEF | -0.28 | 0.22 | -0.17 | -0.28 | 1.00 | 0.92 | 0.54 |
| TLT | -0.27 | 0.18 | -0.19 | -0.27 | 0.92 | 1.00 | 0.58 |
| Portfolio | 0.45 | 0.43 | 0.25 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 1.00 |