PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2024 v2

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BIV 15%VOO 32.5%QQQ 32.5%AAPL 10%AMZN 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

32.50%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

32.50%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
745.40%
360.87%
2024 v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

2024 v2 на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 5.10% с начала года и доходность в 16.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
2024 v25.10%2.75%15.74%37.14%17.39%16.13%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.70%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%20.46%50.69%21.14%18.09%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-1.61%-0.55%3.60%4.24%0.99%1.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.92%
20232.70%-1.19%-5.26%-1.15%9.32%4.39%

Коэффициент Шарпа

2024 v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.72

Коэффициент Шарпа 2024 v2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.72
2.23
2024 v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2024 v21.17%1.19%1.24%1.11%1.19%1.37%1.58%1.40%1.55%1.65%1.82%1.77%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.22%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%

Комиссия

Комиссия 2024 v2 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
2024 v2
2.72
AAPL
Apple Inc.
1.21
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
QQQ
Invesco QQQ
2.99
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BIVAMZNAAPLVOOQQQ
BIV1.00-0.04-0.07-0.15-0.10
AMZN-0.041.000.500.620.74
AAPL-0.070.501.000.630.75
VOO-0.150.620.631.000.90
QQQ-0.100.740.750.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.11%
0
2024 v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 v2 показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка 2024 v2 составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.15%28 дек. 2021 г.25328 дек. 2022 г.24113 дек. 2023 г.494
-24.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-20.26%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.136
-13.41%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.151
-12.67%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.123

График волатильности

Текущая волатильность 2024 v2 составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.10%
3.90%
2024 v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев