2024 v2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	32.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	32.50%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	15%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2024 v2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.97% с начала года и доходность в 17.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 v2	0.09%	-0.54%	9.97%	10.18%	27.48%	20.61%	13.08%	17.97%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-3.03%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-9.69%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	-0.13%	0.92%	-0.06%	0.31%	4.61%	4.62%	0.16%	1.89%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	0.37%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 v2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.78%	-1.83%	-3.97%	12.03%	6.97%	-3.42%							9.97%
2025	1.93%	-1.86%	-6.04%	-0.42%	5.54%	5.02%	2.27%	2.19%	3.64%	4.14%	-0.45%	-0.62%	15.80%
2024	0.91%	4.42%	1.37%	-3.47%	5.30%	5.39%	0.45%	1.27%	2.34%	-1.32%	5.50%	0.30%	24.39%
2023	9.40%	-2.06%	7.07%	1.30%	4.44%	5.86%	2.70%	-1.19%	-5.26%	-1.15%	9.32%	4.39%	39.33%
2022	-6.04%	-2.84%	3.36%	-11.19%	-1.11%	-7.69%	12.07%	-4.48%	-9.42%	3.97%	3.34%	-7.32%	-26.13%
2021	-0.57%	-0.56%	1.95%	5.76%	-1.37%	4.56%	2.27%	3.15%	-4.80%	5.61%	1.91%	2.13%	21.38%

Метрики бенчмарка

2024 v2 has an annualized alpha of 5.33%, beta of 0.91, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

This portfolio captured 107.07% of S&P 500 Index gains but only 84.68% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.91 and R2 of 0.88, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.33%

Бета: 0.91

R²: 0.88

Участие в росте: 107.07%

Участие в снижении: 84.68%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 v2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 v2 имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 v2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.03	1.86	+0.17
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.74	2.53	+0.21
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.34	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.90	2.53	+0.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.55	11.37	+0.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	87	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	31	1.07	1.61	1.19	1.36	3.90
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 v2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.13%	1.15%	1.19%	1.19%	1.24%	1.11%	1.19%	1.37%	1.58%	1.40%	1.64%	1.65%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.21%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 v2 показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка 2024 v2 составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-28.15%дек. 2022 г.	1y	11mo 20d	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020	-24.80%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 12d	3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.26%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 24d	6mo 17dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.91%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 23d	4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.41%февр. 2016 г.	2mo 11d	4mo 28d	7mo 9dдек. 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.15	1.12	1.12	1.15

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2024 v2 с S&P 500 Index

Корреляция 2024 v2 с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BIV: -0.10.

-0.10

0.62

0.63

0.90

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 v2. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.97, а самая низкая у BIV: -0.02.

-0.02

0.76

0.79

0.91

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIV	AAPL	AMZN	VOO	QQQ
BIV	1.00	-0.04	-0.02	-0.09	-0.06
AAPL	-0.04	1.00	0.48	0.62	0.72
AMZN	-0.02	0.48	1.00	0.62	0.73
VOO	-0.09	0.62	0.62	1.00	0.90
QQQ	-0.06	0.72	0.73	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 v2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 v2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации