2024 v2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 32.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 32.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
2024 v2 на 17 мая 2025 г. показал доходность в -0.41% с начала года и доходность в 15.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| 2024 v2 | -0.41% | 12.46% | 2.70% | 13.53% | 15.91% | 15.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -15.43% | 8.89% | -5.88% | 11.80% | 23.15% | 21.97% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.29% | 17.93% | 1.47% | 11.96% | 11.31% | 25.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.87% | -0.05% | 2.80% | 5.57% | -0.50% | 1.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | -1.86% | -6.04% | -0.42% | 6.40% | -0.41% | |||||||
| 2024 | 0.91% | 4.42% | 1.37% | -3.47% | 5.30% | 5.39% | 0.45% | 1.27% | 2.34% | -1.32% | 5.50% | 0.30% | 24.39% |
| 2023 | 9.40% | -2.06% | 7.07% | 1.30% | 4.44% | 5.86% | 2.70% | -1.19% | -5.26% | -1.15% | 9.32% | 4.39% | 39.33% |
| 2022 | -6.04% | -2.84% | 3.36% | -11.19% | -1.11% | -7.69% | 12.07% | -4.48% | -9.42% | 3.97% | 3.34% | -7.32% | -26.13% |
| 2021 | -0.57% | -0.56% | 1.95% | 5.76% | -1.37% | 4.56% | 2.27% | 3.15% | -4.80% | 5.61% | 1.91% | 2.13% | 21.38% |
| 2020 | 2.76% | -6.09% | -6.83% | 13.61% | 4.60% | 5.73% | 7.64% | 9.04% | -5.24% | -2.88% | 8.76% | 4.29% | 38.42% |
| 2019 | 7.75% | 1.98% | 4.06% | 4.50% | -6.53% | 6.88% | 1.86% | -1.34% | 1.36% | 3.54% | 3.44% | 3.58% | 34.92% |
| 2018 | 6.71% | -0.65% | -3.13% | 0.79% | 4.49% | 0.98% | 2.81% | 6.39% | -0.15% | -7.41% | -0.80% | -7.44% | 1.42% |
| 2017 | 3.74% | 4.41% | 1.74% | 1.83% | 3.30% | -1.46% | 2.62% | 1.94% | -0.43% | 4.73% | 2.50% | 0.43% | 28.27% |
| 2016 | -5.61% | -0.93% | 6.54% | -1.17% | 3.63% | -0.71% | 5.11% | 0.70% | 2.34% | -1.73% | 0.16% | 1.47% | 9.60% |
| 2015 | 0.90% | 5.67% | -1.74% | 2.30% | 1.70% | -1.88% | 4.36% | -5.33% | -1.55% | 9.56% | 0.93% | -2.00% | 12.73% |
| 2014 | -3.54% | 3.93% | -1.17% | 0.32% | 3.52% | 2.34% | -0.18% | 4.76% | -1.51% | 2.00% | 4.64% | -2.36% | 13.03% |
Комиссия
Комиссия 2024 v2 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024 v2 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36 | 0.80 | 1.11 | 0.40 | 1.31 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.32 | 0.85 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.03 | 1.67 | 1.19 | 0.50 | 2.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.19% | 1.19% | 1.24% | 1.11% | 1.19% | 1.37% | 1.58% | 1.40% | 1.55% | 1.65% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.87% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2024 v2 показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка 2024 v2 составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.15% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 241 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -24.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -20.26% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
| -18.91% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.41% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIV | AAPL | AMZN | VOO | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.12 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
| BIV | -0.12 | 1.00 | -0.05 | -0.03 | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
| AAPL | 0.62 | -0.05 | 1.00 | 0.49 | 0.63 | 0.73 | 0.77 |
| AMZN | 0.63 | -0.03 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.74 | 0.79 |
| VOO | 1.00 | -0.12 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
| QQQ | 0.90 | -0.08 | 0.73 | 0.74 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.91 | -0.04 | 0.77 | 0.79 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |