2024 v2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 32.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 32.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
2024 v2 на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -11.41% с начала года и доходность в 14.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 2024 v2 | -18.27% | -11.02% | -13.15% | 5.44% | 14.31% | 16.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -22.78% | -11.50% | -18.14% | 17.62% | 23.69% | 20.91% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -23.73% | -14.72% | -11.50% | -4.19% | 7.23% | 22.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.22% | -0.63% | 0.88% | 7.13% | -0.54% | 1.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.78% | -3.23% | -7.89% | -9.92% | -18.27% | ||||||||
| 2024 | 0.33% | 5.37% | 0.43% | -3.16% | 5.99% | 7.23% | 0.18% | 0.56% | 2.69% | -1.25% | 6.72% | 2.31% | 30.34% |
| 2023 | 11.79% | -1.88% | 8.76% | 1.66% | 6.53% | 7.36% | 2.71% | -1.25% | -6.53% | -0.20% | 10.28% | 3.95% | 50.42% |
| 2022 | -6.70% | -2.65% | 4.92% | -14.14% | -2.50% | -9.01% | 16.26% | -4.62% | -10.59% | 3.29% | 0.84% | -9.67% | -32.28% |
| 2021 | -0.68% | -2.28% | 1.46% | 7.70% | -3.26% | 6.18% | 1.73% | 3.90% | -5.53% | 5.69% | 3.69% | 1.48% | 20.99% |
| 2020 | 4.17% | -7.15% | -5.19% | 17.52% | 3.88% | 8.65% | 10.76% | 11.28% | -7.08% | -3.63% | 8.40% | 5.20% | 53.10% |
| 2019 | 9.47% | 0.85% | 5.40% | 5.71% | -7.80% | 7.57% | 1.63% | -2.42% | 1.08% | 4.14% | 3.65% | 4.16% | 37.51% |
| 2018 | 9.55% | 0.58% | -3.77% | 2.19% | 5.20% | 1.61% | 3.35% | 9.02% | -0.26% | -10.60% | -0.90% | -9.31% | 4.59% |
| 2017 | 4.75% | 4.76% | 2.36% | 2.14% | 4.22% | -2.00% | 2.79% | 2.11% | -0.92% | 6.59% | 3.13% | 0.17% | 34.18% |
| 2016 | -7.01% | -1.58% | 7.22% | -0.82% | 4.59% | -1.15% | 5.63% | 0.89% | 3.34% | -2.20% | -0.42% | 1.48% | 9.52% |
| 2015 | 0.99% | 6.42% | -1.98% | 2.60% | 2.03% | -1.96% | 4.91% | -5.70% | -1.69% | 10.96% | 1.32% | -2.21% | 15.60% |
| 2014 | -4.30% | 4.03% | -1.47% | 0.11% | 3.72% | 2.55% | -0.10% | 5.11% | -1.58% | 2.18% | 5.21% | -2.85% | 12.74% |
Комиссия
Комиссия 2024 v2 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024 v2 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.83 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.23 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.28 | 1.90 | 1.22 | 0.53 | 3.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.33% | 1.19% | 1.19% | 1.24% | 1.11% | 1.19% | 1.37% | 1.58% | 1.40% | 1.55% | 1.65% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.84% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 v2 показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 v2 составляет 14.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.82% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 243 | 15 дек. 2023 г. | 491 |
| -26.1% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 134 | 9 июл. 2019 г. | 211 |
| -25.34% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -24.36% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.34% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 105 | 11 июл. 2016 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 v2 составляет 16.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIV | AMZN | AAPL | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIV | 1.00 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | -0.08 |
| AMZN | -0.03 | 1.00 | 0.49 | 0.63 | 0.74 |
| AAPL | -0.05 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.73 |
| VOO | -0.12 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | -0.08 | 0.74 | 0.73 | 0.90 | 1.00 |