100k-500k Nick Crown ebook

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	40%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Large Cap Blend Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 100k-500k Nick Crown ebook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

100k-500k Nick Crown ebook на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.41% с начала года и доходность в 10.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 100k-500k Nick Crown ebook	0.07%	0.23%	6.41%	6.79%	17.09%	15.17%	9.23%	10.86%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.01%	0.29%	1.54%	1.78%	3.88%	4.62%	3.42%	2.19%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.29%	2.67%	8.47%	9.27%	21.90%	16.63%	10.64%	13.26%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-0.43%	1.28%	1.55%	2.27%	3.18%	11.35%	7.21%	9.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.00%	-0.18%	1.76%	1.89%	4.64%	5.17%	3.37%	3.08%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.52%	-3.65%	8.50%	9.73%	24.29%	16.22%	4.65%	8.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 100k-500k Nick Crown ebook закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.80%	0.78%	-3.81%	6.28%	2.88%	-1.40%							6.41%
2025	2.21%	0.22%	-2.46%	-0.69%	3.47%	3.37%	1.10%	2.13%	2.50%	0.95%	0.65%	0.07%	14.20%
2024	0.81%	3.12%	2.56%	-2.40%	3.12%	2.01%	1.84%	2.15%	2.06%	-1.00%	3.49%	-2.35%	16.26%
2023	4.04%	-2.48%	2.55%	1.07%	-1.01%	4.37%	2.66%	-1.62%	-3.03%	-1.57%	6.24%	3.41%	15.08%
2022	-3.24%	-2.07%	1.90%	-5.42%	0.47%	-5.27%	5.32%	-2.80%	-7.08%	5.43%	5.32%	-3.57%	-11.47%
2021	-0.54%	1.65%	3.45%	3.34%	0.91%	1.17%	1.34%	1.93%	-3.40%	4.44%	-1.00%	3.78%	18.14%

Метрики бенчмарка

100k-500k Nick Crown ebook has an annualized alpha of 1.33%, beta of 0.68, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2014.

This portfolio participated in 70.02% of S&P 500 Index downside but only 68.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.33%

Бета: 0.68

R²: 0.98

Участие в росте: 68.59%

Участие в снижении: 70.02%

Комиссия

Комиссия 100k-500k Nick Crown ebook составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

100k-500k Nick Crown ebook имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 100k-500k Nick Crown ebook и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.17	1.94	+0.23
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.03	2.63	+0.41
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.35	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.92	2.59	+0.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.14	11.84	+1.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.64	174.66	88.16	356.40	2,826.06
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	78	2.32	3.37	1.42	3.40	13.12
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	15	0.37	0.58	1.07	0.49	1.64
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	95	3.12	5.31	1.66	6.66	26.11
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	49	1.49	2.08	1.28	2.18	7.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

100k-500k Nick Crown ebook имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.17
За 5 лет: 0.84
За 10 лет: 0.88
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 100k-500k Nick Crown ebook за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.04%	2.18%	2.23%	2.40%	2.76%	1.88%	1.54%	2.09%	2.22%	1.72%	1.74%	1.75%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.96%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	1.54%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.59%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.49%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

100k-500k Nick Crown ebook показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка 100k-500k Nick Crown ebook составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-25.74%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 22d	5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.64%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.48%дек. 2018 г.	3mo 1d	2mo 24d	5mo 25dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.58%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 3d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-10.43%февр. 2016 г.	8mo 25d	2mo 8d	11mo 3dмай 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.14	1.12	1.11	1.08	1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 100k-500k Nick Crown ebook с S&P 500 Index

Корреляция 100k-500k Nick Crown ebook с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.96
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BIL: 0.00.

0.00

0.07

0.68

0.82

0.90

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 100k-500k Nick Crown ebook. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.98, а самая низкая у BIL: 0.01.

0.01

0.12

0.76

0.86

0.93

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	VTIP	VWO	USMV	DGRO	VOO
BIL	1.00	0.04	0.02	-0.00	0.00	0.00
VTIP	0.04	1.00	0.11	0.12	0.07	0.07
VWO	0.02	0.11	1.00	0.53	0.61	0.68
USMV	-0.00	0.12	0.53	1.00	0.88	0.83
DGRO	0.00	0.07	0.61	0.88	1.00	0.90
VOO	0.00	0.07	0.68	0.83	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 100k-500k Nick Crown ebook

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 100k-500k Nick Crown ebook есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации