100k-500k Nick Crown ebook

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	40%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 100k-500k Nick Crown ebook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

100k-500k Nick Crown ebook на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.88% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 100k-500k Nick Crown ebook	0.11%	-2.32%	-0.88%	0.50%	12.75%	13.20%	8.51%	10.24%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-3.33%	1.76%	4.21%	15.91%	14.42%	10.17%	12.88%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	0.74%	-3.57%	-0.44%	-0.74%	1.12%	10.38%	7.75%	9.74%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.31%	0.90%	1.85%	4.01%	4.71%	3.28%	2.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 100k-500k Nick Crown ebook закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.80%	0.78%	-3.81%	0.44%									-0.88%
2025	2.21%	0.22%	-2.46%	-0.69%	3.47%	3.37%	1.10%	2.13%	2.50%	0.95%	0.65%	0.07%	14.20%
2024	0.81%	3.12%	2.56%	-2.40%	3.12%	2.01%	1.84%	2.15%	2.06%	-1.00%	3.49%	-2.35%	16.26%
2023	4.04%	-2.48%	2.55%	1.07%	-1.01%	4.37%	2.66%	-1.62%	-3.03%	-1.57%	6.24%	3.41%	15.08%
2022	-3.24%	-2.07%	1.90%	-5.42%	0.47%	-5.27%	5.32%	-2.80%	-7.08%	5.43%	5.32%	-3.57%	-11.47%
2021	-0.54%	1.65%	3.45%	3.34%	0.91%	1.17%	1.34%	1.93%	-3.40%	4.44%	-1.00%	3.78%	18.14%

Метрики бенчмарка

100k-500k Nick Crown ebook: годовая альфа составляет 1.43%, бета — 0.68, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 13.06.2014.

Портфель участвовал в 70.11% снижения S&P 500 Index, но только в 69.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.43%

Бета: 0.68

R²: 0.98

Участие в росте: 69.37%

Участие в снижении: 70.11%

Комиссия

Комиссия 100k-500k Nick Crown ebook составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

100k-500k Nick Crown ebook имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.88	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	1.37	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	1.39	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.47	6.43	+1.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	58	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	13	0.09	0.21	1.03	0.15	0.65
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

100k-500k Nick Crown ebook имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.11
За 5 лет: 0.78
За 10 лет: 0.83
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 100k-500k Nick Crown ebook за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.15%	2.18%	2.23%	2.40%	2.76%	1.88%	1.54%	2.09%	2.22%	1.72%	1.74%	1.75%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.57%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

100k-500k Nick Crown ebook показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка 100k-500k Nick Crown ebook составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.74%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-17.64%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	294	13 дек. 2023 г.	488
-12.48%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	120
-11.58%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	77
-10.43%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	46	19 апр. 2016 г.	229

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	VTIP	VWO	USMV	DGRO	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.07	0.68	0.83	0.90	1.00	0.98
BIL	0.00	1.00	0.04	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.01
VTIP	0.07	0.04	1.00	0.11	0.12	0.07	0.07	0.12
VWO	0.68	0.02	0.11	1.00	0.54	0.62	0.68	0.76
USMV	0.83	-0.00	0.12	0.54	1.00	0.89	0.83	0.87
DGRO	0.90	0.01	0.07	0.62	0.89	1.00	0.90	0.93
VOO	1.00	0.00	0.07	0.68	0.83	0.90	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.01	0.12	0.76	0.87	0.93	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

100k-500k Nick Crown ebook

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов