PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Всепогодный портфель Рэя Далио

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.

Распределение активов


TLT 40%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds40%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds15%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities7.5%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold7.5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.10%
8.61%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 1.73% с начала года и доходность в 4.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Всепогодный портфель Рэя Далио-2.20%-3.09%1.73%1.27%3.87%4.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-2.56%9.30%13.03%15.82%9.08%11.23%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.64%10.06%2.52%2.30%8.40%0.16%
GLD
SPDR Gold Trust
0.41%-2.74%5.29%14.72%9.51%3.42%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.48%-6.13%-1.69%-1.84%-0.06%0.86%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.02%-13.04%-6.20%-10.43%-2.77%0.84%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDVTIDBCTLTIEF
GLD1.000.060.350.190.23
VTI0.061.000.36-0.31-0.32
DBC0.350.361.00-0.20-0.17
TLT0.19-0.31-0.201.000.92
IEF0.23-0.32-0.170.921.00

Коэффициент Шарпа

Всепогодный портфель Рэя Далио на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.03

Коэффициент Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.03
0.81
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Всепогодный портфель Рэя Далио2.42%1.94%1.13%1.25%1.99%2.28%1.97%2.16%2.25%2.28%2.57%2.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.94%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.57%0.59%0.00%0.00%1.60%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
2.77%2.00%0.87%1.13%2.20%2.42%2.01%2.04%2.18%2.39%2.11%2.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.85%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.15
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.33
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.03%
-9.93%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с января 2010 показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.28%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.56%21 мая 2008 г.12312 нояб. 2008 г.2267 окт. 2009 г.349
-13.99%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.23%3 февр. 2015 г.23711 янв. 2016 г.8411 мая 2016 г.321
-7.37%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.17027 февр. 2014 г.207

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61%
3.41%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля