Mark - IRA
Mark IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mark - IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Mark - IRA на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -1.64% с начала года и доходность в 4.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| Mark - IRA | -3.86% | -3.04% | -5.68% | 4.30% | 7.29% | 5.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.30% | -4.20% | -3.48% | 6.61% | 10.36% | 4.58% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -5.54% | -4.49% | -15.42% | -6.33% | 9.18% | 2.97% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -12.63% | -4.98% | -12.85% | -0.13% | 8.77% | 7.58% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.84% | -0.39% | 1.16% | 6.08% | 2.01% | 2.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.53% | -4.30% | -7.77% | 5.81% | 15.54% | 11.27% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | -1.62% | -7.32% | -7.95% | 4.06% | 4.17% | 5.05% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.67% | 1.48% | 1.31% | 4.73% | 0.12% | 1.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.69% | -0.39% | 0.06% | 5.57% | -1.06% | 1.26% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.58% | -1.16% | -0.65% | 6.04% | -0.13% | 1.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mark - IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | -0.41% | -3.40% | -2.55% | -3.86% | ||||||||
| 2024 | 0.28% | 2.91% | 2.42% | -3.19% | 3.43% | 1.81% | 1.86% | 1.91% | 1.88% | -1.71% | 3.74% | -3.33% | 12.31% |
| 2023 | 6.11% | -2.75% | 2.87% | 0.93% | -0.37% | 3.81% | 2.58% | -1.94% | -3.63% | -2.21% | 7.64% | 4.31% | 17.93% |
| 2022 | -4.51% | -2.31% | 0.30% | -7.14% | 0.08% | -6.03% | 6.08% | -3.61% | -7.34% | 3.99% | 5.75% | -4.17% | -18.40% |
| 2021 | -0.21% | 1.26% | 0.97% | 3.19% | 0.60% | 1.76% | 0.97% | 1.50% | -3.17% | 3.58% | -1.51% | -0.35% | 8.75% |
| 2020 | 0.36% | -3.77% | -9.27% | 7.64% | 3.63% | 2.37% | 3.87% | 3.79% | -1.80% | -1.30% | 7.74% | 2.12% | 15.03% |
| 2019 | 5.12% | 1.78% | 1.42% | 2.25% | -3.04% | 4.43% | 0.42% | -0.31% | 0.83% | 1.55% | 1.74% | 0.99% | 18.33% |
| 2018 | 3.02% | -2.70% | -0.64% | 0.06% | 0.88% | -0.03% | 1.86% | 1.09% | -0.01% | -4.86% | 1.28% | -5.29% | -5.57% |
| 2017 | 1.42% | 1.88% | 0.68% | 1.17% | 1.32% | 0.45% | 1.52% | 0.55% | 1.09% | 1.30% | 1.17% | 0.14% | 13.45% |
| 2016 | -2.50% | -0.16% | 4.15% | 0.81% | 0.58% | 0.55% | 2.61% | 0.14% | 0.39% | -1.50% | 0.06% | 0.37% | 5.46% |
| 2015 | 0.00% | 2.81% | -0.51% | 0.96% | 0.17% | -1.57% | 0.99% | -3.82% | -1.35% | 3.97% | -0.11% | -2.23% | -0.94% |
| 2014 | -1.52% | 3.05% | 0.16% | 0.58% | 1.59% | 1.31% | -1.02% | 2.12% | -1.84% | 1.20% | 1.23% | -2.00% | 4.81% |
Комиссия
Комиссия Mark - IRA составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mark - IRA составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.28 | 0.52 | 1.07 | 0.35 | 1.12 |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.39 | -0.38 | 0.93 | -0.34 | -1.15 |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -0.07 | 0.09 | 1.01 | -0.07 | -0.24 |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 2.31 | 3.69 | 1.48 | 3.76 | 12.00 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22 | 0.45 | 1.07 | 0.22 | 1.04 |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 0.09 | 0.27 | 1.04 | 0.04 | 0.40 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.36 | 1.96 | 1.24 | 0.57 | 6.05 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 0.43 | 2.86 |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 1.15 | 1.72 | 1.20 | 0.46 | 3.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mark - IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 3.02% | 2.82% | 2.18% | 2.15% | 1.73% | 2.58% | 2.67% | 2.22% | 2.30% | 2.28% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.22% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.87% | 1.76% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 0.34% | 0.30% | 0.37% | 0.49% | 0.08% | 0.13% | 0.47% | 0.53% | 0.40% | 0.57% | 0.65% | 0.81% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.73% | 2.33% | 2.92% | 2.78% | 2.10% | 2.05% | 2.07% | 2.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.95% | 1.10% | 1.50% | 1.08% | 0.31% | 1.30% | 1.79% | 0.84% | 1.42% | 1.53% | 2.46% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.27% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.73% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.37% | 4.65% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mark - IRA показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Mark - IRA составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.71% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 651 |
| -21.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -12.86% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -10.39% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mark - IRA составляет 8.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | VFSUX | BND | VFIDX | VWUAX | VXUS | VWILX | VWNAX | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.67 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.01 |
| VFSUX | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.03 |
| BND | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.07 | -0.03 |
| VFIDX | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.05 |
| VWUAX | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 1.00 | 0.71 | 0.81 | 0.79 | 0.89 |
| VXUS | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.71 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.81 |
| VWILX | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.76 | 0.80 |
| VWNAX | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.08 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.95 | 1.00 |