Mark - IRA
Mark IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Mark - IRA на 15 мая 2025 г. показал доходность в 3.23% с начала года и доходность в 5.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Mark - IRA | 3.23% | 4.88% | 1.38% | 7.54% | 6.72% | 5.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.81% | 8.24% | 10.51% | 10.25% | 11.64% | 5.09% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.51% | 7.47% | -9.74% | -2.60% | 10.12% | 3.49% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 1.56% | 16.24% | -2.73% | 15.40% | 9.94% | 8.98% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 1.90% | 0.68% | 2.55% | 6.32% | 2.15% | 2.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.21% | 9.56% | -1.64% | 13.05% | 16.81% | 12.09% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 11.58% | 13.42% | -0.28% | 3.73% | 3.94% | 5.15% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.41% | -0.26% | 1.18% | 4.87% | -0.08% | 1.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.46% | -0.22% | 1.30% | 4.36% | -1.08% | 1.38% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 1.88% | 0.89% | 1.99% | 6.25% | 0.87% | 2.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mark - IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | 0.43% | -2.01% | 0.80% | 1.95% | 3.23% | |||||||
| 2024 | 0.01% | 1.80% | 2.13% | -2.71% | 2.79% | 1.24% | 2.07% | 1.70% | 1.72% | -1.95% | 2.60% | -3.11% | 8.34% |
| 2023 | 5.59% | -2.75% | 2.80% | 0.90% | -0.65% | 2.86% | 2.05% | -1.73% | -3.18% | -1.96% | 6.78% | 3.99% | 15.03% |
| 2022 | -3.57% | -2.03% | -0.58% | -6.08% | 0.33% | -5.12% | 5.18% | -3.52% | -6.69% | 2.99% | 5.78% | -3.57% | -16.46% |
| 2021 | -0.28% | 0.91% | 0.85% | 2.53% | 0.75% | 1.24% | 0.89% | 1.01% | -2.56% | 2.51% | -1.27% | -0.03% | 6.63% |
| 2020 | 0.38% | -3.07% | -8.45% | 7.15% | 3.41% | 2.27% | 3.46% | 3.10% | -1.51% | -1.08% | 6.85% | 2.05% | 14.39% |
| 2019 | 4.79% | 1.59% | 1.40% | 2.00% | -2.54% | 4.05% | 0.31% | -0.04% | 0.76% | 1.46% | 1.44% | 0.80% | 17.02% |
| 2018 | 2.53% | -2.50% | -0.47% | 0.00% | 0.70% | -0.06% | 1.64% | 0.82% | -0.05% | -4.20% | 1.12% | -4.15% | -4.78% |
| 2017 | 1.40% | 1.75% | 0.73% | 1.14% | 1.31% | 0.40% | 1.43% | 0.56% | 0.95% | 1.17% | 0.99% | 0.15% | 12.64% |
| 2016 | -2.33% | -0.17% | 4.05% | 0.85% | 0.50% | 0.56% | 2.58% | 0.15% | 0.40% | -1.46% | -0.13% | 0.43% | 5.42% |
| 2015 | 0.17% | 2.60% | -0.48% | 0.95% | 0.10% | -1.56% | 0.93% | -3.61% | -1.15% | 3.88% | -0.16% | -2.13% | -0.68% |
| 2014 | -1.35% | 2.89% | 0.15% | 0.60% | 1.54% | 1.24% | -0.95% | 2.02% | -1.76% | 1.13% | 1.16% | -1.78% | 4.86% |
Комиссия
Комиссия Mark - IRA составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mark - IRA составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.61 | 1.04 | 1.14 | 0.82 | 2.59 |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.13 | -0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.29 |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 0.56 | 0.95 | 1.14 | 0.59 | 1.81 |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 2.26 | 3.80 | 1.49 | 4.54 | 12.39 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.65 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.68 |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 0.16 | 0.43 | 1.07 | 0.11 | 0.68 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.31 | 1.83 | 1.22 | 0.54 | 5.68 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83 | 1.31 | 1.15 | 0.38 | 2.29 |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 1.14 | 1.81 | 1.21 | 0.68 | 3.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mark - IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.88% | 3.90% | 3.14% | 2.74% | 3.08% | 2.64% | 3.30% | 3.50% | 2.80% | 2.91% | 2.80% | 3.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 10.43% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 8.47% | 8.17% | 8.05% | 9.42% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 0.29% | 0.30% | 0.37% | 0.49% | 0.08% | 0.13% | 0.47% | 0.53% | 0.40% | 0.57% | 0.65% | 0.81% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.36% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 2.09% | 2.33% | 2.92% | 2.78% | 2.10% | 2.15% | 2.09% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 8.80% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 14.02% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% | 2.46% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.32% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.78% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.81% | 4.67% | 3.90% | 3.20% | 4.00% | 5.80% | 3.13% | 3.31% | 3.05% | 3.94% | 3.39% | 3.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mark - IRA показал максимальную просадку в 23.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Mark - IRA составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.14% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 669 |
| -19.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -10.41% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -9.8% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 308 |
| -9.07% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | VFSUX | BND | VFIDX | VXUS | VWUAX | VWILX | VWNAX | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.80 | 0.89 | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 0.92 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.72 | 0.67 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.17 |
| VFSUX | -0.03 | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.16 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.07 | -0.03 | 0.19 |
| VFIDX | -0.05 | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.05 | 0.17 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.71 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.90 |
| VWUAX | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.79 | 0.90 | 0.87 |
| VWILX | 0.79 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.90 | 0.81 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.88 |
| VWNAX | 0.94 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.08 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.81 | 0.90 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.92 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |