HSA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| HSA | 11.17% | -1.08% | 9.96% | 24.58% | 7.07% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 9.73% | -1.57% | 9.23% | 23.14% | 6.06% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 23.66% | 1.74% | 16.62% | 42.00% | 15.71% | 13.34% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 1.56% | -3.07% | 5.15% | 8.80% | -0.74% | N/A |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 2.46% | -2.54% | 5.15% | 11.29% | -0.09% | 1.67% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 33.35% | 4.45% | 19.41% | 57.62% | 22.67% | 17.99% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.02% | -2.64% | 5.07% | 10.52% | -0.51% | 1.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 1.96% | 2.07% | -3.18% | 2.95% | 2.10% | 2.00% | 1.78% | 1.88% | 11.17% | |||
| 2023 | 5.68% | -2.68% | 3.17% | 0.89% | -0.57% | 3.14% | 1.77% | -1.69% | -3.79% | -2.18% | 7.00% | 4.48% | 15.56% |
| 2022 | -3.81% | -1.95% | -0.13% | -6.43% | 0.11% | -5.38% | 5.69% | -3.56% | -7.43% | 3.06% | 5.73% | -3.39% | -17.07% |
| 2021 | -0.46% | 0.76% | 0.99% | 2.91% | 0.75% | 1.44% | 1.10% | 1.39% | -2.81% | 3.14% | -0.78% | 1.82% | 10.58% |
| 2020 | 0.61% | -3.41% | -7.26% | 7.17% | 3.16% | 2.08% | 3.57% | 3.52% | -1.91% | -1.77% | 7.12% | 2.69% | 15.60% |
| 2019 | 5.16% | 1.68% | 1.73% | 2.16% | -2.79% | 4.32% | 0.52% | 0.05% | 0.67% | 1.54% | 1.74% | 1.68% | 19.85% |
| 2018 | 2.87% | -2.64% | -0.88% | 0.04% | 1.34% | 0.09% | 1.81% | 1.62% | -0.12% | -4.68% | 1.28% | -3.69% | -3.21% |
| 2017 | 0.59% | 1.40% | 0.90% | 2.91% |
Комиссия
Комиссия HSA составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HSA среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 2.68 | 3.99 | 1.51 | 1.51 | 17.37 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.10 | 4.11 | 1.59 | 4.38 | 20.09 |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 1.13 | 1.69 | 1.20 | 0.40 | 3.61 |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 1.56 | 2.34 | 1.28 | 0.56 | 5.85 |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.74 | 3.51 | 1.50 | 2.75 | 13.06 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.47 | 2.21 | 1.26 | 0.52 | 5.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA | 2.39% | 2.27% | 2.36% | 2.26% | 2.48% | 9.82% | 2.60% | 1.90% | 1.98% | 2.06% | 0.83% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 2.23% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.77% | 2.19% | 1.64% | 1.95% | 3.13% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.89% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 5.55% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.37% | 4.22% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.27% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HSA показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка HSA составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.2% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 402 | 15 мая 2024 г. | 639 |
| -19.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -10.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -6.23% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 27 авг. 2018 г. | 149 |
| -4.91% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 8 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HSA составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBGKX | FXAIX | FXNAX | FUAMX | FBNDX | FFEDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBGKX | 1.00 | 0.90 | -0.00 | -0.07 | 0.04 | 0.84 |
| FXAIX | 0.90 | 1.00 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.92 |
| FXNAX | -0.00 | -0.03 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.21 |
| FUAMX | -0.07 | -0.10 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.13 |
| FBNDX | 0.04 | 0.01 | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 0.25 |
| FFEDX | 0.84 | 0.92 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 1.00 |