HSA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| HSA | 10.84% | 0.86% | 6.74% | 18.27% | 7.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 9.79% | 0.94% | 6.48% | 17.04% | 6.32% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 18.98% | 0.30% | 8.27% | 28.29% | 15.21% | 12.96% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 4.88% | 1.57% | 6.37% | 9.81% | 0.06% | N/A |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 5.27% | 1.55% | 6.32% | 10.90% | 1.23% | 2.37% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 24.00% | -1.75% | 6.62% | 38.38% | 21.30% | 17.22% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.99% | 1.71% | 6.29% | 10.49% | 0.44% | 1.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 1.96% | 2.07% | -3.17% | 2.95% | 2.10% | 2.00% | 1.78% | 10.84% | ||||
| 2023 | 5.68% | -2.68% | 3.17% | 0.89% | -0.57% | 3.14% | 1.77% | -1.69% | -3.79% | -2.18% | 7.00% | 4.48% | 15.56% |
| 2022 | -3.81% | -1.95% | -0.13% | -6.43% | 0.11% | -5.38% | 5.69% | -3.56% | -7.43% | 3.06% | 5.73% | -3.39% | -17.07% |
| 2021 | -0.46% | 0.76% | 0.99% | 2.91% | 0.75% | 1.44% | 1.10% | 1.39% | -2.81% | 3.15% | -0.78% | 1.83% | 10.59% |
| 2020 | 0.61% | -3.41% | -7.26% | 7.17% | 3.16% | 2.08% | 3.57% | 3.52% | -1.91% | -1.62% | 7.11% | 2.70% | 15.79% |
| 2019 | 5.16% | 1.68% | 1.73% | 2.16% | -2.79% | 4.32% | 0.52% | 0.05% | 0.67% | 1.54% | 1.74% | 1.68% | 19.85% |
| 2018 | 2.87% | -2.64% | -0.88% | 0.04% | 1.34% | 0.09% | 1.81% | 1.62% | -0.12% | -4.68% | 1.28% | -3.69% | -3.21% |
| 2017 | 0.59% | 1.40% | 0.90% | 2.91% |
Комиссия
Комиссия HSA составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HSA среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 2.42 | 3.50 | 1.45 | 1.19 | 14.77 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.51 | 3.35 | 1.46 | 2.71 | 15.55 |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 1.61 | 2.40 | 1.29 | 0.55 | 5.79 |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 1.92 | 2.88 | 1.35 | 0.72 | 8.12 |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.18 | 2.85 | 1.39 | 1.76 | 10.69 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.84 | 2.74 | 1.33 | 0.65 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA | 2.38% | 2.27% | 2.36% | 2.27% | 2.66% | 9.82% | 2.60% | 1.90% | 1.98% | 2.06% | 0.83% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 2.23% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.62% | 2.19% | 1.64% | 1.95% | 3.13% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.75% | 3.56% | 2.66% | 1.59% | 4.80% | 2.75% | 2.85% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 5.97% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.37% | 4.22% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HSA показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка HSA составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.19% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 402 | 15 мая 2024 г. | 639 |
| -19.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -10.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -6.23% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 27 авг. 2018 г. | 149 |
| -4.88% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 34 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HSA составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBGKX | FXAIX | FXNAX | FUAMX | FBNDX | FFEDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBGKX | 1.00 | 0.90 | 0.00 | -0.07 | 0.04 | 0.85 |
| FXAIX | 0.90 | 1.00 | -0.03 | -0.10 | 0.02 | 0.92 |
| FXNAX | 0.00 | -0.03 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.20 |
| FUAMX | -0.07 | -0.10 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.12 |
| FBNDX | 0.04 | 0.02 | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 0.24 |
| FFEDX | 0.85 | 0.92 | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 1.00 |