A
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
A на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 17.23% с начала года и доходность в 10.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
A | 17.23% | 3.14% | 15.28% | 32.08% | 11.81% | 10.43% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 17.27% | 4.43% | 15.55% | 32.85% | 11.72% | 10.78% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 23.82% | 3.78% | 17.37% | 37.36% | 16.25% | 13.95% |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 23.80% | 3.78% | 17.36% | 37.33% | 16.21% | 13.92% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.76% | 4.10% | 15.75% | 32.80% | 11.09% | 10.10% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.69% | 0.10% | 26.69% | 36.21% | 4.53% | 6.78% |
Vanguard Total International Stock ETF | 11.24% | 1.48% | 10.92% | 24.56% | 6.94% | 5.67% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 22.56% | 3.89% | 17.25% | 37.03% | 15.52% | 13.35% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.26% | -1.52% | 6.76% | 12.37% | 0.16% | 1.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.60% | 4.54% | 3.44% | -4.44% | 4.11% | 0.97% | 3.36% | 1.85% | 2.20% | 17.23% | |||
2023 | 7.80% | -2.84% | 0.96% | 0.59% | -1.36% | 6.52% | 3.62% | -2.85% | -4.67% | -3.55% | 8.91% | 6.39% | 19.87% |
2022 | -5.67% | -1.73% | 1.96% | -7.79% | 0.19% | -8.20% | 8.17% | -3.62% | -9.31% | 7.09% | 6.58% | -4.81% | -17.65% |
2021 | 0.13% | 3.58% | 2.65% | 4.30% | 0.94% | 1.52% | 0.63% | 2.29% | -3.83% | 5.29% | -2.45% | 3.81% | 20.12% |
2020 | -1.01% | -7.51% | -15.50% | 11.80% | 5.57% | 2.49% | 4.93% | 4.95% | -2.74% | -1.07% | 12.32% | 5.00% | 16.95% |
2019 | 8.89% | 3.24% | 0.96% | 3.36% | -5.81% | 6.35% | 0.69% | -2.08% | 1.78% | 2.02% | 2.93% | 2.78% | 27.28% |
2018 | 4.27% | -4.05% | -0.68% | 0.27% | 2.20% | 0.25% | 2.63% | 2.28% | -0.28% | -7.73% | 2.02% | -8.24% | -7.69% |
2017 | 2.21% | 2.79% | 0.49% | 1.16% | 0.92% | 1.03% | 1.91% | -0.03% | 2.45% | 1.79% | 2.45% | 1.03% | 19.75% |
2016 | -5.64% | -0.13% | 7.32% | 1.02% | 1.23% | 0.24% | 4.15% | 0.23% | 0.43% | -2.58% | 3.50% | 1.79% | 11.54% |
2015 | -1.55% | 5.19% | -0.48% | 0.62% | 0.90% | -1.80% | 0.91% | -5.84% | -3.05% | 6.56% | 0.34% | -2.33% | -1.17% |
2014 | -2.89% | 4.83% | 0.27% | -0.07% | 1.90% | 2.73% | -2.38% | 3.62% | -3.31% | 2.67% | 1.57% | -0.37% | 8.53% |
2013 | 4.79% | 0.85% | 3.30% | 1.81% | 1.11% | -1.66% | 5.12% | -2.70% | 4.66% | 3.74% | 1.95% | 2.21% | 27.87% |
Комиссия
Комиссия A составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.37 | 3.27 | 1.41 | 1.37 | 13.47 |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.84 | 3.77 | 1.52 | 3.05 | 17.63 |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.84 | 3.77 | 1.52 | 3.04 | 17.61 |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.77 | 2.48 | 1.30 | 1.28 | 9.46 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.86 | 2.68 | 1.34 | 0.96 | 7.31 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.73 | 2.45 | 1.31 | 1.22 | 11.27 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.74 | 3.65 | 1.50 | 2.50 | 16.65 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.86 | 2.76 | 1.34 | 0.63 | 7.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.91% | 2.11% | 2.17% | 2.01% | 1.79% | 2.11% | 2.28% | 1.91% | 2.12% | 2.10% | 2.05% | 1.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.36% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.88% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.47% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
-25.21% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
-22.21% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
-18.75% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-17.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBTLX | VNQ | VXUS | VSMAX | VIMAX | VFIAX | VIIIX | VTSAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX | 1.00 | 0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.16 | -0.19 | -0.18 | -0.18 |
VNQ | 0.07 | 1.00 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.65 |
VXUS | -0.14 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
VSMAX | -0.18 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
VIMAX | -0.16 | 0.68 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
VFIAX | -0.19 | 0.63 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
VIIIX | -0.18 | 0.63 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
VTSAX | -0.18 | 0.65 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |