Test Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Test Portfolio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 25.53% с начала года и доходность в 22.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Test Portfolio | 25.53% | 1.25% | 14.70% | 39.63% | 28.50% | 22.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 2.22% | 9.79% | 31.67% | 15.70% | 13.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.21% | 0.16% | 10.04% | 38.71% | 22.92% | 20.50% |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 10.32% | 41.14% | -7.11% | 72.57% | 30.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.04% | 5.93% | 1.98% | -3.95% | 7.71% | 6.88% | 1.01% | 1.34% | 25.53% | ||||
| 2023 | 11.24% | 1.81% | 7.68% | -0.28% | 6.86% | 8.04% | 3.23% | -1.80% | -6.19% | -2.89% | 11.77% | 4.41% | 51.30% |
| 2022 | -6.79% | -3.86% | 5.08% | -11.78% | -1.68% | -9.27% | 13.50% | -5.48% | -10.69% | 7.15% | 4.79% | -8.73% | -27.23% |
| 2021 | -0.14% | 0.33% | 2.09% | 5.88% | -0.91% | 6.54% | 2.91% | 4.07% | -4.95% | 10.05% | 3.72% | 2.25% | 35.82% |
| 2020 | 4.86% | -6.23% | -11.12% | 15.46% | 7.29% | 7.20% | 8.65% | 15.45% | -5.67% | -4.20% | 12.93% | 6.22% | 57.80% |
| 2019 | 6.92% | 5.27% | 3.69% | 4.03% | -9.57% | 9.38% | 3.30% | -2.07% | 2.59% | 5.79% | 5.14% | 5.85% | 46.75% |
| 2018 | 7.18% | -1.06% | -4.32% | 0.36% | 5.52% | 0.70% | 2.29% | 7.69% | -0.41% | -6.59% | -2.44% | -8.97% | -1.53% |
| 2017 | 3.93% | 4.48% | 2.41% | 1.78% | 5.28% | -0.97% | 2.89% | 3.12% | 0.56% | 5.51% | 1.36% | 0.23% | 34.96% |
| 2016 | -6.65% | -0.12% | 9.18% | -2.90% | 4.69% | -1.36% | 7.00% | 1.16% | 2.21% | -0.85% | 2.83% | 3.54% | 19.21% |
| 2015 | -2.58% | 7.36% | -2.53% | 2.26% | 2.58% | -2.75% | 1.37% | -5.12% | -1.20% | 8.34% | 1.69% | -2.46% | 6.19% |
| 2014 | -2.52% | 7.29% | -0.78% | 1.07% | 3.29% | 2.96% | -0.68% | 5.64% | -2.06% | 2.72% | 4.65% | -2.08% | 20.65% |
| 2013 | 2.01% | 0.34% | 3.06% | 3.54% | 8.62% | -1.71% | 7.10% | 1.14% | 3.80% | 3.20% | 2.70% | 3.66% | 44.04% |
Комиссия
Комиссия Test Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Test Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.75 | 2.30 | 1.31 | 2.41 | 8.65 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Portfolio | 0.80% | 0.89% | 1.12% | 0.80% | 1.01% | 1.31% | 1.54% | 1.27% | 1.55% | 1.61% | 1.44% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test Portfolio показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Test Portfolio составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -31.75% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 177 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -23.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -18% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 235 |
| -16.4% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test Portfolio составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | AAPL | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.48 |
| NVDA | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.60 | 0.72 |
| AAPL | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.63 | 0.75 |
| VOO | 0.45 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.89 |
| VGT | 0.48 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.00 |