Dr Dan 60/40
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 60/40 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 17.29% с начала года и доходность в 10.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Dr Dan 60/40 | 18.01% | 0.32% | 6.60% | 18.26% | 11.23% | 10.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.02% | -0.11% | 9.35% | 26.45% | 14.79% | 13.08% |
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 2.71% | 8.34% | 27.62% | 20.40% | 18.36% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.34% | 2.11% | 9.77% | 31.45% | 22.00% | 20.77% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 7.96% | -2.00% | 3.92% | 7.82% | 2.17% | 3.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.18% | 1.41% | 1.74% | -0.33% | 1.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58% | 3.03% | 1.71% | -3.82% | 4.48% | 3.35% | 0.54% | 1.85% | 2.32% | -1.16% | 3.92% | 18.01% | |
| 2023 | 7.66% | -1.71% | 3.75% | 0.88% | 1.86% | 4.27% | 2.32% | -1.34% | -3.90% | -2.48% | 8.74% | 4.31% | 26.24% |
| 2022 | -5.42% | -3.03% | 1.84% | -8.60% | 0.36% | -6.44% | 8.29% | -4.18% | -7.83% | 3.09% | 5.04% | -5.22% | -21.31% |
| 2021 | -0.84% | 0.47% | 2.20% | 3.70% | 0.01% | 3.21% | 2.00% | 2.12% | -3.58% | 4.87% | 0.14% | 2.44% | 17.75% |
| 2020 | 1.68% | -4.92% | -8.68% | 10.68% | 4.12% | 2.53% | 5.12% | 5.69% | -2.97% | -1.96% | 7.91% | 3.25% | 22.83% |
| 2019 | 6.33% | 2.45% | 2.46% | 3.09% | -4.13% | 4.95% | 1.65% | -0.43% | 0.94% | 2.06% | 2.40% | 2.48% | 26.67% |
| 2018 | 3.69% | -1.55% | -1.71% | -0.10% | 2.89% | 0.73% | 1.92% | 3.46% | -0.30% | -5.24% | 0.03% | -5.01% | -1.67% |
| 2017 | 2.50% | 3.09% | 0.78% | 1.51% | 1.90% | -0.39% | 2.06% | 0.98% | 0.50% | 2.28% | 1.55% | 0.54% | 18.69% |
| 2016 | -3.38% | -0.26% | 4.85% | -0.74% | 2.21% | 0.06% | 3.70% | 0.44% | 0.54% | -1.27% | 0.07% | 1.14% | 7.34% |
| 2015 | -0.87% | 3.79% | -1.03% | 0.75% | 0.98% | -1.91% | 2.24% | -4.02% | -1.23% | 6.33% | 0.44% | -1.18% | 3.93% |
| 2014 | -0.78% | 3.40% | 0.02% | 0.59% | 2.38% | 1.71% | -0.28% | 3.21% | -0.98% | 1.80% | 2.66% | -0.69% | 13.70% |
| 2013 | 2.45% | 0.74% | 2.23% | 1.60% | 1.33% | -2.02% | 3.36% | -1.65% | 2.79% | 3.05% | 1.99% | 1.48% | 18.62% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 60/40 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dr Dan 60/40 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.25 | 2.98 | 1.42 | 3.31 | 14.77 |
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.55 | 2.05 | 1.28 | 2.18 | 7.80 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.05 | 1.47 | 1.19 | 0.73 | 4.93 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.57% | 2.39% | 1.81% | 2.06% | 2.43% | 2.76% | 2.43% | 2.62% | 2.62% | 2.77% | 2.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.27% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 60/40 показал максимальную просадку в 25.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Dr Dan 60/40 составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -14.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -12.18% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
| -9.65% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 60/40 составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.22 | -0.06 | -0.08 | -0.11 |
| PFF | 0.22 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| QQQ | -0.06 | 0.48 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | -0.08 | 0.48 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.11 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |