Dr Dan 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 60/40 на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.97% с начала года и доходность в 14.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| Dr Dan 60/40 | -0.97% | -3.83% | 2.65% | 22.52% | 14.93% | 14.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.10% | 23.50% | 13.93% | 13.24% |
QQQ Invesco QQQ | -0.79% | -4.25% | 2.53% | 24.57% | 19.02% | 18.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.34% | -4.10% | 1.88% | 28.18% | 20.30% | 21.03% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.15% | -2.67% | 0.36% | 4.71% | 1.54% | 3.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.93% | -1.65% | -0.25% | 0.57% | -0.71% | 1.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 4.57% | 1.90% | -4.37% | 5.78% | 5.22% | -0.43% | 1.60% | 2.40% | -0.92% | 5.39% | -0.84% | 23.80% |
| 2023 | 8.47% | -1.20% | 6.13% | 0.75% | 4.32% | 5.71% | 3.12% | -1.60% | -4.90% | -2.18% | 10.27% | 4.87% | 37.94% |
| 2022 | -6.81% | -3.68% | 3.37% | -10.67% | -0.52% | -8.04% | 10.42% | -4.66% | -9.46% | 5.04% | 5.34% | -6.78% | -25.45% |
| 2021 | -0.55% | 0.87% | 2.33% | 4.86% | -0.38% | 4.47% | 2.55% | 3.13% | -4.76% | 6.73% | 0.95% | 2.52% | 24.63% |
| 2020 | 1.90% | -6.12% | -9.28% | 12.40% | 5.24% | 3.87% | 5.94% | 8.01% | -4.07% | -2.68% | 9.99% | 4.15% | 30.49% |
| 2019 | 7.30% | 3.14% | 2.81% | 4.10% | -5.90% | 6.25% | 1.97% | -1.17% | 1.17% | 2.74% | 3.31% | 3.05% | 32.07% |
| 2018 | 5.30% | -1.73% | -2.45% | 0.10% | 3.71% | 0.71% | 2.46% | 4.42% | -0.10% | -6.62% | 0.13% | -6.91% | -1.81% |
| 2017 | 2.91% | 3.53% | 0.97% | 1.70% | 2.33% | -0.69% | 2.54% | 1.20% | 0.63% | 3.09% | 1.84% | 0.62% | 22.64% |
| 2016 | -4.24% | -0.48% | 5.62% | -1.12% | 2.60% | -0.34% | 4.30% | 0.57% | 0.77% | -1.32% | 0.63% | 1.27% | 8.16% |
| 2015 | -1.44% | 4.71% | -1.35% | 0.96% | 1.26% | -2.09% | 2.54% | -4.77% | -1.57% | 7.38% | 0.50% | -1.39% | 4.23% |
| 2014 | -1.32% | 3.81% | -0.17% | 0.46% | 2.63% | 1.96% | -0.23% | 3.56% | -1.02% | 1.99% | 3.01% | -0.87% | 14.48% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 60/40 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dr Dan 60/40 составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.38 |
QQQ Invesco QQQ | 1.43 | 1.94 | 1.26 | 1.90 | 6.73 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.39 | 1.87 | 1.25 | 1.97 | 7.05 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.64 | 0.92 | 1.11 | 0.47 | 2.71 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.21 | 0.32 | 1.04 | 0.08 | 0.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.57% | 2.54% | 2.57% | 2.39% | 1.81% | 2.06% | 2.43% | 2.76% | 2.43% | 2.62% | 2.62% | 2.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.39% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.70% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 60/40 показал максимальную просадку в 29.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Dr Dan 60/40 составляет 4.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -28.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -18.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 147 |
| -12.56% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
| -11.36% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 60/40 составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.22 | -0.06 | -0.08 | -0.10 |
| PFF | 0.22 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| QQQ | -0.06 | 0.48 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | -0.08 | 0.48 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.10 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |