VUSA-IITU-Europe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 6.25% |
BSP.DE BAE Systems plc | Industrials | 6.25% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 6.25% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 15% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 6.25% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.25% |
NVS Novartis AG | Healthcare | 6.25% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 6.25% |
SAP SAP SE | Technology | 6.25% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA-IITU-Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты BSP.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| VUSA-IITU-Europe | 19.05% | -0.41% | 6.04% | 29.34% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BSP.DE BAE Systems plc | 21.04% | 1.00% | 0.22% | 35.27% | N/A | N/A |
GSK GlaxoSmithKline plc | 15.44% | 0.05% | -0.01% | 13.49% | 4.24% | 3.62% |
NVO Novo Nordisk A/S | 31.55% | -0.68% | 4.82% | 43.65% | 38.85% | 18.91% |
AZN AstraZeneca PLC | 19.68% | -7.32% | 19.93% | 18.61% | 14.57% | 11.34% |
SAP SAP SE | 49.97% | 5.14% | 19.01% | 73.63% | 15.98% | 13.74% |
NVS Novartis AG | 19.25% | -0.98% | 20.71% | 22.85% | 11.59% | 8.08% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -14.67% | -8.91% | -24.24% | -10.27% | 12.98% | 18.43% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 19.68% | 1.28% | 7.32% | 29.68% | 14.16% | 15.64% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 28.17% | -0.42% | 10.75% | 46.71% | 24.29% | N/A |
OR.PA L'Oréal S.A. | -13.63% | -1.31% | -9.06% | -1.71% | 10.08% | 13.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA-IITU-Europe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.49% | 4.18% | 3.32% | -1.96% | 3.91% | 2.80% | -0.58% | 4.08% | 19.05% | ||||
| 2023 | 6.45% | -1.73% | 7.89% | 3.86% | -1.02% | 5.25% | 1.72% | -0.39% | -4.18% | -0.93% | 8.07% | 4.54% | 32.71% |
| 2022 | -5.40% | -0.79% | 3.53% | -5.26% | -1.47% | -5.03% | 5.72% | -5.83% | -7.63% | 6.57% | 8.50% | -2.02% | -10.26% |
| 2021 | -1.43% | 1.08% | 2.84% | 6.27% | 3.20% | 2.45% | 2.94% | 2.43% | -5.09% | 6.68% | -1.35% | 5.09% | 27.41% |
| 2020 | 0.77% | -8.46% | -6.33% | 9.18% | 3.48% | 3.12% | 3.69% | 6.84% | -3.12% | -7.27% | 12.20% | 4.19% | 17.13% |
| 2019 | 1.70% | 1.70% |
Комиссия
Комиссия VUSA-IITU-Europe составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VUSA-IITU-Europe среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE BAE Systems plc | 1.73 | 2.36 | 1.29 | 3.47 | 8.50 |
GSK GlaxoSmithKline plc | 0.94 | 1.31 | 1.19 | 0.78 | 2.68 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.59 | 2.33 | 1.29 | 2.58 | 8.83 |
AZN AstraZeneca PLC | 1.01 | 1.44 | 1.20 | 1.03 | 4.12 |
SAP SAP SE | 3.36 | 4.36 | 1.55 | 4.12 | 25.52 |
NVS Novartis AG | 1.51 | 2.06 | 1.28 | 2.14 | 5.53 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.26 | -0.20 | 0.98 | -0.21 | -0.48 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.70 | 3.71 | 1.50 | 2.99 | 15.20 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.42 | 3.04 | 1.40 | 3.41 | 10.96 |
OR.PA L'Oréal S.A. | 0.20 | 0.41 | 1.05 | 0.23 | 0.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA-IITU-Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSA-IITU-Europe | 1.32% | 1.49% | 1.77% | 1.57% | 1.97% | 1.41% | 1.76% | 1.67% | 1.88% | 2.46% | 1.83% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSP.DE BAE Systems plc | 2.25% | 2.45% | 3.09% | 4.29% | 7.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.64% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZN AstraZeneca PLC | 1.88% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
SAP SAP SE | 1.04% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.04% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.74% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% | 1.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA-IITU-Europe показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка VUSA-IITU-Europe составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.5% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 109 |
| -22.16% | 31 дек. 2021 г. | 191 | 26 сент. 2022 г. | 132 | 30 мар. 2023 г. | 323 |
| -11.58% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 20 | 27 нояб. 2020 г. | 62 |
| -7.13% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
| -7.11% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 11 | 20 авг. 2024 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA-IITU-Europe составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSP.DE | NVO | AZN | GSK | IITU.L | NVS | LVMUY | OR.PA | VUSA.L | SAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP.DE | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.20 |
| NVO | 0.14 | 1.00 | 0.46 | 0.39 | 0.24 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.36 |
| AZN | 0.17 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.15 | 0.55 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.32 |
| GSK | 0.24 | 0.39 | 0.56 | 1.00 | 0.16 | 0.56 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.33 |
| IITU.L | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.41 | 0.46 | 0.88 | 0.45 |
| NVS | 0.22 | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 0.16 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.38 |
| LVMUY | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.57 | 0.48 | 0.58 |
| OR.PA | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.46 | 0.31 | 0.57 | 1.00 | 0.53 | 0.46 |
| VUSA.L | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.88 | 0.24 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.46 |
| SAP | 0.20 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.38 | 0.58 | 0.46 | 0.46 | 1.00 |