VUSA-IITU-Europe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 6.25% |
BSP.DE BAE Systems plc | Industrials | 6.25% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 6.25% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 15% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 6.25% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.25% |
NVS Novartis AG | Healthcare | 6.25% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 6.25% |
SAP SAP SE | Technology | 6.25% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты BSP.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| VUSA-IITU-Europe | 5.24% | 6.61% | 3.41% | 5.44% | 17.84% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BSP.DE BAE Systems plc | 60.36% | 2.99% | 33.77% | 36.91% | 34.60% | N/A |
GSK GlaxoSmithKline plc | 8.27% | 2.66% | 5.49% | -17.44% | 1.42% | 2.57% |
NVO Novo Nordisk A/S | -23.92% | -2.50% | -38.78% | -50.58% | 16.51% | 10.77% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.50% | -2.62% | 2.86% | -12.29% | 6.65% | 10.08% |
SAP SAP SE | 18.18% | 12.12% | 26.51% | 55.32% | 22.33% | 16.16% |
NVS Novartis AG | 11.78% | -4.08% | 4.73% | 5.28% | 9.84% | 6.02% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -9.15% | 4.41% | -1.15% | -30.28% | 11.85% | 14.56% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -0.22% | 8.59% | -1.27% | 13.72% | 16.78% | 14.32% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | -2.16% | 15.58% | -0.06% | 20.14% | 23.25% | N/A |
OR.PA L'Oréal S.A. | 19.86% | 6.66% | 22.79% | -14.15% | 11.32% | 9.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA-IITU-Europe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.95% | 0.89% | -3.97% | 1.90% | 2.53% | 5.24% | |||||||
| 2024 | 3.47% | 4.20% | 3.33% | -2.24% | 4.24% | 2.72% | -0.58% | 4.08% | -1.20% | -3.41% | 0.74% | -2.06% | 13.63% |
| 2023 | 6.45% | -1.73% | 7.92% | 3.87% | -1.01% | 5.22% | 1.73% | -0.36% | -4.21% | -0.92% | 8.08% | 4.51% | 32.71% |
| 2022 | -5.30% | -0.79% | 3.57% | -5.24% | -1.47% | -5.06% | 5.74% | -5.83% | -7.63% | 6.58% | 8.52% | -2.06% | -10.13% |
| 2021 | -1.44% | 1.08% | 2.88% | 6.30% | 3.16% | 2.44% | 2.94% | 2.47% | -5.14% | 6.70% | -1.36% | 4.94% | 27.26% |
| 2020 | 0.70% | -8.42% | -6.24% | 9.11% | 3.56% | 3.12% | 3.78% | 6.79% | -3.11% | -7.24% | 12.23% | 4.11% | 17.25% |
| 2019 | 1.65% | 1.65% |
Комиссия
Комиссия VUSA-IITU-Europe составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA-IITU-Europe составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE BAE Systems plc | 1.03 | 1.67 | 1.20 | 1.52 | 3.28 |
GSK GlaxoSmithKline plc | -0.64 | -0.85 | 0.89 | -0.64 | -1.17 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.19 | -1.83 | 0.76 | -0.85 | -1.56 |
AZN AstraZeneca PLC | -0.53 | -0.69 | 0.91 | -0.51 | -0.89 |
SAP SAP SE | 1.88 | 2.50 | 1.32 | 2.62 | 10.72 |
NVS Novartis AG | 0.27 | 0.59 | 1.08 | 0.33 | 0.70 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.85 | -1.01 | 0.88 | -0.58 | -1.42 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.79 | 1.05 | 1.15 | 0.64 | 2.46 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.75 | 0.96 | 1.13 | 0.59 | 1.89 |
OR.PA L'Oréal S.A. | -0.50 | -0.56 | 0.94 | -0.42 | -0.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA-IITU-Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.64% | 1.54% | 1.83% | 1.70% | 2.17% | 1.54% | 1.92% | 1.80% | 2.14% | 2.54% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSP.DE BAE Systems plc | 2.26% | 3.13% | 2.91% | 3.66% | 5.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 4.34% | 4.65% | 3.75% | 4.78% | 4.94% | 5.49% | 4.28% | 5.57% | 5.72% | 7.09% | 5.96% | 6.09% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.50% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.31% | 2.27% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% |
SAP SAP SE | 1.71% | 0.97% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.51% | 1.50% | 3.39% |
NVS Novartis AG | 3.80% | 3.84% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.39% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.60% | 2.10% | 12.91% | 2.40% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.08% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.88% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VUSA-IITU-Europe показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка VUSA-IITU-Europe составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.56% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 109 |
| -22.12% | 31 дек. 2021 г. | 191 | 26 сент. 2022 г. | 132 | 30 мар. 2023 г. | 323 |
| -14.52% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.63% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 20 | 27 нояб. 2020 г. | 62 |
| -7.65% | 30 авг. 2024 г. | 95 | 13 янв. 2025 г. | 35 | 3 мар. 2025 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSP.DE | NVO | AZN | GSK | NVS | IITU.L | OR.PA | LVMUY | SAP | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.17 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.58 | 0.36 | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.70 |
| BSP.DE | 0.17 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.40 |
| NVO | 0.36 | 0.14 | 1.00 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.21 | 0.47 |
| AZN | 0.30 | 0.17 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.13 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.19 | 0.45 |
| GSK | 0.35 | 0.23 | 0.39 | 0.57 | 1.00 | 0.56 | 0.13 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.22 | 0.46 |
| NVS | 0.36 | 0.22 | 0.40 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.12 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.21 | 0.45 |
| IITU.L | 0.58 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.88 | 0.79 |
| OR.PA | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.43 | 1.00 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.66 |
| LVMUY | 0.57 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.45 | 0.63 |
| SAP | 0.65 | 0.19 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.46 | 0.65 |
| VUSA.L | 0.63 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.88 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.70 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.85 | 1.00 |