VUSA-IITU-Europe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 6.25% |
BSP.DE BAE Systems plc | Industrials | 6.25% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 6.25% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 15% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 6.25% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.25% |
NVS Novartis AG | Healthcare | 6.25% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 6.25% |
SAP SAP SE | Technology | 6.25% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA-IITU-Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 дек. 2019 г., начальной даты BSP.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| VUSA-IITU-Europe | -5.49% | -6.74% | -10.46% | -0.82% | 15.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BSP.DE BAE Systems plc | 61.00% | 10.31% | 36.22% | 43.46% | 32.77% | N/A |
GSK GlaxoSmithKline plc | 8.96% | -7.11% | -2.33% | -4.57% | 1.28% | 2.36% |
NVO Novo Nordisk A/S | -31.10% | -22.89% | -49.48% | -51.52% | 14.04% | 9.70% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.54% | -10.72% | -12.40% | -0.43% | 8.09% | 9.81% |
SAP SAP SE | 1.76% | -8.07% | 9.18% | 44.33% | 18.03% | 14.69% |
NVS Novartis AG | 17.69% | -1.42% | -1.05% | 21.36% | 9.88% | 6.52% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -16.83% | -16.31% | -17.15% | -34.75% | 8.52% | 14.04% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.11% | -8.59% | 7.59% | 14.72% | 12.71% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | -19.06% | -9.00% | -16.03% | 7.04% | 20.07% | N/A |
OR.PA L'Oréal S.A. | 9.76% | 1.84% | -1.24% | -16.80% | 8.92% | 8.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA-IITU-Europe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04% | 0.60% | -5.17% | -3.86% | -5.49% | ||||||||
| 2024 | 3.95% | 4.25% | 3.79% | -2.27% | 4.41% | 3.46% | -1.55% | 3.77% | -2.30% | -2.99% | 0.72% | -3.12% | 12.18% |
| 2023 | 6.38% | -1.38% | 8.39% | 3.94% | -1.25% | 4.95% | 1.58% | 0.36% | -4.53% | -0.23% | 7.73% | 4.58% | 33.99% |
| 2022 | -6.03% | -1.33% | 3.73% | -5.39% | -1.72% | -4.92% | 5.77% | -5.65% | -7.70% | 6.16% | 8.55% | -1.66% | -11.23% |
| 2021 | -1.44% | 1.37% | 2.84% | 6.39% | 3.06% | 2.45% | 2.98% | 2.40% | -5.02% | 6.95% | -0.89% | 4.89% | 28.54% |
| 2020 | 0.77% | -8.45% | -6.30% | 9.15% | 3.47% | 3.13% | 3.73% | 6.82% | -2.97% | -7.24% | 11.91% | 4.30% | 17.18% |
| 2019 | 0.45% | 0.45% |
Комиссия
Комиссия VUSA-IITU-Europe составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA-IITU-Europe составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE BAE Systems plc | 1.03 | 1.82 | 1.22 | 1.70 | 3.69 |
GSK GlaxoSmithKline plc | -0.34 | -0.30 | 0.96 | -0.31 | -0.54 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.29 | -2.00 | 0.74 | -0.89 | -1.81 |
AZN AstraZeneca PLC | -0.44 | -0.44 | 0.94 | -0.34 | -0.63 |
SAP SAP SE | 1.39 | 2.01 | 1.26 | 1.99 | 8.46 |
NVS Novartis AG | 0.95 | 1.35 | 1.19 | 0.90 | 1.91 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.99 | -1.51 | 0.82 | -0.76 | -1.80 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.29 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 1.12 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.13 | 0.34 | 1.04 | 0.12 | 0.43 |
OR.PA L'Oréal S.A. | -0.65 | -0.82 | 0.91 | -0.52 | -0.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA-IITU-Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.63% | 1.53% | 1.83% | 1.69% | 2.15% | 1.54% | 1.92% | 1.80% | 2.14% | 2.54% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSP.DE BAE Systems plc | 2.24% | 3.06% | 2.85% | 3.59% | 4.98% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 4.26% | 4.60% | 3.75% | 4.78% | 4.92% | 5.49% | 4.28% | 5.55% | 5.72% | 7.06% | 5.96% | 6.09% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.77% | 1.68% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.29% | 2.27% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% |
SAP SAP SE | 0.95% | 0.97% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.39% |
NVS Novartis AG | 3.50% | 3.88% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.09% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.60% | 2.10% | 12.91% | 2.40% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.93% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA-IITU-Europe показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка VUSA-IITU-Europe составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.5% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 109 |
| -23.08% | 31 дек. 2021 г. | 191 | 26 сент. 2022 г. | 132 | 30 мар. 2023 г. | 323 |
| -17.89% | 30 авг. 2024 г. | 155 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.48% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 22 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
| -8.19% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA-IITU-Europe составляет 8.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| BSP.DE | NVO | AZN | IITU.L | GSK | NVS | LVMUY | OR.PA | VUSA.L | SAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP.DE | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.20 |
| NVO | 0.15 | 1.00 | 0.45 | 0.21 | 0.38 | 0.40 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.33 |
| AZN | 0.17 | 0.45 | 1.00 | 0.14 | 0.56 | 0.55 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.31 |
| IITU.L | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.44 | 0.88 | 0.45 |
| GSK | 0.23 | 0.38 | 0.56 | 0.13 | 1.00 | 0.56 | 0.29 | 0.31 | 0.22 | 0.32 |
| NVS | 0.23 | 0.40 | 0.55 | 0.13 | 0.56 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.37 |
| LVMUY | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.57 | 0.45 | 0.55 |
| OR.PA | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.31 | 0.29 | 0.57 | 1.00 | 0.51 | 0.44 |
| VUSA.L | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.88 | 0.22 | 0.21 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.46 |
| SAP | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 0.55 | 0.44 | 0.46 | 1.00 |