my van curr
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в my van curr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
my van curr на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.03% с начала года и доходность в 7.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| my van curr | 13.05% | 0.34% | 6.96% | 19.99% | 7.73% | 7.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 3.45% | 13.85% | 34.95% | 15.14% | 12.89% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 6.59% | -4.13% | -0.98% | 13.38% | 5.40% | 4.98% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.93% | 5.15% | 16.92% | 39.73% | 19.29% | 15.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.97% | -0.24% | 3.28% | 7.61% | -0.04% | 2.01% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 3.18% | -1.77% | 3.68% | 10.01% | 0.24% | 1.82% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.43% | -0.77% | 3.57% | 7.58% | 1.89% | 2.15% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -3.94% | -0.89% | 13.32% | 5.33% | 4.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью my van curr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 2.39% | 2.37% | -2.99% | 3.21% | 1.52% | 2.12% | 1.79% | 1.85% | -1.78% | 13.05% | ||
| 2023 | 5.65% | -2.65% | 2.71% | 1.01% | -0.66% | 3.60% | 2.28% | -1.71% | -3.46% | -2.07% | 7.09% | 4.46% | 16.76% |
| 2022 | -3.81% | -2.04% | 0.23% | -6.40% | 0.32% | -5.53% | 5.70% | -3.54% | -7.13% | 3.81% | 5.81% | -3.42% | -15.84% |
| 2021 | -0.34% | 1.15% | 1.49% | 2.86% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.37% | -2.87% | 3.19% | -1.23% | 2.01% | 11.11% |
| 2020 | 0.14% | -4.00% | -9.44% | 7.88% | 3.64% | 2.12% | 3.69% | 3.67% | -1.85% | -1.27% | 7.51% | 2.99% | 14.65% |
| 2019 | 5.43% | 1.91% | 1.45% | 2.23% | -3.18% | 4.51% | 0.46% | -0.38% | 1.01% | 1.55% | 1.73% | 1.96% | 20.07% |
| 2018 | 2.86% | -2.76% | -0.65% | 0.06% | 1.01% | 0.01% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | -4.79% | 1.26% | -4.01% | -4.09% |
| 2017 | 1.49% | 2.09% | 0.58% | 1.10% | 1.24% | 0.42% | 1.57% | 0.49% | 1.18% | 1.37% | 1.37% | 0.99% | 14.78% |
| 2016 | -2.92% | -0.07% | 4.73% | 0.75% | 0.65% | 0.68% | 2.75% | 0.14% | 0.41% | -1.58% | 0.72% | 1.22% | 7.55% |
| 2015 | -0.28% | 3.10% | -0.60% | 0.95% | 0.21% | -1.63% | 0.99% | -4.07% | -1.48% | 4.62% | -0.01% | -1.46% | 0.07% |
| 2014 | -1.74% | 3.19% | 0.28% | 0.54% | 1.61% | 1.52% | -1.12% | 2.37% | -1.93% | 1.43% | 1.28% | -0.68% | 6.80% |
| 2013 | -2.00% | 3.41% | -1.87% | 3.41% | 2.79% | 1.16% | 1.13% | 8.16% |
Комиссия
Комиссия my van curr составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг my van curr среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.84 | 3.78 | 1.53 | 4.12 | 18.18 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.07 | 1.54 | 1.19 | 1.17 | 5.77 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.38 | 3.08 | 1.44 | 3.06 | 12.12 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.81 | 2.73 | 1.32 | 0.66 | 6.57 |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 1.64 | 2.43 | 1.30 | 0.58 | 6.48 |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 2.64 | 4.26 | 1.55 | 1.78 | 15.24 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.06 | 1.53 | 1.19 | 1.12 | 5.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность my van curr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 2.65% | 2.18% | 2.07% | 1.76% | 2.51% | 2.62% | 2.18% | 2.27% | 2.29% | 2.31% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.99% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.52% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.02% | 3.14% | 2.03% | 1.73% | 2.33% | 2.92% | 2.78% | 2.10% | 2.05% | 2.07% | 2.00% | 1.93% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
my van curr показал максимальную просадку в 22.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка my van curr составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.81% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -10.72% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -10.06% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -6.29% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность my van curr составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | VFSUX | BND | VFIDX | VUG | VXUS | VEU | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.67 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| VFSUX | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.03 |
| BND | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| VFIDX | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| VUG | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.94 |
| VXUS | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| VEU | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.94 | 0.81 | 0.82 | 1.00 |