Agg Growth ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agg Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
Agg Growth ETF на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.48% с начала года и доходность в 12.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Agg Growth ETF | 19.48% | 2.69% | 8.41% | 31.10% | 14.89% | 12.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 31.07% | 4.18% | 15.72% | 38.66% | 19.46% | 16.53% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 8.22% | 4.37% | 7.17% | 23.24% | 15.05% | 10.73% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.38% | 4.83% | 11.99% | 33.34% | 8.93% | 9.51% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 17.05% | 0.56% | 8.75% | 26.14% | 12.11% | 10.51% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 22.69% | -0.25% | 0.60% | 32.08% | 17.14% | 12.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Agg Growth ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 6.52% | 5.05% | -6.16% | 4.15% | -0.73% | 4.50% | 0.00% | 1.77% | -1.31% | 19.48% | ||
| 2023 | 10.55% | -2.33% | -0.45% | 0.17% | -0.46% | 9.40% | 4.11% | -2.25% | -5.28% | -4.45% | 9.90% | 8.37% | 28.63% |
| 2022 | -6.46% | -0.74% | 1.70% | -8.35% | 0.36% | -8.95% | 9.91% | -3.14% | -8.78% | 10.37% | 5.33% | -6.27% | -16.32% |
| 2021 | 0.97% | 5.26% | 4.05% | 3.89% | 0.37% | 0.63% | 0.48% | 2.45% | -4.00% | 5.22% | -3.05% | 4.07% | 21.75% |
| 2020 | -2.26% | -8.70% | -17.37% | 15.52% | 7.69% | 2.20% | 4.92% | 5.96% | -3.46% | 0.83% | 14.05% | 6.70% | 23.47% |
| 2019 | 11.83% | 3.87% | 0.40% | 3.76% | -8.41% | 8.17% | 1.32% | -3.96% | 2.21% | 2.19% | 4.50% | 2.26% | 30.22% |
| 2018 | 3.72% | -4.20% | -0.56% | 0.40% | 3.56% | 1.34% | 1.84% | 4.09% | -0.57% | -8.60% | 1.27% | -10.45% | -9.05% |
| 2017 | 2.11% | 2.54% | -0.12% | 0.70% | 0.06% | 1.76% | 1.53% | -0.79% | 3.31% | 1.70% | 3.70% | 1.17% | 19.05% |
| 2016 | -7.40% | 1.46% | 8.96% | 1.89% | 0.71% | 0.34% | 4.95% | 0.01% | 0.32% | -3.26% | 7.20% | 1.23% | 16.53% |
| 2015 | -2.93% | 6.08% | -0.54% | 0.39% | 1.19% | -1.73% | -0.14% | -5.50% | -4.39% | 6.70% | 1.15% | -3.62% | -4.05% |
| 2014 | -2.85% | 4.55% | 0.15% | -0.81% | 1.76% | 3.50% | -3.09% | 4.52% | -3.52% | 2.81% | 2.34% | 0.50% | 9.82% |
| 2013 | 6.17% | 1.32% | 4.49% | 0.36% | 3.57% | -1.18% | 5.71% | -2.80% | 4.56% | 3.83% | 2.55% | 2.45% | 35.30% |
Комиссия
Комиссия Agg Growth ETF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Agg Growth ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.33 | 3.02 | 1.43 | 2.92 | 11.52 |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.28 | 1.87 | 1.23 | 2.69 | 5.78 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.82 | 2.52 | 1.31 | 1.14 | 9.29 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.64 | 3.72 | 1.48 | 4.98 | 16.00 |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.78 | 2.55 | 1.30 | 3.07 | 7.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Agg Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 0.98% | 1.47% | 1.04% | 1.20% | 1.28% | 1.49% | 1.25% | 1.43% | 1.53% | 1.32% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.20% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.91% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Agg Growth ETF показал максимальную просадку в 38.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Agg Growth ETF составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.51% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 121 |
| -25.41% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 375 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -24.12% | 29 апр. 2011 г. | 109 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 220 |
| -22.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
| -21.32% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 273 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Agg Growth ETF составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWF | XMHQ | RFV | VOOV | VBK | |
|---|---|---|---|---|---|
| IWF | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.76 | 0.86 |
| XMHQ | 0.69 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.79 |
| RFV | 0.66 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.80 |
| VOOV | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.78 |
| VBK | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 1.00 |