Agg Growth ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agg Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
Agg Growth ETF на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 12.43% с начала года и доходность в 11.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.35% | 10.30% | 24.34% | 13.87% | 10.83% |
Agg Growth ETF | 11.82% | 0.11% | 5.46% | 20.67% | 15.14% | 11.30% |
Активы портфеля: | ||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 20.01% | 4.01% | 9.87% | 29.72% | 18.77% | 15.77% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 0.62% | -1.66% | 4.65% | 12.96% | 16.61% | 9.61% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 7.12% | -0.45% | 2.13% | 13.38% | 7.53% | 8.26% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 12.71% | 1.99% | 9.22% | 21.96% | 13.49% | 10.27% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 18.67% | -1.55% | 2.96% | 25.58% | 17.87% | 12.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Agg Growth ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.46% | 6.52% | 5.05% | -6.16% | 4.15% | -0.73% | 4.50% | 11.82% | |||||
2023 | 10.55% | -2.33% | -0.45% | 0.17% | -0.46% | 9.40% | 4.11% | -2.25% | -5.28% | -4.45% | 9.90% | 8.37% | 28.63% |
2022 | -6.46% | -0.74% | 1.70% | -8.35% | 0.36% | -8.95% | 9.91% | -3.14% | -8.78% | 10.37% | 5.33% | -6.27% | -16.32% |
2021 | 0.97% | 5.26% | 4.05% | 3.89% | 0.37% | 0.63% | 0.48% | 2.45% | -4.00% | 5.22% | -3.05% | 4.07% | 21.75% |
2020 | -2.26% | -8.70% | -17.37% | 15.52% | 7.69% | 2.20% | 4.92% | 5.96% | -3.46% | 0.83% | 14.05% | 6.70% | 23.47% |
2019 | 11.83% | 3.87% | 0.40% | 3.76% | -8.41% | 8.17% | 1.32% | -3.96% | 2.21% | 2.19% | 4.50% | 2.26% | 30.22% |
2018 | 3.72% | -4.20% | -0.56% | 0.40% | 3.56% | 1.34% | 1.84% | 4.09% | -0.57% | -8.60% | 1.27% | -10.45% | -9.05% |
2017 | 2.11% | 2.54% | -0.12% | 0.70% | 0.06% | 1.76% | 1.53% | -0.79% | 3.31% | 1.70% | 3.70% | 1.17% | 19.05% |
2016 | -7.40% | 1.46% | 8.96% | 1.89% | 0.71% | 0.34% | 4.95% | 0.01% | 0.32% | -3.26% | 7.20% | 1.23% | 16.53% |
2015 | -2.93% | 6.08% | -0.54% | 0.39% | 1.19% | -1.73% | -0.14% | -5.50% | -4.39% | 6.70% | 1.15% | -3.62% | -4.05% |
2014 | -2.85% | 4.55% | 0.15% | -0.81% | 1.76% | 3.50% | -3.09% | 4.52% | -3.52% | 2.81% | 2.34% | 0.50% | 9.82% |
2013 | 6.17% | 1.32% | 4.49% | 0.36% | 3.57% | -1.18% | 5.71% | -2.80% | 4.56% | 3.83% | 2.55% | 2.45% | 35.30% |
Комиссия
Комиссия Agg Growth ETF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Agg Growth ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.99 | 2.64 | 1.35 | 2.09 | 9.46 |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 0.95 | 2.75 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.84 | 1.30 | 1.15 | 0.47 | 2.92 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.15 | 3.01 | 1.38 | 2.14 | 8.89 |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.54 | 2.24 | 1.26 | 2.62 | 6.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Agg Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agg Growth ETF | 2.01% | 0.98% | 1.47% | 1.04% | 1.20% | 1.28% | 1.49% | 1.25% | 1.43% | 1.53% | 1.32% | 1.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.25% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.06% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Agg Growth ETF показал максимальную просадку в 38.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Agg Growth ETF составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.51% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 121 |
-25.41% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 375 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
-24.12% | 29 апр. 2011 г. | 109 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 220 |
-22.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
-21.32% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 273 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Agg Growth ETF составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IWF | XMHQ | RFV | VOOV | VBK | |
---|---|---|---|---|---|
IWF | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.76 | 0.86 |
XMHQ | 0.69 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.78 |
RFV | 0.66 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.80 |
VOOV | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.78 |
VBK | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 1.00 |