PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Agg Growth ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Agg Growth ETF

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

XMHQ 24%VBK 23%RFV 20%VOOV 17%IWF 16%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
16%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
20%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
23%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		Large Cap Value Equities
17%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		Mid Cap Blend Equities
24%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agg Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
5.46%
9.73%
Agg Growth ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV

Доходность по периодам

Agg Growth ETF на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 12.43% с начала года и доходность в 11.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.24%2.35%10.30%24.34%13.87%10.83%
Agg Growth ETF11.82%0.11%5.46%20.67%15.14%11.30%
Активы портфеля:
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		20.01%4.01%9.87%29.72%18.77%15.77%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		0.62%-1.66%4.65%12.96%16.61%9.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		7.12%-0.45%2.13%13.38%7.53%8.26%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		12.71%1.99%9.22%21.96%13.49%10.27%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		18.67%-1.55%2.96%25.58%17.87%12.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Agg Growth ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%6.52%5.05%-6.16%4.15%-0.73%4.50%11.82%
202310.55%-2.33%-0.45%0.17%-0.46%9.40%4.11%-2.25%-5.28%-4.45%9.90%8.37%28.63%
2022-6.46%-0.74%1.70%-8.35%0.36%-8.95%9.91%-3.14%-8.78%10.37%5.33%-6.27%-16.32%
20210.97%5.26%4.05%3.89%0.37%0.63%0.48%2.45%-4.00%5.22%-3.05%4.07%21.75%
2020-2.26%-8.70%-17.37%15.52%7.69%2.20%4.92%5.96%-3.46%0.83%14.05%6.70%23.47%
201911.83%3.87%0.40%3.76%-8.41%8.17%1.32%-3.96%2.21%2.19%4.50%2.26%30.22%
20183.72%-4.20%-0.56%0.40%3.56%1.34%1.84%4.09%-0.57%-8.60%1.27%-10.45%-9.05%
20172.11%2.54%-0.12%0.70%0.06%1.76%1.53%-0.79%3.31%1.70%3.70%1.17%19.05%
2016-7.40%1.46%8.96%1.89%0.71%0.34%4.95%0.01%0.32%-3.26%7.20%1.23%16.53%
2015-2.93%6.08%-0.54%0.39%1.19%-1.73%-0.14%-5.50%-4.39%6.70%1.15%-3.62%-4.05%
2014-2.85%4.55%0.15%-0.81%1.76%3.50%-3.09%4.52%-3.52%2.81%2.34%0.50%9.82%
20136.17%1.32%4.49%0.36%3.57%-1.18%5.71%-2.80%4.56%3.83%2.55%2.45%35.30%

Комиссия

Комиссия Agg Growth ETF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Agg Growth ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Agg Growth ETF, с текущим значением в 2626
Agg Growth ETF
Ранг коэф-та Шарпа Agg Growth ETF, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Agg Growth ETF, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Agg Growth ETF, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Agg Growth ETF, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Agg Growth ETF, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Agg Growth ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Agg Growth ETF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Agg Growth ETF, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Agg Growth ETF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Agg Growth ETF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Agg Growth ETF, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.005.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		1.992.641.352.099.46
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		0.771.191.140.952.75
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.841.301.150.472.92
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.153.011.382.148.89
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		1.542.241.262.626.05

Коэффициент Шарпа

Agg Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
1.47
2.10
Agg Growth ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Agg Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Agg Growth ETF2.01%0.98%1.47%1.04%1.20%1.28%1.49%1.25%1.43%1.53%1.32%1.12%
Активы портфеля:
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.25%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.68%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.79%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.06%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%1.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.95%
-1.32%
Agg Growth ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Agg Growth ETF показал максимальную просадку в 38.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Agg Growth ETF составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.51%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-25.41%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.37513 дек. 2023 г.521
-24.12%29 апр. 2011 г.1093 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.220
-22.77%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-21.32%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.273

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agg Growth ETF составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
6.68%
5.89%
Agg Growth ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IWFXMHQRFVVOOVVBK
IWF1.000.690.660.760.86
XMHQ0.691.000.800.770.78
RFV0.660.801.000.840.80
VOOV0.760.770.841.000.78
VBK0.860.780.800.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.