Roth 401k - Actual
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth 401k - Actual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth 401k - Actual на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 16.46% с начала года и доходность в 11.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Roth 401k - Actual | 16.46% | 2.88% | 7.86% | 28.03% | 14.35% | 11.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 21.01% | 2.21% | 9.75% | 31.69% | 15.70% | 13.24% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 12.49% | 2.57% | 6.27% | 20.77% | 8.08% | 5.57% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 8.94% | 4.71% | 5.88% | 23.89% | 14.08% | 9.27% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 26.51% | 1.67% | 8.36% | 40.86% | 20.85% | 17.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth 401k - Actual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 4.42% | 3.64% | -4.40% | 4.82% | 1.17% | 3.42% | 1.52% | 16.46% | ||||
| 2023 | 7.55% | -2.19% | 1.06% | 0.77% | -0.99% | 6.99% | 4.10% | -2.48% | -4.59% | -3.19% | 8.98% | 6.51% | 23.53% |
| 2022 | -4.78% | -1.68% | 1.93% | -7.68% | 1.52% | -9.15% | 8.47% | -3.96% | -9.12% | 8.71% | 7.40% | -4.82% | -14.50% |
| 2021 | 0.49% | 4.90% | 4.04% | 4.21% | 2.04% | 0.32% | 1.00% | 2.62% | -3.57% | 5.32% | -1.90% | 4.33% | 26.03% |
| 2020 | -1.80% | -8.43% | -16.04% | 12.53% | 5.03% | 2.95% | 4.59% | 6.63% | -3.68% | -1.47% | 13.88% | 5.30% | 16.59% |
| 2019 | 8.88% | 3.39% | 0.33% | 3.96% | -6.85% | 7.05% | 0.47% | -2.93% | 2.58% | 2.20% | 3.08% | 3.24% | 27.37% |
| 2018 | 5.08% | -4.05% | -1.38% | 0.93% | 2.20% | 0.10% | 2.75% | 2.05% | -0.14% | -8.24% | 1.20% | -8.88% | -9.05% |
| 2017 | 2.15% | 2.47% | 0.87% | 1.23% | 1.25% | 1.02% | 2.06% | -0.42% | 3.29% | 2.05% | 2.48% | 0.98% | 21.19% |
| 2016 | -6.05% | -0.68% | 7.04% | 1.12% | 1.12% | -1.10% | 4.29% | 0.52% | 0.74% | -2.17% | 4.47% | 2.26% | 11.47% |
| 2015 | -2.14% | 6.24% | -0.78% | 1.17% | 1.13% | -1.69% | 1.07% | -5.89% | -3.78% | 7.36% | 0.57% | -2.73% | -0.27% |
| 2014 | -3.85% | 5.20% | 0.17% | 0.06% | 1.98% | 2.27% | -2.40% | 3.42% | -3.16% | 1.90% | 1.25% | -0.50% | 6.10% |
| 2013 | 5.28% | 0.62% | 3.32% | 2.01% | 1.69% | -1.71% | 5.77% | -2.65% | 5.17% | 4.08% | 2.83% | 2.43% | 32.48% |
Комиссия
Комиссия Roth 401k - Actual составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth 401k - Actual среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.38 | 3.19 | 1.43 | 2.62 | 14.22 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.62 | 2.31 | 1.29 | 1.45 | 8.20 |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.15 | 1.73 | 1.21 | 1.67 | 5.96 |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 2.07 | 2.73 | 1.36 | 2.19 | 10.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth 401k - Actual за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth 401k - Actual | 1.76% | 1.87% | 2.98% | 4.71% | 1.99% | 3.84% | 4.83% | 4.25% | 3.81% | 3.73% | 3.49% | 3.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.83% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.14% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.25% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth 401k - Actual показал максимальную просадку в 36.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.14% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -23.94% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 487 |
| -20.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 210 |
| -18.37% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 354 |
| -12.14% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 7 сент. 2012 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth 401k - Actual составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | DFFVX | JLGMX | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.77 |
| DFFVX | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.80 |
| JLGMX | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| FXAIX | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |