PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares GPT Supreme
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

iShares GPT Supreme

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

GARP 15%IGM 15%QQQ 15%VWO 15%TUR 10%SLVP 10%ICLN 10%FFLC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		Large Cap Blend Equities
10%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		Large Cap Growth Equities
15%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		Alternative Energy Equities
10%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		Materials
10%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares GPT Supreme и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.47%
8.95%
iShares GPT Supreme
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2020 г., начальной даты FFLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
iShares GPT Supreme19.78%0.77%11.47%32.01%N/AN/A
Активы портфеля:
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		28.82%0.80%10.46%48.73%N/AN/A
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		16.95%-1.43%4.12%1.84%11.57%-0.28%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		26.64%0.05%8.66%52.32%23.62%23.24%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		32.18%3.00%41.79%47.90%6.98%3.81%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%21.22%18.16%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.05%1.03%9.59%18.97%4.99%3.43%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-7.10%0.70%5.65%-4.21%5.93%4.59%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		26.12%2.14%9.42%40.25%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью iShares GPT Supreme, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%4.56%3.31%-0.56%7.43%1.10%1.38%-0.68%19.78%
20236.94%-3.27%5.67%-1.05%1.54%3.93%5.57%-2.15%-4.65%-3.59%10.36%3.97%24.37%
2022-5.08%-1.26%3.75%-9.02%-1.04%-8.02%8.49%-2.36%-8.36%5.70%10.43%-3.66%-12.08%
20210.72%-0.28%-1.21%3.28%1.71%0.99%0.18%2.82%-6.37%6.88%-2.82%0.51%5.96%
20203.24%8.37%6.40%-2.87%-1.85%11.91%9.53%39.11%

Комиссия

Комиссия iShares GPT Supreme составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг iShares GPT Supreme среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности iShares GPT Supreme, с текущим значением в 3838
iShares GPT Supreme
Ранг коэф-та Шарпа iShares GPT Supreme, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино iShares GPT Supreme, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега iShares GPT Supreme, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара iShares GPT Supreme, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина iShares GPT Supreme, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

iShares GPT Supreme
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа iShares GPT Supreme, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино iShares GPT Supreme, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега iShares GPT Supreme, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара iShares GPT Supreme, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина iShares GPT Supreme, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		2.563.281.453.4313.03
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		0.200.451.050.260.52
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		2.312.951.403.3111.77
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		1.161.771.210.794.33
QQQ
Invesco QQQ		1.862.471.332.398.81
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.261.811.220.627.05
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-0.23-0.160.98-0.10-0.59
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		2.713.641.474.0018.49

Коэффициент Шарпа

iShares GPT Supreme на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.93
2.32
iShares GPT Supreme
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность iShares GPT Supreme за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
iShares GPT Supreme1.09%1.54%1.61%1.45%0.98%1.34%1.46%1.15%1.58%1.37%1.42%1.30%
Активы портфеля:
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.36%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.27%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.30%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.78%0.87%0.78%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		0.66%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%2.03%1.72%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.67%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.52%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.71%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.59%
-0.19%
iShares GPT Supreme
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

iShares GPT Supreme показал максимальную просадку в 26.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка iShares GPT Supreme составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.61%16 нояб. 2021 г.23014 окт. 2022 г.19731 июл. 2023 г.427
-11.36%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-10.76%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.68%16 февр. 2021 г.2724 мар. 2021 г.10927 авг. 2021 г.136
-9.07%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares GPT Supreme составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.53%
4.31%
iShares GPT Supreme
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TURSLVPICLNFFLCVWOGARPQQQIGM
TUR1.000.200.220.240.310.200.210.21
SLVP0.201.000.370.340.450.310.300.30
ICLN0.220.371.000.510.600.590.580.58
FFLC0.240.340.511.000.590.720.680.69
VWO0.310.450.600.591.000.600.630.62
GARP0.200.310.590.720.601.000.970.96
QQQ0.210.300.580.680.630.971.000.98
IGM0.210.300.580.690.620.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2020 г.