INT'L Large Cap Blend ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| INT'L Large Cap Blend ETF | 16.74% | 8.93% | 15.03% | 12.77% | 13.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVDE Avantis International Equity ETF | 17.73% | 9.02% | 16.05% | 14.28% | 13.78% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.97% | 8.77% | 14.17% | 11.44% | 12.19% | 5.86% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 17.00% | 9.12% | 15.68% | 12.00% | 12.15% | 5.89% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 16.00% | 8.82% | 14.12% | 12.46% | 13.96% | 7.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 15.88% | 8.92% | 14.05% | 11.59% | 12.03% | 5.76% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 15.56% | 7.99% | 13.92% | 11.66% | 12.96% | 6.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INT'L Large Cap Blend ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.34% | 2.50% | 0.39% | 3.99% | 4.55% | 16.74% | |||||||
| 2024 | -0.97% | 2.70% | 3.71% | -3.21% | 4.94% | -1.81% | 3.15% | 2.93% | 1.11% | -5.06% | 0.38% | -3.28% | 4.08% |
| 2023 | 8.91% | -3.16% | 2.25% | 2.66% | -4.10% | 4.92% | 3.33% | -3.80% | -3.55% | -3.31% | 8.37% | 6.13% | 18.75% |
| 2022 | -3.47% | -2.73% | 0.56% | -6.73% | 1.99% | -9.18% | 5.15% | -5.67% | -9.79% | 6.01% | 12.64% | -1.84% | -14.46% |
| 2021 | -0.78% | 2.87% | 2.81% | 3.06% | 3.61% | -0.94% | 0.67% | 1.33% | -3.25% | 3.28% | -4.69% | 4.33% | 12.49% |
| 2020 | -2.77% | -7.94% | -15.55% | 7.10% | 5.51% | 3.41% | 2.45% | 5.29% | -1.92% | -3.35% | 14.14% | 6.03% | 9.32% |
| 2019 | -0.16% | 3.36% | 1.34% | 3.30% | 8.03% |
Комиссия
Комиссия INT'L Large Cap Blend ETF составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг INT'L Large Cap Blend ETF составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 0.84 | 1.31 | 1.18 | 1.12 | 3.62 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.67 | 1.09 | 1.15 | 0.88 | 2.67 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.69 | 1.12 | 1.15 | 0.90 | 2.64 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.73 | 1.17 | 1.16 | 0.97 | 2.92 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.68 | 1.10 | 1.15 | 0.89 | 2.74 |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 0.73 | 1.15 | 1.16 | 0.96 | 2.90 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность INT'L Large Cap Blend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.83% | 3.32% | 3.03% | 2.83% | 2.94% | 1.87% | 2.11% | 2.13% | 1.61% | 1.88% | 1.70% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.80% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.83% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.97% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.81% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.76% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.77% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% | 3.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
INT'L Large Cap Blend ETF показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.44% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -29.19% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 352 | 22 февр. 2024 г. | 619 |
| -13.5% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 27 |
| -9.61% | 27 сент. 2024 г. | 73 | 13 янв. 2025 г. | 35 | 5 мар. 2025 г. | 108 |
| -7.52% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DFALX | AVDE | IEFA | SCHF | SPDW | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| DFALX | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| AVDE | 0.78 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| IEFA | 0.79 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| SCHF | 0.80 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| SPDW | 0.81 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| VEA | 0.80 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.79 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |