Start 4 (vxus)
Акции США + Акции всего мира
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Start 4 (vxus) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Start 4 (vxus) на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.19% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.23% | 3.86% | 14.56% | 36.29% | 14.10% | 11.37% |
| Start 4 (vxus) | 16.19% | 1.73% | 10.29% | 26.77% | 10.48% | 9.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.76% | 3.81% | 15.21% | 39.83% | 15.27% | 12.85% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 17.30% | 1.85% | 10.07% | 31.43% | 12.28% | 10.57% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.76% | -0.97% | 3.49% | 6.49% | 0.00% | 1.17% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.24% | 4.84% | 18.51% | 44.47% | 19.57% | 15.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.62% | -1.10% | 4.63% | 21.99% | 6.12% | 5.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Start 4 (vxus), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 2.91% | 2.33% | -3.39% | 3.67% | 2.04% | 1.93% | 2.09% | 1.69% | -1.64% | 16.19% | ||
| 2023 | 6.44% | -2.52% | 3.59% | 1.18% | 0.09% | 4.19% | 2.47% | -1.68% | -3.89% | -1.84% | 7.85% | 4.36% | 21.34% |
| 2022 | -4.20% | -2.06% | 0.94% | -6.77% | 0.15% | -5.87% | 6.56% | -3.64% | -7.67% | 4.87% | 5.24% | -4.10% | -16.48% |
| 2021 | -0.70% | 1.80% | 2.30% | 3.60% | 0.68% | 1.50% | 1.39% | 1.72% | -3.28% | 3.95% | -1.10% | 2.72% | 15.31% |
| 2020 | 0.40% | -4.74% | -8.31% | 8.47% | 3.85% | 1.75% | 3.99% | 4.60% | -2.40% | -1.78% | 8.30% | 3.11% | 17.02% |
| 2019 | 6.15% | 2.05% | 1.71% | 2.82% | -4.10% | 5.19% | 0.86% | -0.54% | 1.20% | 1.90% | 2.34% | 2.14% | 23.58% |
| 2018 | 3.36% | -3.12% | -1.14% | 0.04% | 1.54% | 0.31% | 2.13% | 1.81% | 0.07% | -5.23% | 1.48% | -5.10% | -4.21% |
| 2017 | 1.73% | 2.66% | 0.35% | 1.09% | 1.20% | 0.38% | 1.63% | 0.35% | 1.26% | 1.40% | 1.75% | 0.97% | 15.78% |
| 2016 | -3.26% | 0.07% | 5.01% | 0.53% | 0.88% | 0.61% | 2.77% | -0.07% | 0.38% | -1.73% | 1.44% | 1.30% | 7.98% |
| 2015 | -0.93% | 3.50% | -1.21% | 1.38% | 0.62% | -1.61% | 1.29% | -4.45% | -1.66% | 5.33% | 0.03% | -1.51% | 0.40% |
| 2014 | -2.10% | 3.48% | 0.12% | 0.58% | 1.85% | 1.60% | -1.33% | 2.92% | -1.83% | 1.80% | 1.83% | -0.55% | 8.49% |
| 2013 | 3.38% | 0.75% | 2.52% | 1.56% | 0.50% | -1.59% | 3.70% | -2.24% | 3.41% | 3.14% | 1.55% | 1.46% | 19.49% |
Комиссия
Комиссия Start 4 (vxus) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Start 4 (vxus) среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.05 | 4.07 | 1.57 | 4.13 | 19.90 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.94 | 4.21 | 1.54 | 5.03 | 18.33 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.17 | 1.74 | 1.21 | 0.43 | 3.84 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.59 | 3.34 | 1.47 | 3.38 | 13.38 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.68 | 2.38 | 1.30 | 1.47 | 9.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Start 4 (vxus) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 1.88% | 1.74% | 1.53% | 1.79% | 1.94% | 2.13% | 1.77% | 1.91% | 1.92% | 1.79% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Start 4 (vxus) показал максимальную просадку в 22.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.77% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -12.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -12.74% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -10.09% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Start 4 (vxus) составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VXUS | VUG | VOOV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | -0.18 | -0.19 | -0.26 | -0.23 |
| VXUS | -0.18 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.83 |
| VUG | -0.19 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.94 |
| VOOV | -0.26 | 0.79 | 0.76 | 1.00 | 0.90 |
| VTI | -0.23 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | 1.00 |