myportfolio
fimi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
myportfolio на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.16% с начала года и доходность в 13.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| myportfolio | 2.16% | 13.10% | 2.97% | 14.19% | 17.30% | 13.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.15% | 8.73% | 1.13% | 10.43% | 14.59% | 11.43% |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.33% | 18.26% | 4.67% | 19.15% | 18.56% | 15.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.62% | 8.09% | 0.55% | 9.69% | 15.03% | 11.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью myportfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.71% | -1.09% | -5.74% | -0.32% | 7.03% | 2.16% | |||||||
| 2024 | 1.61% | 4.81% | 2.51% | -4.06% | 4.75% | 3.79% | 1.27% | 2.44% | 2.01% | -1.04% | 5.67% | -2.03% | 23.46% |
| 2023 | 6.58% | -1.93% | 4.84% | 1.45% | 1.44% | 6.35% | 3.24% | -1.70% | -4.77% | -2.02% | 9.24% | 4.71% | 29.92% |
| 2022 | -6.38% | -3.45% | 3.51% | -9.13% | -0.45% | -7.72% | 9.55% | -4.26% | -9.34% | 7.28% | 5.86% | -6.06% | -20.77% |
| 2021 | -1.26% | 1.55% | 4.28% | 5.12% | 0.30% | 2.82% | 2.86% | 2.95% | -5.03% | 7.17% | -0.16% | 4.05% | 26.93% |
| 2020 | 1.04% | -7.59% | -10.51% | 12.88% | 5.16% | 2.77% | 6.02% | 7.84% | -3.60% | -2.59% | 10.95% | 3.71% | 25.90% |
| 2019 | 7.74% | 3.65% | 2.24% | 4.34% | -6.27% | 6.99% | 1.95% | -0.98% | 1.54% | 2.23% | 3.51% | 2.93% | 33.39% |
| 2018 | 6.20% | -3.16% | -2.64% | 0.03% | 3.18% | 0.71% | 3.74% | 3.84% | 0.62% | -7.25% | 2.04% | -8.59% | -2.40% |
| 2017 | 2.67% | 4.34% | 0.68% | 1.74% | 2.17% | -0.12% | 2.11% | 0.72% | 1.54% | 2.82% | 3.22% | 1.08% | 25.44% |
| 2016 | -4.69% | -0.03% | 6.53% | -0.55% | 2.22% | 0.16% | 4.17% | 0.15% | 0.22% | -1.84% | 2.64% | 1.48% | 10.48% |
| 2015 | -2.71% | 5.99% | -2.34% | 1.12% | 1.44% | -2.22% | 2.82% | -6.19% | -2.20% | 8.70% | 0.30% | -1.60% | 2.23% |
| 2014 | 1.73% | -1.48% | 4.25% | -1.18% | 2.72% | 3.31% | -0.60% | 8.91% |
Комиссия
Комиссия myportfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг myportfolio составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.66 | 1.13 | 1.16 | 0.78 | 3.18 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.77 | 1.28 | 1.18 | 0.91 | 3.07 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.65 | 1.08 | 1.15 | 0.76 | 2.99 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность myportfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 1.25% | 1.40% | 1.50% | 1.13% | 1.34% | 1.50% | 1.76% | 1.53% | 1.77% | 1.85% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.78% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.21% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
myportfolio показал максимальную просадку в 31.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка myportfolio составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.62% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.27% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DGRO | QQQ | VIG | VUG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| DGRO | 0.91 | 1.00 | 0.73 | 0.96 | 0.77 | 0.91 | 0.90 |
| QQQ | 0.91 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
| VIG | 0.92 | 0.96 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.92 | 0.92 |
| VUG | 0.94 | 0.77 | 0.97 | 0.81 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |