myportfolio
fimi
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в myportfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
myportfolio на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 17.58% с начала года и доходность в 14.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| myportfolio | 17.58% | 0.39% | 7.75% | 28.63% | 16.06% | 14.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 15.96% | 2.14% | 7.99% | 24.48% | 12.50% | 11.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 20.25% | -1.17% | 7.91% | 34.51% | 18.16% | 15.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.97% |
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.86% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 16.47% | 2.14% | 8.26% | 23.89% | 12.27% | 11.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью myportfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.61% | 4.81% | 2.51% | -4.06% | 4.75% | 3.79% | 1.27% | 2.44% | 17.58% | ||||
| 2023 | 6.58% | -1.93% | 4.84% | 1.45% | 1.44% | 6.35% | 3.24% | -1.70% | -4.77% | -2.02% | 9.24% | 4.71% | 29.92% |
| 2022 | -6.38% | -3.45% | 3.51% | -9.13% | -0.45% | -7.72% | 9.55% | -4.26% | -9.34% | 7.28% | 5.86% | -6.06% | -20.77% |
| 2021 | -1.26% | 1.55% | 4.28% | 5.12% | 0.30% | 2.82% | 2.86% | 2.95% | -5.03% | 7.17% | -0.16% | 4.05% | 26.93% |
| 2020 | 1.04% | -7.59% | -10.51% | 12.88% | 5.16% | 2.77% | 6.02% | 7.84% | -3.60% | -2.59% | 10.95% | 3.71% | 25.90% |
| 2019 | 7.74% | 3.65% | 2.24% | 4.34% | -6.27% | 6.99% | 1.95% | -0.98% | 1.54% | 2.23% | 3.51% | 2.93% | 33.39% |
| 2018 | 6.20% | -3.16% | -2.64% | 0.03% | 3.18% | 0.71% | 3.74% | 3.84% | 0.62% | -7.25% | 2.04% | -8.59% | -2.40% |
| 2017 | 2.67% | 4.34% | 0.68% | 1.74% | 2.17% | -0.12% | 2.11% | 0.72% | 1.54% | 2.82% | 3.22% | 1.08% | 25.44% |
| 2016 | -4.69% | -0.03% | 6.66% | -0.55% | 2.22% | 0.16% | 4.17% | 0.15% | 0.22% | -1.84% | 2.64% | 1.48% | 10.61% |
| 2015 | -2.71% | 5.99% | -2.34% | 1.12% | 1.44% | -2.22% | 2.82% | -6.19% | -2.20% | 8.70% | 0.30% | -1.60% | 2.23% |
| 2014 | 1.73% | -1.48% | 4.25% | -1.18% | 2.72% | 3.31% | -0.60% | 8.91% |
Комиссия
Комиссия myportfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг myportfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.32 | 3.22 | 1.42 | 2.43 | 12.24 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.87 | 2.47 | 1.33 | 1.73 | 9.28 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
QQQ Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 7.34 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.27 | 3.17 | 1.41 | 1.95 | 11.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность myportfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myportfolio | 1.24% | 1.40% | 1.50% | 1.13% | 1.34% | 1.50% | 1.76% | 1.53% | 1.78% | 1.85% | 1.48% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
myportfolio показал максимальную просадку в 31.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка myportfolio составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.62% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.27% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
| -11.77% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность myportfolio составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | DGRO | VIG | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.74 | 0.77 | 0.97 | 0.90 |
| DGRO | 0.74 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.92 |
| VIG | 0.77 | 0.96 | 1.00 | 0.82 | 0.93 |
| VUG | 0.97 | 0.78 | 0.82 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |