myportfolio
fimi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в myportfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
myportfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -9.44% с начала года и доходность в 12.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| myportfolio | -10.29% | -6.41% | -9.18% | 8.00% | 14.95% | 12.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.02% | -7.92% | 7.54% | 12.54% | 10.68% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.94% | 13.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.67% | -7.87% | 6.89% | 13.23% | 10.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью myportfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | -1.46% | -6.18% | -5.40% | -10.29% | ||||||||
| 2024 | 1.67% | 4.99% | 2.31% | -4.11% | 5.02% | 4.29% | 0.63% | 2.24% | 2.12% | -0.97% | 5.70% | -1.58% | 24.13% |
| 2023 | 6.80% | -1.83% | 5.13% | 1.35% | 2.13% | 6.37% | 3.32% | -1.65% | -4.84% | -2.02% | 9.52% | 4.79% | 31.95% |
| 2022 | -6.83% | -3.63% | 3.66% | -9.79% | -0.66% | -7.86% | 9.87% | -4.35% | -9.46% | 6.94% | 5.80% | -6.35% | -22.53% |
| 2021 | -1.06% | 1.32% | 3.82% | 5.28% | 0.06% | 3.31% | 2.87% | 3.15% | -5.12% | 7.31% | 0.15% | 3.55% | 26.92% |
| 2020 | 1.17% | -7.49% | -10.33% | 13.10% | 5.32% | 3.12% | 6.23% | 8.27% | -3.88% | -2.67% | 10.94% | 3.87% | 27.82% |
| 2019 | 7.79% | 3.62% | 2.32% | 4.41% | -6.37% | 7.02% | 1.97% | -1.03% | 1.50% | 2.33% | 3.54% | 2.97% | 33.62% |
| 2018 | 6.29% | -3.08% | -2.70% | 0.06% | 3.30% | 0.73% | 3.66% | 3.97% | 0.56% | -7.34% | 1.88% | -8.59% | -2.41% |
| 2017 | 2.71% | 4.34% | 0.71% | 1.77% | 2.22% | -0.18% | 2.18% | 0.77% | 1.48% | 2.88% | 3.16% | 1.06% | 25.60% |
| 2016 | -4.78% | -0.08% | 6.67% | -0.60% | 2.26% | 0.12% | 4.21% | 0.16% | 0.24% | -1.84% | 2.58% | 1.47% | 10.41% |
| 2015 | -2.70% | 6.00% | -2.35% | 1.15% | 1.45% | -2.21% | 2.86% | -6.20% | -2.21% | 8.77% | 0.30% | -1.61% | 2.35% |
| 2014 | 1.73% | -1.48% | 4.25% | -1.18% | 2.72% | 3.32% | -0.62% | 8.91% |
Комиссия
Комиссия myportfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг myportfolio составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность myportfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.39% | 1.25% | 1.40% | 1.50% | 1.13% | 1.34% | 1.50% | 1.76% | 1.53% | 1.77% | 1.85% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
myportfolio показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка myportfolio составляет 13.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.92% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.55% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -19.51% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.42% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность myportfolio составляет 13.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGRO | QQQ | VIG | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | 1.00 | 0.73 | 0.96 | 0.77 | 0.92 |
| QQQ | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.97 | 0.91 |
| VIG | 0.96 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.92 |
| VUG | 0.77 | 0.97 | 0.81 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |