Dr Dan 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 100 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 24.02% с начала года и доходность в 16.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Dr Dan 100 | 24.02% | 2.59% | 18.54% | 44.69% | 19.11% | 16.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 26.76% | 4.34% | 23.72% | 51.83% | 23.35% | 21.01% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 10.49% | -1.15% | 9.58% | 23.30% | 2.90% | 3.80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 5.16% | 2.32% | -4.45% | 5.96% | 5.33% | -0.22% | 1.75% | 2.34% | 24.02% | |||
| 2023 | 8.28% | -1.23% | 6.73% | 0.89% | 4.28% | 6.38% | 3.38% | -1.70% | -5.20% | -2.05% | 10.50% | 4.96% | 39.80% |
| 2022 | -6.81% | -3.69% | 3.95% | -10.84% | -0.66% | -8.68% | 11.03% | -4.74% | -10.12% | 6.75% | 5.49% | -7.14% | -24.99% |
| 2021 | -0.57% | 1.63% | 2.98% | 5.45% | -0.28% | 4.46% | 2.76% | 3.44% | -5.19% | 7.52% | 0.87% | 3.10% | 28.81% |
| 2020 | 1.65% | -7.31% | -10.31% | 13.73% | 5.93% | 4.25% | 6.33% | 9.01% | -4.56% | -3.05% | 11.34% | 4.49% | 32.43% |
| 2019 | 8.26% | 3.99% | 2.96% | 4.94% | -7.43% | 7.53% | 2.14% | -1.83% | 1.53% | 3.16% | 4.16% | 3.45% | 37.01% |
| 2018 | 6.93% | -2.22% | -3.15% | 0.32% | 4.32% | 0.60% | 3.15% | 5.12% | 0.24% | -7.69% | 0.58% | -8.69% | -1.78% |
| 2017 | 3.29% | 4.24% | 1.14% | 1.81% | 2.76% | -0.92% | 3.08% | 1.40% | 1.07% | 4.03% | 2.32% | 0.84% | 27.99% |
| 2016 | -5.70% | -0.76% | 7.27% | -1.72% | 3.22% | -0.98% | 5.50% | 0.85% | 1.20% | -1.44% | 2.09% | 1.64% | 11.06% |
| 2015 | -2.76% | 6.62% | -1.99% | 1.34% | 1.80% | -2.51% | 2.91% | -6.28% | -2.16% | 9.73% | 0.63% | -1.90% | 4.46% |
| 2014 | -2.81% | 4.80% | -0.43% | 0.09% | 3.18% | 2.61% | -0.23% | 4.35% | -1.18% | 2.38% | 3.74% | -1.10% | 16.13% |
| 2013 | 3.83% | 0.88% | 3.25% | 1.91% | 3.08% | -2.11% | 5.64% | -1.74% | 3.93% | 4.45% | 3.28% | 3.09% | 33.43% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 100 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dr Dan 100 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.58 | 3.18 | 1.44 | 3.49 | 12.68 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.76 | 4.00 | 1.53 | 1.16 | 16.42 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 6.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Dan 100 | 0.94% | 1.04% | 1.27% | 0.88% | 1.10% | 1.39% | 1.56% | 1.34% | 1.59% | 1.60% | 1.57% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.14% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% | 6.32% | 6.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 100 показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -21.21% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -16.83% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -14.33% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 100 составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.21 | -0.07 | -0.08 | -0.11 |
| PFF | 0.21 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.55 |
| QQQ | -0.07 | 0.49 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | -0.08 | 0.49 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.11 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |