REITS 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в REITS 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

REITS 2 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 17.15% с начала года и доходность в 11.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении REITS 2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.1%.

REITS 2: годовая альфа составляет 3.27%, бета — 0.98, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 16.05.2008.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.68%) было выше, чем в снижении (88.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.98 и R² 0.54 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия REITS 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

REITS 2 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

REITS 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.58
• За 5 лет: 0.73
• За 10 лет: 0.47
• За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность REITS 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

REITS 2 показал максимальную просадку в 56.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка REITS 2 составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.