My_Inv)ETF_03192024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My_Inv)ETF_03192024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
My_Inv)ETF_03192024 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.09% с начала года и доходность в 13.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My_Inv)ETF_03192024 | 11.67% | -0.76% | 9.08% | 18.28% | 14.67% | 13.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My_Inv)ETF_03192024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 4.21% | 3.04% | -4.29% | 4.73% | 3.30% | 11.67% | ||||||
| 2023 | 6.28% | -2.24% | 4.23% | 0.80% | 0.85% | 5.98% | 3.39% | -1.85% | -4.85% | -2.17% | 9.28% | 4.88% | 26.30% |
| 2022 | -4.82% | -3.12% | 3.12% | -8.07% | 0.97% | -8.37% | 8.42% | -4.33% | -9.48% | 8.17% | 6.67% | -5.37% | -17.08% |
| 2021 | -0.84% | 3.10% | 4.69% | 4.41% | 1.07% | 2.28% | 2.02% | 2.76% | -4.59% | 6.32% | -0.28% | 4.72% | 28.31% |
| 2020 | 0.09% | -8.03% | -11.89% | 12.42% | 5.05% | 2.63% | 5.55% | 7.34% | -3.66% | -2.43% | 11.66% | 4.16% | 21.76% |
| 2019 | 7.32% | 3.98% | 2.32% | 4.21% | -6.98% | 7.32% | 1.56% | -1.60% | 2.33% | 2.49% | 3.56% | 3.25% | 33.12% |
| 2018 | 5.68% | -3.58% | -2.51% | 0.01% | 2.77% | 0.26% | 3.36% | 3.14% | 0.55% | -7.06% | 1.40% | -8.22% | -5.10% |
| 2017 | 1.91% | 3.66% | 0.85% | 1.18% | 2.14% | -0.22% | 2.59% | 0.79% | 1.93% | 3.39% | 2.71% | 1.35% | 24.61% |
| 2016 | -4.20% | -0.33% | 7.30% | -0.65% | 2.00% | 0.38% | 4.28% | 0.28% | 0.66% | -1.55% | 2.35% | 2.13% | 12.90% |
| 2015 | -2.73% | 6.01% | -2.09% | 1.68% | 1.00% | -2.74% | 1.74% | -5.98% | -2.03% | 8.70% | 0.28% | -1.69% | 1.30% |
| 2014 | -3.71% | 4.50% | 0.96% | 0.91% | 2.35% | 1.88% | -0.87% | 3.44% | -1.33% | 1.91% | 2.89% | -1.14% | 12.12% |
| 2013 | 4.31% | 1.14% | 3.39% | 2.35% | 1.66% | -1.85% | 4.78% | -2.66% | 3.49% | 4.60% | 2.64% | 2.56% | 29.48% |
Комиссия
Комиссия My_Inv)ETF_03192024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My_Inv)ETF_03192024 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My_Inv)ETF_03192024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My_Inv)ETF_03192024 | 1.82% | 1.90% | 2.04% | 1.62% | 1.80% | 2.07% | 2.28% | 1.96% | 2.23% | 2.29% | 2.14% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My_Inv)ETF_03192024 показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка My_Inv)ETF_03192024 составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.73% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 485 |
| -19.17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.94% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 162 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.24% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My_Inv)ETF_03192024 составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLK | VXUS | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.89 |
| VXUS | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.82 |
| SCHD | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.87 |
| VOO | 0.89 | 0.82 | 0.87 | 1.00 |