PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My_Inv)ETF_03192024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%SCHD 20%XLK 20%VXUS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

20%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My_Inv)ETF_03192024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.09%
15.74%
My_Inv)ETF_03192024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

My_Inv)ETF_03192024 на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 4.58% с начала года и доходность в 13.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
My_Inv)ETF_031920244.58%-1.46%15.09%21.49%14.13%13.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.48%-1.04%16.59%24.18%13.67%12.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.34%-1.80%11.46%7.61%4.95%4.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
4.87%-1.84%18.82%36.67%22.32%20.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%4.21%3.04%
2023-4.85%-2.17%9.28%4.88%

Комиссия

Комиссия My_Inv)ETF_03192024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My_Inv)ETF_03192024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My_Inv)ETF_03192024, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My_Inv)ETF_03192024, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My_Inv)ETF_03192024, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My_Inv)ETF_03192024, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My_Inv)ETF_03192024, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.042.951.361.758.64
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.580.901.110.391.72
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.032.851.342.059.52

Коэффициент Шарпа

My_Inv)ETF_03192024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.78

Коэффициент Шарпа My_Inv)ETF_03192024 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.78
1.89
My_Inv)ETF_03192024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My_Inv)ETF_03192024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My_Inv)ETF_031920241.88%1.90%2.04%1.62%1.80%2.07%2.28%1.96%2.23%2.29%2.14%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.39%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.74%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.79%
-3.66%
My_Inv)ETF_03192024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My_Inv)ETF_03192024 показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка My_Inv)ETF_03192024 составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-24.73%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.485
-19.17%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.94%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.16218 апр. 2016 г.228
-10.24%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My_Inv)ETF_03192024 составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.49%
3.44%
My_Inv)ETF_03192024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VXUSXLKSCHDVOO
VXUS1.000.720.760.82
XLK0.721.000.700.89
SCHD0.760.701.000.88
VOO0.820.890.881.00