Japaneze conglomerates
Buffet owns them. As well as AXP and KO and OXY. Can't find Mitsubishi ADR ( MSBHF)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AXP American Express Company | Financial Services | 14.20% |
ITOCY Itochu Corp ADR | Industrials | 14.40% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 14.20% |
MARUY Marubeni Corp ADR | Industrials | 14.40% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | Industrials | 14.40% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 14.20% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | Industrials | 14.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Japaneze conglomerates и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2004 г., начальной даты MARUY
Доходность по периодам
Japaneze conglomerates на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.71% с начала года и доходность в 13.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Japaneze conglomerates | 15.71% | 1.57% | 2.25% | 17.50% | 20.10% | 13.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
ITOCY Itochu Corp ADR | 33.55% | 10.98% | 24.30% | 41.25% | 21.04% | 18.72% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 12.32% | -0.06% | -9.99% | 9.01% | 25.91% | 17.29% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 3.45% | -3.60% | -7.96% | -5.79% | 20.39% | 11.96% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 5.11% | -0.52% | -7.71% | 6.33% | 7.84% | 9.86% |
AXP American Express Company | 44.80% | 6.19% | 18.01% | 73.23% | 19.85% | 13.36% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -11.85% | -6.98% | -17.97% | -17.82% | 4.41% | -2.65% |
KO The Coca-Cola Company | 22.57% | 2.49% | 18.50% | 24.58% | 8.89% | 8.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Japaneze conglomerates, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.83% | 2.08% | 4.15% | 3.90% | 2.56% | -2.13% | 2.04% | -1.51% | 15.71% | ||||
| 2023 | 5.15% | -3.57% | 4.99% | 1.47% | -0.85% | 12.21% | 2.78% | -5.01% | -2.67% | -1.94% | 5.71% | 3.35% | 22.36% |
| 2022 | 9.06% | 5.42% | 9.54% | -5.71% | 0.38% | -10.09% | 5.62% | 2.42% | -11.42% | 6.60% | 16.23% | -1.16% | 25.77% |
| 2021 | 0.28% | 13.55% | 4.28% | -0.49% | 3.33% | 1.31% | -0.70% | -1.37% | 1.93% | 3.59% | -4.32% | 6.84% | 30.75% |
| 2020 | 0.98% | -9.62% | -21.05% | 7.55% | -0.88% | 4.28% | -0.96% | 13.18% | -5.08% | -7.39% | 21.89% | 8.23% | 4.12% |
| 2019 | 7.37% | -3.25% | 1.99% | 1.84% | -4.25% | 5.14% | 0.36% | -2.28% | 4.32% | 1.34% | 0.27% | 2.80% | 16.09% |
| 2018 | 3.59% | -2.42% | -0.57% | 6.42% | -0.47% | -1.48% | 1.03% | 0.27% | 7.05% | -6.26% | 0.65% | -7.69% | -0.94% |
| 2017 | 3.39% | 3.87% | -0.49% | -0.56% | -1.36% | 4.00% | 3.02% | 0.95% | 4.54% | 2.38% | 2.36% | 6.00% | 31.66% |
| 2016 | -6.00% | 2.03% | 5.24% | 5.82% | -3.24% | -2.25% | 0.45% | 4.43% | 2.26% | 1.91% | 2.98% | 0.38% | 14.17% |
| 2015 | -5.53% | 6.47% | -2.33% | 6.26% | 0.83% | -1.88% | -3.48% | -1.52% | -6.08% | 11.73% | -1.96% | -3.99% | -3.02% |
| 2014 | -4.30% | 5.38% | -1.02% | -0.13% | 3.60% | 5.14% | -3.34% | 1.89% | -3.46% | -2.80% | -2.09% | -2.33% | -4.03% |
| 2013 | 4.75% | -0.29% | 4.62% | 1.72% | 0.54% | -2.53% | 2.46% | -1.18% | 8.47% | 1.01% | -0.36% | 1.43% | 22.10% |
Комиссия
Комиссия Japaneze conglomerates составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Japaneze conglomerates среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 1.41 | 2.10 | 1.26 | 2.30 | 8.24 |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.28 | 0.57 | 1.08 | 0.27 | 0.78 |
MARUY Marubeni Corp ADR | -0.19 | -0.07 | 0.99 | -0.20 | -0.58 |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.17 | 0.52 |
AXP American Express Company | 3.04 | 3.73 | 1.53 | 2.63 | 20.99 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -0.88 | -1.18 | 0.86 | -0.62 | -1.73 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.56 | 1.35 | 1.46 | 9.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Japaneze conglomerates за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japaneze conglomerates | 1.40% | 1.75% | 1.92% | 2.76% | 4.17% | 4.72% | 4.59% | 3.45% | 3.96% | 4.09% | 4.09% | 4.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% | 3.26% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 2.66% | 2.93% | 3.16% | 3.40% | 8.26% | 8.26% | 9.31% | 6.57% | 7.62% | 8.62% | 8.90% | 14.12% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 3.96% | 4.25% | 4.52% | 3.22% | 3.20% | 3.64% | 3.82% | 5.41% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 1.84% | 3.78% | 5.41% | 4.85% | 4.96% | 5.17% | 4.50% | 2.78% | 3.94% | 3.97% | 4.31% | 3.46% |
AXP American Express Company | 0.97% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.61% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Japaneze conglomerates показал максимальную просадку в 58.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.
Текущая просадка Japaneze conglomerates составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.62% | 23 мая 2008 г. | 128 | 20 нояб. 2008 г. | 513 | 3 дек. 2010 г. | 641 |
| -39.06% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 212 |
| -27.11% | 30 окт. 2007 г. | 57 | 22 янв. 2008 г. | 82 | 19 мая 2008 г. | 139 |
| -23.7% | 7 июл. 2014 г. | 408 | 12 февр. 2016 г. | 207 | 7 дек. 2016 г. | 615 |
| -20.56% | 28 мар. 2022 г. | 130 | 30 сент. 2022 г. | 78 | 24 янв. 2023 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Japaneze conglomerates составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KO | OXY | AXP | MARUY | MITSY | ITOCY | SSUMY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | 1.00 | 0.26 | 0.39 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.20 |
| OXY | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.24 |
| AXP | 0.39 | 0.38 | 1.00 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.27 |
| MARUY | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 1.00 | 0.55 | 0.42 | 0.46 |
| MITSY | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.55 | 1.00 | 0.41 | 0.49 |
| ITOCY | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.57 |
| SSUMY | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 1.00 |