Japaneze conglomerates
Buffet owns them. As well as AXP and KO and OXY. Can't find Mitsubishi ADR ( MSBHF)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AXP American Express Company | Financial Services | 14.20% |
ITOCY Itochu Corp ADR | Industrials | 14.40% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 14.20% |
MARUY Marubeni Corp ADR | Industrials | 14.40% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | Industrials | 14.40% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 14.20% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | Industrials | 14.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Japaneze conglomerates и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2005 г., начальной даты MARUY
Доходность по периодам
Japaneze conglomerates на 3 апр. 2025 г. показал доходность в 0.49% с начала года и доходность в 14.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Japaneze conglomerates | -2.42% | 1.31% | -8.79% | -2.58% | 22.87% | 13.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
ITOCY Itochu Corp ADR | -6.72% | 1.48% | -14.22% | 1.87% | 19.42% | 18.56% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | -10.18% | 1.66% | -18.23% | -17.96% | 27.30% | 17.85% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 6.60% | 1.03% | -4.79% | -6.61% | 28.46% | 13.88% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 4.79% | 0.53% | -0.39% | -5.88% | 16.98% | 11.05% |
AXP American Express Company | -7.04% | -2.90% | 2.99% | 22.80% | 31.93% | 14.87% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 0.35% | 6.56% | -9.10% | -25.86% | 31.86% | -1.34% |
KO The Coca-Cola Company | 18.41% | 5.03% | 5.33% | 25.97% | 14.30% | 9.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Japaneze conglomerates, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.35% | -0.62% | 0.86% | -0.31% | -2.42% | ||||||||
| 2024 | 8.05% | 1.06% | 3.67% | 4.25% | 4.09% | -2.84% | 2.30% | -1.69% | 0.26% | -6.60% | 2.10% | -0.88% | 13.76% |
| 2023 | 4.14% | -3.72% | 6.50% | 1.83% | 0.00% | 14.50% | 2.79% | -5.76% | -3.06% | -1.76% | 5.79% | 3.26% | 25.47% |
| 2022 | 6.08% | 3.22% | 6.33% | -7.19% | -1.78% | -9.46% | 5.00% | 1.45% | -11.01% | 5.81% | 18.87% | -0.37% | 14.12% |
| 2021 | -1.33% | 9.52% | 5.35% | -0.85% | 2.25% | -1.26% | 1.32% | -1.21% | 0.36% | 1.62% | -2.68% | 7.59% | 21.81% |
| 2020 | 1.31% | -8.12% | -16.36% | 0.95% | 4.76% | -1.10% | 0.78% | 17.24% | -3.50% | -7.00% | 13.06% | 7.74% | 5.18% |
| 2019 | 7.21% | -3.45% | 2.12% | 2.03% | -3.38% | 4.96% | 0.24% | -0.78% | 4.72% | 2.14% | 1.25% | 2.48% | 20.73% |
| 2018 | 4.00% | -1.99% | 0.00% | 5.56% | -1.80% | -2.02% | 0.65% | 0.01% | 7.63% | -5.68% | -0.63% | -6.85% | -2.06% |
| 2017 | 3.45% | 3.92% | -0.50% | -0.56% | -1.17% | 3.89% | 3.21% | 1.36% | 4.12% | 2.75% | 1.89% | 6.27% | 32.36% |
| 2016 | -5.00% | 1.87% | 5.30% | 5.05% | -3.03% | -1.80% | -0.73% | 4.45% | 2.60% | 1.65% | 2.83% | -0.05% | 13.29% |
| 2015 | -5.40% | 6.31% | -2.44% | 6.52% | 1.14% | -1.91% | -3.80% | -1.54% | -6.35% | 12.05% | -1.86% | -3.78% | -2.69% |
| 2014 | -4.29% | 5.20% | -1.15% | -0.26% | 3.75% | 5.27% | -3.13% | 1.90% | -3.39% | -3.05% | -2.61% | -2.49% | -4.80% |
Комиссия
Комиссия Japaneze conglomerates составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Japaneze conglomerates составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.33 | 0.69 | 1.08 | 0.36 | 0.91 |
MITSY Mitsui & Company Ltd | -0.58 | -0.64 | 0.92 | -0.53 | -0.87 |
MARUY Marubeni Corp ADR | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.16 | -0.26 |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | -0.13 | 0.01 | 1.00 | -0.12 | -0.19 |
AXP American Express Company | 0.91 | 1.38 | 1.18 | 1.08 | 3.75 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -1.06 | -1.48 | 0.83 | -0.66 | -1.15 |
KO The Coca-Cola Company | 1.64 | 2.43 | 1.30 | 1.63 | 3.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Japaneze conglomerates за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 1.01% | 1.75% | 1.92% | 2.76% | 4.17% | 4.72% | 4.59% | 3.45% | 3.96% | 4.09% | 4.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.28% | 2.93% | 3.16% | 3.40% | 8.26% | 8.26% | 9.31% | 6.57% | 7.62% | 8.62% | 8.90% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 3.96% | 4.25% | 4.52% | 3.22% | 3.20% | 3.64% | 3.82% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 3.78% | 5.41% | 4.85% | 4.96% | 5.17% | 4.50% | 2.78% | 3.94% | 3.97% | 4.31% |
AXP American Express Company | 1.02% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.82% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Japaneze conglomerates показал максимальную просадку в 60.23%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 565 торговых сессий.
Текущая просадка Japaneze conglomerates составляет 8.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.23% | 23 мая 2008 г. | 128 | 20 нояб. 2008 г. | 565 | 17 февр. 2011 г. | 693 |
| -33.24% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 184 | 11 дек. 2020 г. | 215 |
| -29.33% | 30 окт. 2007 г. | 57 | 22 янв. 2008 г. | 82 | 19 мая 2008 г. | 139 |
| -23.63% | 7 июл. 2014 г. | 392 | 21 янв. 2016 г. | 224 | 8 дек. 2016 г. | 616 |
| -23.52% | 28 мар. 2022 г. | 130 | 30 сент. 2022 г. | 81 | 27 янв. 2023 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Japaneze conglomerates составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KO | OXY | AXP | MARUY | MITSY | ITOCY | SSUMY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.21 |
| OXY | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.25 |
| AXP | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 0.28 |
| MARUY | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 1.00 | 0.57 | 0.43 | 0.48 |
| MITSY | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.57 | 1.00 | 0.43 | 0.52 |
| ITOCY | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.59 |
| SSUMY | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 1.00 |