Japaneze conglomerates

График показывает рост $10,000 инвестированных в Japaneze conglomerates и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Japaneze conglomerates на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 11.46% с начала года и доходность в 17.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Japaneze conglomerates закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

Japaneze conglomerates has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.79, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.32%) than losses (76.76%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Japaneze conglomerates составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Japaneze conglomerates имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japaneze conglomerates и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Japaneze conglomerates имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.19
• За 5 лет: 1.14
• За 10 лет: 0.90
• За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Japaneze conglomerates за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Japaneze conglomerates показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Japaneze conglomerates составляет 10.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.